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作者 lplptttt 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共595則
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5F→: 謝謝補充D大的補充,相比CTA基金ETF能用的較少。06/14 10:53
10F→: MTUM是每半年會自動調整一次投資組合,根據過去12個月06/14 13:35
11F→: 和6個月的股價表現,算出經過風險調整過後的動能分數,06/14 13:35
12F→: 買入贏家股票,賣出輸家股票,有權重上限。沒有做空。06/14 13:35
13F→: 可搜尋Barclay CTA index官方有公布06/14 13:37
66F推: NTSX是1.5倍槓桿的投資組合,用VTI當作Benchmark來進行01/04 03:13
67F→: 對比可能不太合適,槓桿並不是一種alpha。01/04 03:13
11F→: 從B/P來看確實是有下滑,但還是處在歷史絕對高點。整體12/27 21:21
12F→: 來看美股小價值去年的獲勝靠的還是規模因子。12/27 21:21
13F→: https://i.imgur.com/pM8V1Td.jpg12/27 21:21
20F→: 謝謝補充12/27 21:37
33F推: 看到任何宣稱有超額報酬存在的市場機會,或是某種投資12/13 00:22
34F→: 方式在將來能持續戰勝市場。你只需要問兩個問題:(1)為12/13 00:23
35F→: 什麼通過此投資過程選擇後的股票存在了錯誤定價(市場價12/13 00:23
36F→: 格偏離其內在價值)?(2)為什麼其他聰明的理性投資人沒12/13 00:23
37F→: 有利用此錯誤定價的機會呢?如果你對這兩個問題心中並沒12/13 00:23
38F→: 有可靠的答案,那麼這種宣稱能打敗市場的投資方式在將12/13 00:23
39F→: 來並無法有效持續下去。下次看到有投資達人宣稱說自己12/13 00:23
40F→: 的投資方式能打敗市場,但卻又無法很有根據或用有實質12/13 00:23
41F→: 性的證據回答這兩個問題時,基本上就是種看後照鏡開車12/13 00:23
42F→: 的投資方式或是這本身就是個笑話!12/13 00:23
13F→: 謝謝各位支持,版上許多專業大大像是daze、ffaarr等等也11/20 14:40
14F→: 讓我學到許多,很喜歡海外版的風氣,是個很適合多多交流11/20 14:40
15F→: 之處。11/20 14:40
32F→: 可能還是要裸奔...11/20 21:20
36F→: 謝謝d大給建議XD11/20 23:57
40F→: 再次謝謝建議和大家的回饋11/21 13:37
17F推: 如果是先鋒集團的鐵粉,建議用多因子產品VFMF替換VTI+AV11/13 01:39
18F→: UV11/13 01:39
71F推: 謝謝D大的分享11/01 22:17
54F推: 是否加入LCV則看個人,加入的確可以降低報酬的離散程度d10/22 11:52
55F→: ispersion,但最後出來的報酬可能會輸給單純SCV。從因子10/22 11:52
56F→: 投資組合的建構原理來說,小部分Tilt的投資組合不太需要10/22 11:52
57F→: 加,若像是全因子則可以考慮加入。要特別注意一點就是,10/22 11:52
58F→: LCV必須搭配Profitability,這部分可參考Robert Novy-Ma10/22 11:52
59F→: rx的研究。10/22 11:52
32F推: 推詳細分享10/17 22:44
46F推: 推10/12 21:13