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討論串[問題] 關於策略經理人的部位規模

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[問題] 關於策略經理人的部位規模

推噓7(7推 )留言17則，0人參與作者kilrow (寬哥)時間11年前 (2012/12/08 00:40)資訊

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小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能. (雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好). 裡面有幾個 "風險測量" 還有 "逐日依風險調整部位". 我是想知道這些是如何計算的. 還有就是他會不會只是以"樣本"來回推的. 這些東西是讓我覺得很不錯的腦力激盪. 所以我想學怎麼去計算的. 有大大會嗎

Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

推噓84(84推 )留言363則，0人參與作者sheehan (喝哈哈)時間11年前 (2012/12/08 03:38)資訊

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使用心得:. 第一步你的策略會先被他碾平@@. 如果策略本身有加減碼會先被輾平到只剩下多空方向的時機點. 第二步系統會依照他算出來的風險去幫你重新配口數. 原則上是風險小的時候進場口數大風險大的時候進場口數變小. 那個風險計算的方式應該就是ATR STD 這類常用的東西. 應該是用日K(其實

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Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者sheehan (喝哈哈)時間11年前 (2012/12/08 22:38)資訊

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這邊講的績效不是總報酬是指相對報酬. 相對報酬指的是總報酬/MDD, sharpe ratio, 跟sortino ratio. 這些相對績效指標都是代表你每拿到一份報酬要付出多少風險去換得. 這種相對績效的好處是可以去除掉你口數跟部位大小的影響直接就能比較了. 所以提升績效指的是相對績

Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

推噓11(11推 )留言36則，0人參與作者sheehan (喝哈哈)時間11年前 (2012/12/09 00:46)資訊

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假設我有A策略我把他的損益定義成隨機變數X1 他的變異數就是Var(Xa). 又假設我有B策略我把他的損益定義成隨機變數X2 變異數就是Var(Xa). 我有同樣的資金. 1.我壓A策略兩口他的變異數會變成Var(2*Xa) = 4*Var(Xa). 2.我壓B策略兩口他的變異數會變成Var

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Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

推噓17(19推 )留言85則，0人參與作者et220870 (維尼)時間11年前 (2012/12/09 01:02)資訊

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所以我說這是中文認知問題..... 你所說的風險是"報表上顯示的"風險，如MDD、VAR...等等. 我剛所說的風險是"策略是否能在將來持續輸出報表上績效"的風險. 你說的這個:"Var(Xa,Xb)至少會比Var(Xa) 或Var(Xb)的其中一個小". 我想有在做程式交易的都會知道也都有在用..

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