[問題] 關於策略經理人的部位規模

看板Trading作者 (寬哥)時間11年前 (2012/12/08 00:40), 編輯推噓7(7推 0噓 10→)
留言17則, 5人參與, 最新討論串1/12 (看更多)
小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能 (雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好) 裡面有幾個 "風險測量" 還有 "逐日依風險調整部位" 我是想知道這些是如何計算的 還有就是他會不會只是以"樣本"來回推的 這些東西是讓我覺得很不錯的腦力激盪 所以我想學怎麼去計算的 有大大會嗎，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.181.101.117
推
12/08 01:10, , 1F
yuting的策略調整後超威的 猛將
12/08 01:10, 1F
推
12/08 01:15, , 2F
應該要問yuting才是
12/08 01:15, 2F
推
12/08 01:40, , 3F
那個市場風險是moving window算的 用未來樣本往回看會很奇怪
12/08 01:40, 3F
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12/08 01:42, , 4F
所以意思是用過去樣本 一筆一筆往後看 一筆壓壓一筆一筆壓
12/08 01:42, 4F
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12/08 03:13, , 5F
我的理解是 風險測量的前面兩各是市場波動 大部分人用的方法
12/08 03:13, 5F
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12/08 03:13, , 6F
風險測量裡面後面兩各 就是用策略本身的波動
12/08 03:13, 6F
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12/08 03:14, , 7F
逐日那邊的幾個選項 大概就是凌波大說的 面進點出 面進面出
12/08 03:14, 7F
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12/08 03:15, , 8F
點進面出 另外策略自身的波動那邊 應該是運用VaR 那邊去做的
12/08 03:15, 8F
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12/08 03:17, , 9F
對了 風險測量裡面的波動 都是用日k計算 不是日k的策略應該把
12/08 03:17, 9F
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12/08 03:18, , 10F
樣本長度降低 大概樣本長度抓 5-10比較好
12/08 03:18, 10F
推
12/08 03:40, , 11F
沒有人規定非日K的策略 樣本長度就要短吧@@ 樓上
12/08 03:40, 11F
→
12/08 03:41, , 12F
單純是看你想要衡量的是大段風險還是小段風險
12/08 03:41, 12F
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12/08 03:42, , 13F
我就算當沖 我也可以用很大段的樣本去算風險啊
12/08 03:42, 13F
推
12/08 03:45, , 14F
不過風險值確實很普遍是用日資料去算 差在樣本取多長而已
12/08 03:45, 14F
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12/08 04:02, , 15F
拍謝~~有懶人包嗎XD (ex.範例~)
12/08 04:02, 15F
推
12/08 04:31, , 16F
@@ 我覺得那有點像是機密耶 看有沒有私交才會給吧
12/08 04:31, 16F
推
12/10 19:28, , 17F
功能增加了一些，聽說年後要漲價囉，大家要訂要快
12/10 19:28, 17F
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