Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

看板Trading作者 (Ocean Deep)時間11年前 (2012/12/09 11:03), 編輯推噓6(6推 0噓 14→)
留言20則, 5人參與, 最新討論串7/12 (看更多)
前文恕刪 多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略) 要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果 但是在單一策略發展出來的加減碼訊號 要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略 單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略 那這樣用到互補效果的效率有限 基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮放 大家都知道 (謝謝凌波大的推廣) PZ 跟 "單一策略 多策略" 是兩件事情 單一策略加上PZ 不要說這也是多策略的運用 這充其量就是類多策略 凌波大說的 PZ的橫向使用是多策略 這個在我認知裡面不是多策略 多策略需要具備相關性低的特性 但是這個低沒有各標準 看個人喜好 我自己是認為低於相關性 0.3 就能達到不錯的效果 前提是 多策略裡面的 策略最好都是正期望值 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.11.143.35
→
12/09 11:05, , 1F
不知道算不算題外話. 多策略裡面也可以包含期望值小於0策略
12/09 11:05, 1F
→
12/09 11:06, , 2F
當然可以 如果用來潤滑曲線 沒啥問題 建議都是正期望值較好
12/09 11:06, 2F
※ 編輯: pou 來自: 124.11.143.35 (12/09 11:09)
推
12/09 11:35, , 3F
請問pou大,PZ運用在多策略,方法是每個策略都運用PZ嗎?
12/09 11:35, 3F
→
12/09 11:37, , 4F
PZ隨你用阿 跟策略本身無關 獨立策略用PZ 多各策略也可用PZ
12/09 11:37, 4F
推
12/09 11:38, , 5F
還是把這幾個策略整體視為一個單一策略
12/09 11:38, 5F
→
12/09 11:38, , 6F
然後再把PZ用在這單一策略上?
12/09 11:38, 6F
→
12/09 11:40, , 7F
這看你自己 只是這樣會有盲點就是 你增加部位要算在那個策略？
12/09 11:40, 7F
推
12/09 11:42, , 8F
所以每個策略都各自使用PZ,在實際操作上會來的比較容易~
12/09 11:42, 8F
→
12/09 11:43, , 9F
可以這樣說囉?
12/09 11:43, 9F
→
12/09 11:43, , 10F
是的 我認為這樣好處理 你自己可以選擇哪些策略用 哪些不用
12/09 11:43, 10F
推
12/09 11:45, , 11F
謝謝^^
12/09 11:45, 11F
→
12/09 12:04, , 12F
對了 只下一口 就別用多策略跟PZ 兩者的好處都用不到
12/09 12:04, 12F
→
12/09 14:03, , 13F
是多策略阿，只是他的策略下單條件跟前策略條件有關
12/09 14:03, 13F
→
12/09 14:05, , 14F
那就是每個人認知問題 投組的效用在於互補 多策略也是
12/09 14:05, 14F
→
12/09 14:09, , 15F
一開始已經定義了 在我認知裡面 相關性過高的加減碼不稱為多
12/09 14:09, 15F
→
12/09 14:09, , 16F
策略
12/09 14:09, 16F
→
12/09 15:07, , 17F
互補就是分散風險的意思
12/09 15:07, 17F
→
12/09 15:08, , 18F
同質性高的 達不到投組的效果 跑效率前緣就知道了
12/09 15:08, 18F
推
12/09 18:01, , 19F
咦~多策略和PZ都一定會大於一口阿~不是嗎?
12/09 18:01, 19F
推
12/09 20:35, , 20F
pou你在乩童鴨講....
12/09 20:35, 20F
‣ 更多 pou 的文章
文章代碼(AID): #1Gm_zl36 (Trading)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 7 之 12 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共12篇)
‣ 更多 pou 的文章
文章代碼(AID): #1Gm_zl36 (Trading)