Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

看板Trading作者 (R2)時間11年前 (2012/12/17 15:53), 編輯推噓11(12推 1噓 34→)
留言47則, 10人參與, 最新討論串10/12 (看更多)
※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言： : 小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能 : (雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好) 可以請分享一下您的方法 該如何使用是正確的 最近cocoin看了很多PZ分享文 也都是在複利計算@@ 我有點不懂大家對這個東西的定義到底是怎樣 好像都是在幫自己的回測績效不停擴張口數就叫PZ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.14.146 ※ 編輯: are2 來自: 122.116.14.146 (12/17 15:54)
推
12/17 16:07, , 1F
小弟的定義就是能做到賺錢機率大時放大口數 賠錢機率大縮小
12/17 16:07, 1F
→
12/17 16:08, , 2F
不知是否有誤
12/17 16:08, 2F
→
12/17 16:41, , 3F
原來 未來勝算高低可以用風險值估出來啊~
12/17 16:41, 3F
→
12/17 16:42, , 4F
那是兩碼子事 PZ並不會幫你提升績效 他僅限風險平衡而已
12/17 16:42, 4F
→
12/17 16:50, , 5F
你原本策略訊號就不怎麼樣了 別想用PZ可以起死回生
12/17 16:50, 5F
推
12/17 17:04, , 6F
應該是風險高的時候縮小,風險低的時候回到原有口數
12/17 17:04, 6F
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12/17 17:05, , 7F
放大甚麼的請不要想太多..
12/17 17:05, 7F
→
12/17 17:22, , 8F
當你縮小後 再回到原本口數的那一瞬間也是放大的動作啊
12/17 17:22, 8F
→
12/17 17:22, , 9F
其實 很常遇到 當你縮小口數後 出現大段的行情都沒賺
12/17 17:22, 9F
推
12/17 17:25, , 10F
部位規模,是指"在交易系統內負責決定"多少"的程序",所謂多
12/17 17:25, 10F
→
12/17 17:26, , 11F
少,通常是指交易過程中任何特定時間上部位的大小,以上節錄
12/17 17:26, 11F
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12/17 17:27, , 12F
自,"交易,創造自己的聖杯"一書第460~461頁
12/17 17:27, 12F
→
12/17 17:29, , 13F
第461頁第2段因該可以解答你的疑惑
12/17 17:29, 13F
推
12/17 20:05, , 14F
小弟晚點再po,謝謝
12/17 20:05, 14F
→
12/17 23:35, , 15F
我並沒有疑惑 只是對許多人搞PZ感到疑惑
12/17 23:35, 15F
推
12/18 00:24, , 16F
不提"放大"而用"回到原本"是有用意的..因為用PZ去"擴大"口數
12/18 00:24, 16F
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12/18 00:25, , 17F
到原本資金規模無法負荷的情況是很危險的..
12/18 00:25, 17F
→
12/18 00:37, , 18F
其實縮小部位對整體而言也並沒比較安全
12/18 00:37, 18F
噓
12/18 00:44, , 19F
口數的變化只是pz實踐過程中發生的事情，只於「擴大口數」
12/18 00:44, 19F
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12/18 00:45, , 20F
這檔事，要看你和什麼比啊，如果你本來是腦沖血/無知只用
12/18 00:45, 20F
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12/18 00:45, , 21F
很大槓桿在下單的人相比，或許pz只會讓你縮小口數而已。
12/18 00:45, 21F
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12/18 00:46, , 22F
說使用pz去擴大口數導致什麼無法負荷，簡直一開始就誤會
12/18 00:46, 22F
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12/18 00:47, , 23F
pz在搞什麼啊.....。不過或許很多人已經被噴出的曲線圖
12/18 00:47, 23F
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12/18 00:47, , 24F
搞得不知道自己究竟在幹什麼了
12/18 00:47, 24F
推
12/18 01:24, , 25F
are2大,請問為何你說"縮小部位對整體而言沒有比較安全"呢?
12/18 01:24, 25F
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12/18 01:25, , 26F
縮小部位的極限就是零部位,零部位就是零風險不是嗎?
12/18 01:25, 26F
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12/18 01:26, , 27F
PZ確實是個風險控管的好東西,但是我認為它是一個10分鐘搞懂的
12/18 01:26, 27F
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12/18 01:27, , 28F
東西,我個人偏見是:花10分鐘把PZ加入你系統控管風險,剩下的大
12/18 01:27, 28F
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12/18 01:28, , 29F
部份時間,應該花在怎麼樣讓你的獲利增大(改進或創造出更好的
12/18 01:28, 29F
→
12/18 01:29, , 30F
交易訊號/策略).除非,你覺得賺更多錢不是你的目標.
12/18 01:29, 30F
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12/18 02:07, , 31F
有時候你大部位的時候賠錢 小部位的時候賺錢
12/18 02:07, 31F
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12/18 02:08, , 32F
因為你永遠無法知道何時勝算較大
12/18 02:08, 32F
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12/18 02:08, , 33F
你要是知道何時勝算較大 就壓那時就好了 可以不用這麼複雜
12/18 02:08, 33F
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12/18 02:15, , 34F
我舉例來說 去年最好賺的八月份 PZ會告訴你 下小點 下小點
12/18 02:15, 34F
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12/18 02:15, , 35F
對很多系統來說 少賺到那一段 根本是折壽 夭壽
12/18 02:15, 35F
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12/18 02:18, , 36F
這是反例 也是有部位縮小有少賠的例子
12/18 02:18, 36F
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12/18 02:19, , 37F
但是 他本意根本就不是說 加了他就會安全 你就不會賠錢
12/18 02:19, 37F
→
12/18 02:19, , 38F
加了策略也不會失效
12/18 02:19, 38F
→
12/18 02:20, , 39F
他也有可能讓你資金波動更大 也有可能更小 他的本意不是如此
12/18 02:20, 39F
→
12/18 03:22, , 40F
那個某人你要是有點真才實學的話 少在別人文裡噓 馬後炮一堆
12/18 03:22, 40F
推
12/18 03:24, , 41F
你是說 likesea嗎？ 直接講沒差啦 XDDD
12/18 03:24, 41F
推
12/20 08:51, , 42F
噓的意義有可能只是"紅的明顯"XD,只是難道白的不明顯
12/20 08:51, 42F
推
12/20 09:33, , 43F
其實 大家幹嘛這麼在意噓不噓~ 重點在討論內容啊
12/20 09:33, 43F
→
12/20 09:33, , 44F
就像紅K黑K有啥意義 能賺錢就是好K線 ^^"
12/20 09:33, 44F
推
12/20 13:02, , 45F
有人在你家牆上拉屎,你不在意嗎?討論還是要注重基本禮貌才好
12/20 13:02, 45F
推
12/22 09:35, , 46F
在PTT上禮貌沒啥用啦XD"戰"才是唯一真諦!戰出火花
12/22 09:35, 46F
推
12/22 09:47, , 47F
樓上是飯神的分身!
12/22 09:47, 47F
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