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作者 moondark 在 PTT [ Stock ] 看板的留言(推文), 共104則
限定看板:Stock
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60F推: 其實做空機構若能證明EH的載人影片是造假才算功成02/19 21:37
61F→: 畢竟現在這個市場就只看未來成長性不看基本財務面02/19 21:37
74F推: EH的載人完成度明顯高於其它家的原型機02/19 21:41
79F→: 要作空的辦法還有宣布其它家準備花大錢趕上的新聞02/19 21:42
82F→: EH的最大問題就是沒有辦法證明這個利基他能守住02/19 21:43
88F推: 我覺得D講的方向很怪,這東西不是因為太爛沒人競爭02/19 21:48
89F→: 而是太有前景所以可以預計未來競爭很激烈02/19 21:48
90F→: 然後EH薄弱的財務基本面能不能守住才是大問號02/19 21:49
91F推: 特斯拉可是有宗教教主在罩,EH沒被客戶政府打就算贏02/19 21:52
92F→: 一個被大眾喜愛,一個出了中國人人懷疑,差距太大。02/19 21:53
94F→: 若這假設為真,下場就是只能賣中國,準備被大公司吃02/19 21:55
95F→: 這種解釋對"本夢比"其實不好02/19 21:56
62F→: 雖然f君有自己的看法 但比起在爭論的套利05/25 10:53
63F→: f君的看法裡最可議的反而不是這點05/25 10:53
64F→: f君對[風險]的看法剛好是巴老最常嘲諷的那種05/25 10:54
65F→: 大家戰其他東西這麼戰這麼大 怎麼反而沒注意到這點05/25 10:55
66F→: 而且不只巴老會嘲諷 近十年的實證研究的書05/25 10:56
67F→: 很多都是在批評這點 統計界也在戰這個05/25 10:56
68F→: 可能大家都被戰火吸引沒注意到這個大問題?05/25 10:58
71F→: 其實f君要人身攻擊誰是他自己的自由05/25 11:08
72F→: 但缺乏專業卻亂唬爛有關[風險]的東西05/25 11:09
73F→: 雖然我認為真的認真看待f君的東西而去投資的人很少05/25 11:10
74F→: 但總體來說 要嘛f君不夠專業沒發現自己的錯誤05/25 11:10
75F→: 要嘛f君刻意扭曲唬爛為了吵架不顧專業05/25 11:11
76F→: 當然也有其他的可能性 但總結來說05/25 11:12
77F→: 信了f君的言論造成虧損的機率遠大於獲利05/25 11:12
78F→: 以股版的調性來說 f君發這種東西還是謹慎一點更佳05/25 11:13
79F→: 因為你說的東西背後的隱含假設就是跟那些被罵翻05/25 12:04
80F→: 數學模型一樣 你拿被罵翻的東西出來救援05/25 12:05
81F→: 邏輯上就是說不通05/25 12:05
82F→: 簡單來說 你主張的東西 剛好就是那些模型被罵的原因05/25 12:07
83F→: 你對波動性隱含的假設就跟那些被罵的模型一樣05/25 12:08
84F→: 然後你毫無自覺 以為自己跟那些模型不一樣05/25 12:09
85F→: 嗆法院不會讓自己更專業05/25 12:13
86F→: 當你用一堆x標準差來辯護的時候05/25 12:16
87F→: 你有想過這種用波動性計算風險的方式有問題嗎?05/25 12:17
88F→: 抱歉看起來你不是扭曲 而是完全沒搞懂自己的錯誤05/25 12:18
89F→: 用不確定的波動性來計算風險問題超多啊05/25 12:19
90F→: 你這種不確定就不行的講法05/25 12:20
91F→: 跟被罵翻的VAR有什麼不同?05/25 12:21
92F→: 不是你用模糊的文字帶過去 就能撇清你背後的假設05/25 12:22
93F→: 你的論點就是因為還有[不確定性]所以還有[風險]05/25 12:23
94F→: 這就是VAR這類模型被罵的原因05/25 12:24
95F→: 也是VAR這類模型的基本假設05/25 12:24
96F→: 你的論點 跟這些模型使用同樣的假設05/25 12:25
97F→: 你要不要先定義你的無風險資產是什麼?05/25 12:35
98F→: 只會講出場就沒風險? 這就是被罵的原因阿05/25 12:36
99F→: 你到底有沒有搞清楚那些波動性模型為什麼被罵阿?05/25 12:37
100F→: 很多模型被罵 就是以為出場就是降低波動性05/25 12:38
101F→: 然後他們又把波動性定義成風險05/25 12:39
102F→: 然後以為[出場]就沒事了 [出場後就沒風險]05/25 12:40
103F→: 這種觀念就是模型被罵的原因 而你剛好就在宣揚這點05/25 12:40
104F→: 說得好 是你自己說出場才算獲利沒錯吧05/25 12:49
105F→: 那我要告訴你 那些模型被罵和失敗的原因05/25 12:49
106F→: 就是因為以[出場才算獲利]去設計05/25 12:50
107F→: 就像你講過的[沒被確認的投資]都被認定為風險05/25 12:51
108F→: 結果很不幸 這種設計反而造成了災難05/25 12:52
109F→: 我本來就不是要跟麥克風講一樣的東西05/25 12:54
110F→: 麥克風有他的看法 我是指出你其他的錯誤05/25 12:54
111F→: 你去扯會計只是故左右而言它05/25 12:55
112F→: 跟我指出的東西是不同是另一場戰爭05/25 12:55
113F→: 我關心的事始終只有對風險的定義05/25 12:57
114F→: 還有因為錯誤定義風險而造成的損失05/25 12:57
115F→: 我重視的是[風險計算方式]造成的問題05/25 12:59
116F→: 哈哈 看到你最新的回文知道你果然不懂05/25 13:00
117F→: VAR 會估不準就是因為它的假設有問題啊05/25 13:00
118F→: 把[風險就是不確定性]當假設 就是波動性阿05/25 13:01
119F→: 就算不是用波動性當基準計算 這個假設也有問題啊05/25 13:02
120F→: [不穩定狀態]並不代表風險 海嘯之後這種研究夠多了05/25 13:03
121F→: 你要評價投資 拿[不確定性]去評估風險就是有問題阿05/25 13:05
122F→: [不確定性]確實和[不穩定性]不同05/25 13:12
123F→: 但這種不同不會影響我說的內容05/25 13:13
124F→: 另外很多模型的波動性可不是像你講的那樣05/25 13:15
125F→: 就算是上漲 它們把只要有波動性都當作風險05/25 13:15
126F→: 保險業在跟操作錢沒有關係的存命預估的部分05/25 13:16
127F→: 比較沒有受到波動性的荼毒05/25 13:16
128F→: 但在操作錢的部分 保險業的模型確實沒有比較高明05/25 13:17
129F→: 所以你以為海嘯怎麼來的?05/25 13:17
130F→: 就是那些爛模型害的05/25 13:18
131F→: 另外講到台灣保險存命設計的部分05/25 13:19
132F→: 以數學來說根本不需要保險 因為保戶一定是虧05/25 13:19
133F→: 但心理方面對保戶就不是這麼一回事05/25 13:20
134F→: 不過美國人命部分就是另一個故事05/25 13:21
135F→: 美國人命的部分 保戶賺的機率比較高05/25 13:21
136F→: 這些東西不是我的原創 我只是抄書和抄研究罷了05/25 13:24
137F→: 你這個反應表示你根本不知道這些領域現在的發展05/25 13:24
138F→: 說穿了 為什麼存命部分的模型風險計算比較優秀05/25 13:26
139F→: 主要還是因為主模型比較無視波動率05/25 13:27
140F→: 跟重視以經驗為基礎的敘述統計之歸納分析05/25 13:27
141F→: 那些暴死的模型則相反 相當的重視波動性05/25 13:28
142F→: 因為保險業的習慣那些存命模型最後還是會給個VAR05/25 13:29
143F→: 但整體來說在做保費調整的時候05/25 13:30
144F→: 用因素分析去看 VAR的影響力已經降得夠低了05/25 13:30
145F→: 還有你的詭辯也太糟了吧 都說是敘述統計了05/25 13:31
146F→: 你只用一個樣本是想怎樣05/25 13:31
147F→: 硬凹不會顯得你更有專業阿05/25 13:32
148F→: 所以現在先進的模型很愛用機器學習05/25 13:33
149F→: 相對可以減少Var波動性的問題05/25 13:34
150F→: 當然機器學習也是各有各的玩法05/25 13:34
151F→: 硬要說也是有人用機器學習搞波動性05/25 13:35
152F→: 使用機器學習的重點不是波動性而是機率05/25 13:35
153F→: 透過計算機率去配置資本 比進出場零和遊戲的風險低05/25 13:37
154F→: 那我也不陪你打嘴砲了 要做事了05/25 13:40
65F噓: 波動低不代表風險低.....07/06 03:20
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