Re: [其他] 悶爆了

看板Option作者 (貪婪的微笑狼)時間13年前 (2011/01/27 00:22), 編輯推噓6(8推 2噓 74→)
留言84則, 11人參與, 最新討論串10/26 (看更多)
: → smalltwo:過失不會在券商,而是開放市價交易卻又訂定一個無法估算的 01/27 00:16 怎麼無法估算? 那期交所可以在交易前算出來不是見鬼了 你有漲停去算阿 也沒能說不能超收 如果券商算的不準確可以把範圍加大超收阿 等到交易完在退即可 重點是券商沒有 遵守法規 13條 事前收"足" 足的意思是可以超過但不能少於 各位法官大人 可以了嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.11.230.70
推
01/27 00:23, , 1F
要完全避免失誤的確應該用漲停去算
01/27 00:23, 1F
噓
01/27 00:23, , 2F
胡說八道.你知道價格是以哪一方為主的嘛?買方市價會知道?
01/27 00:23, 2F
→
01/27 00:33, , 3F
你根本不懂我在說啥吧.如果要弄到一次收"足"保證金那市價
01/27 00:33, 3F
→
01/27 00:34, , 4F
交易直接停掉吧.買一口市價,你就得準備幾十倍百倍權利金
01/27 00:34, 4F
→
01/27 00:35, , 5F
買一口市價就得準備幾萬權利金又怎麼樣？
01/27 00:35, 5F
→
01/27 00:35, , 6F
這算啥交易.
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→
01/27 00:35, , 7F
什麼算啥交易...
01/27 00:35, 7F
→
01/27 00:35, , 8F
這只是限制你一次可下單數量而已
01/27 00:35, 8F
→
01/27 00:36, , 9F
成交之後你還是可以再送出下一筆市價單
01/27 00:36, 9F
→
01/27 00:36, , 10F
限制單數??這代表著一個正常想用市價交易進行交易的人
01/27 00:36, 10F
→
01/27 00:37, , 11F
市價單有價格無限的風險, 交易上本來就該有限制吧
01/27 00:37, 11F
→
01/27 00:37, , 12F
除非有幾百倍的錢,他才可以進行交易,至於講不過人就人身
01/27 00:37, 12F
→
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什麼叫「正常市價」？
01/27 00:37, 13F
→
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下了市價單　優先權甚至比下漲停價高
01/27 00:37, 14F
→
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不該用漲停價確認？
01/27 00:37, 15F
→
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正常市價是你發明的詞彙.不要拿來問我
01/27 00:38, 16F
→
01/27 00:38, , 17F
那天市場上有638個市價　哪一個才是正常市價？
01/27 00:38, 17F
→
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正常市價是來自你這句話「一個正常想用市價」
01/27 00:38, 18F
→
01/27 00:38, , 19F
那天市場上有638個市價　哪一個才是正常想用市價交易的人
01/27 00:38, 19F
→
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會買到的市價？
01/27 00:39, 20F
推
01/27 00:39, , 21F
他講的是正常人 .. .想用市價交易進行交易
01/27 00:39, 21F
→
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IBIZA該不會以為全台灣只有sasa一個人用市價交易吧
01/27 00:39, 22F
→
01/27 00:39, , 23F
雖然不關我事, 我覺得你要上警局就快, 不用預告
01/27 00:39, 23F
→
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對啊　全台灣不只他一個用市價交易　
01/27 00:40, 24F
→
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那請問市價該是多少錢？
01/27 00:40, 25F
推
01/27 00:40, , 26F
主要是台灣有所謂的漲跌幅限制，也就是說，就算是市價單，
01/27 00:40, 26F
→
01/27 00:40, , 27F
所以那些人就得因為sasa一個人變成每次要買就準備百倍錢?
01/27 00:40, 27F
→
01/27 00:40, , 28F
3.5？ 3.5+五檔？　3.5+十檔？　3.5*1.1？
01/27 00:40, 28F
→
01/27 00:40, , 29F
它的最高成交金額與風險，都是可以計算出來的
01/27 00:40, 29F
→
01/27 00:40, , 30F
錯　不是因為sasa一個人　而是因為風控
01/27 00:40, 30F
→
01/27 00:41, , 31F
你不作風控　　下次同樣的事情就會再發生
01/27 00:41, 31F
→
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用最高成交金額來計算,對其他完全了解的人就是種妨礙
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→
01/27 00:41, , 33F
期貨商可以不要做啊　　被人洗了幾千口市價單　就不要叫
01/27 00:41, 33F
→
01/27 00:41, , 34F
如果是沒有漲跌幅限制的市場，的確市價單就成了未知的
01/27 00:41, 34F
→
01/27 00:41, , 35F
今天sasa是還找得到人
01/27 00:41, 35F
→
01/27 00:42, , 36F
改天真的來一個要洗錢的 洗個八千口 錢領了跑去國外
01/27 00:42, 36F
推
01/27 00:42, , 37F
沒有漲跌幅的市場, 對於市價單成交都會有規範
01/27 00:42, 37F
→
01/27 00:42, , 38F
看你期貨商怎麼平這筆帳
01/27 00:42, 38F
→
01/27 00:42, , 39F
風控的優先順序永遠大於方便
01/27 00:42, 39F
→
01/27 00:43, , 40F
當然有規範.只是看要做到多嚴格,但是絕對沒有人做到直接
01/27 00:43, 40F
→
01/27 00:43, , 41F
拿最高來限制的.
01/27 00:43, 41F
→
01/27 00:43, , 42F
多嚴格？　我一點都不覺得市價單用漲停價計算有多嚴格
01/27 00:43, 42F
→
01/27 00:43, , 43F
市價單優先權>漲停單
01/27 00:43, 43F
推
01/27 00:43, , 44F
現在有些券商的遠期單就直接拿最高價來計算了耶......:P
01/27 00:43, 44F
→
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為什麼不該比漲停單更嚴格?
01/27 00:43, 45F
→
01/27 00:44, , 46F
事實上有些券商 本來就用最高價計算 這次事件之後
01/27 00:44, 46F
→
01/27 00:44, , 47F
必然有更多券商這樣做
01/27 00:44, 47F
推
01/27 00:44, , 48F
如果市價單不是用漲停價來算權利金 期貨商永遠不保證是否
01/27 00:44, 48F
→
01/27 00:44, , 49F
多嚴格?你想買五塊錢左右的東西,有人要你拿一千來擔保.
01/27 00:44, 49F
→
01/27 00:44, , 50F
已經合法"事先收足權利金"
01/27 00:44, 50F
→
01/27 00:44, , 51F
這就是嚴格
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→
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你怎麼知道是五塊錢左右?
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→
01/27 00:45, , 53F
市價單上頭有寫五元?
01/27 00:45, 53F
→
01/27 00:45, , 54F
不嚴格檢查沒關係，那期貨商就要承擔這個風險
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→
01/27 00:45, , 55F
沒有嘛
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→
01/27 00:45, , 56F
風控的優先順序永遠大於方便
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→
01/27 00:46, , 57F
你看到的上一個成交價是五元 可不代表你下單的瞬間也是五元
01/27 00:46, 57F
→
01/27 00:46, , 58F
風控不會是控到完全沒有風險,而是將風險降到最低與方便性
01/27 00:46, 58F
→
01/27 00:46, , 59F
兩者達到平衡.而不是一昧的區就於風控
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→
01/27 00:46, , 60F
另外 用漲停價算錢 不代表拿一千元擔保
01/27 00:46, 60F
→
01/27 00:47, , 61F
上一成交價不表示下一成交價, 這點sasa肯定知道他自己有說
01/27 00:47, 61F
→
01/27 00:47, , 62F
用漲停下算錢 只是你一次下單的口數會變少
01/27 00:47, 62F
→
01/27 00:47, , 63F
這筆成交 你還是可以下下一筆 錢並不會凍結
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→
01/27 00:47, , 64F
用漲停價計算 只是限制你的口數而已
01/27 00:47, 64F
→
01/27 00:47, , 65F
表示他已經知道市價 造成價格波動可能性
01/27 00:47, 65F
→
01/27 00:47, , 66F
假設市價五元 漲停價一千 你有一萬元
01/27 00:47, 66F
→
01/27 00:48, , 67F
你第一次下單可以下十張 但是你剩下的9950元並不會變成擔保
01/27 00:48, 67F
→
01/27 00:48, , 68F
你還是可以再下一張9口
01/27 00:48, 68F
→
01/27 00:48, , 69F
當然不會.但是回報成交之前你就是不能動這筆錢
01/27 00:48, 69F
→
01/27 00:49, , 70F
I大辛苦了，今天我就不特你找資料了 :)
01/27 00:49, 70F
→
01/27 00:49, , 71F
市價單馬上就成交了 除非市場上賣方口數不足
01/27 00:49, 71F
→
01/27 00:49, , 72F
坦白講那種成交量少的價外單就算一口一口撮合檢查1000口
01/27 00:49, 72F
→
01/27 00:49, , 73F
如果是這種情況 那更應該限制用漲停價計算了
01/27 00:49, 73F
→
01/27 00:49, , 74F
應該也是在五秒內可以檢查完畢
01/27 00:49, 74F
→
01/27 00:50, , 75F
I大，呼叫I大..今天不找資料囉 ...
01/27 00:50, 75F
→
01/27 00:51, , 76F
講句實在的...你自己拆單買 也是保護你自己
01/27 00:51, 76F
→
01/27 00:52, , 77F
讓任何人都可以一次下大量市價單 這次的事件肯定會再發生
01/27 00:52, 77F
噓
01/27 01:30, , 78F
01/27 01:30, 78F
推
01/27 02:12, , 79F
一個流動性明知道不足的商品下什麼市價單
01/27 02:12, 79F
※ 編輯: luckyman186 來自: 124.11.230.70 (01/27 02:30)
推
01/27 09:34, , 80F
事實上這就是規定 期貨商沒先收「足」就是違反規定
01/27 09:34, 80F
→
01/27 09:34, , 81F
如果規定不合理之後可以改
01/27 09:34, 81F
→
01/27 09:35, , 82F
不過當下就是規定要先收「足」可是KGI沒有先收足
01/27 09:35, 82F
→
08/12 23:26, , 83F
事實上這就是規定 期貨 https://muxiv.com
08/12 23:26, 83F
→
09/15 06:36, , 84F
市價單優先權>漲停單 https://daxiv.com
09/15 06:36, 84F
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