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作者 minazukimaya 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共91則

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Re: [問題] 小輕原油爆炸如何處理

[ Option ]18 留言, 推噓總分: +4

作者: kusomanfcu - 發表於 2020/04/22 14:13(4年前)

9^F推minazukimaya: 不是中行原油寶10點就停止交易他們全放到結算04/22 17:12

10^F→minazukimaya: 盤中應該沒有砍倉(除非他們騙客戶沒砍結果有砍，再04/22 17:13

11^F→minazukimaya: 跟客戶收-37的結算價來賺價差…應該沒這麼缺德)04/22 17:13

12^F→minazukimaya: QM最後有七萬多口未平倉放到結算中行原油寶可能佔04/22 17:14

13^F→minazukimaya: 了不少...04/22 17:14

17^F推minazukimaya: 嗯我是看那篇以為有七萬上官網查結算應該只有500004/22 21:18

18^F→minazukimaya: 不知道70000這數字哪來的好像是CL的盤中TAS單總量04/22 21:18

Re: [問題] 小輕原油爆炸如何處理

[ Option ]68 留言, 推噓總分: +21

作者: m55 - 發表於 2020/04/22 19:40(4年前)

1^F推minazukimaya: 嗯…中行的巨量未平倉多單可能是多殺多的主因 lol04/22 19:54

2^F→minazukimaya: 而且他們公告要用戶用-37結算，那不就是買了QM嗎04/22 19:55

24^F推minazukimaya: 不對啊我查CME官網 QM結算才五千多口04/22 20:55

27^F推minazukimaya: TAS有七萬多口的那個是CL耶 CL結算是10元不是-3704/22 20:58

31^F→minazukimaya: QM結算五千口等於250萬桶 -40也才一億美金的肉04/22 21:01

32^F→minazukimaya: 這種程度值得油商聯合起來定向狙擊嗎..04/22 21:01

42^F推minazukimaya: CL結算價明明是10，怎麼可能用-37叫客戶付錢..04/22 21:09

43^F→minazukimaya: 而且CL最後結算也才13044口七萬那是盤中TAS order04/22 21:10

44^F→minazukimaya: 的成交量，不是最後結算的量才對..04/22 21:11

51^F推minazukimaya: 一般重要的衍生商品會根據CL的價格而不會跟QM吧04/22 21:15

52^F→minazukimaya: 原油的Future Option是跟CL的…跟QM的商品也太危險04/22 21:15

Re: [問題] 小輕原油爆炸如何處理

[ Option ]126 留言, 推噓總分: +72

作者: Tradesque - 發表於 2020/04/22 15:27(4年前)

27^F推minazukimaya: QM早一天結算，不是倒數第二個交易日是最後交易日04/22 17:16

28^F→minazukimaya: QM用CL倒數第二天的收盤價結算這也是問題之一04/22 17:17

29^F→minazukimaya: 如果QM是用CL的結算價來結算那也沒有overloss..04/22 17:17

32^F推minazukimaya: settlement=收盤價 final settlement=結算價04/22 17:41

34^F推minazukimaya: 喔正確的翻譯應該是「收盤價」和「交割收盤價」..04/22 17:46

35^F→minazukimaya: 但一般不會有人把期貨每天收盤都叫結算價吧..04/22 17:47

36^F→minazukimaya: 總之QM和CL差一天會導致大量QM往CL的轉倉加重賣壓04/22 17:48

37^F→minazukimaya: 實際上QM就只是現金賭場，詳細說明我有寫一篇文章04/22 17:48

39^F推minazukimaya: QM多單持有者是2 套利交易者是1 所以才能成立啊04/22 18:02

40^F推minazukimaya: CL lagging下殺是套利交易帶下去的04/22 18:04

41^F→minazukimaya: 重點是QM本身的大量賣壓 1.多殺多 2.要轉倉凹單04/22 18:05

42^F推minazukimaya: 我覺得你沒聽懂 05QM跌本身就是「轉單」這個動作造04/22 18:19

43^F→minazukimaya: 成的，轉單=賣05QM 買05CL，但QMCL價差大到一定程度04/22 18:19

44^F→minazukimaya: 套利交易就會進場收歛04/22 18:19

45^F→minazukimaya: 但QM本身的賣壓會造成QM帶著CL一起往下殺04/22 18:20

55^F推minazukimaya: 原油到期流動性都很差只有這次出問題顯然不只是流04/22 18:48

57^F→minazukimaya: 動性原因造成的 QM賣壓大到帶著CL往下殺不只是流動04/22 18:49

59^F→minazukimaya: 性的問題…QM的流動性是有QM-CL套利交易支撐的04/22 18:49

60^F→minazukimaya: 如果要說是CL的流動性不足也不對因為隔天的CL沒有04/22 18:50

61^F→minazukimaya: 像QM一樣大爆殺表示CL價格還是有現貨的合理支撐04/22 18:51

65^F推minazukimaya: CL 4/20有現貨支撐難道4/19就沒有嗎...04/22 19:19

66^F→minazukimaya: QM結算時現貨支撐CL CL支撐QM 一般的結算日是這樣04/22 19:21

67^F→minazukimaya: 4/19那天CL直接被QM帶著殺到-37 隔天彈回正的04/22 19:22

71^F→minazukimaya: 所以才說QM帶著CL殺是超級異常的啊...04/22 19:57

72^F→minazukimaya: 看看4/20的情況 CL不會4/20有人買 4/19沒人買好嗎04/22 19:57

75^F推minazukimaya: 4/20會買4/19不買太奇怪了未卜先知知道殺到-40嗎04/22 20:08

76^F→minazukimaya: 正常的交易情況是一路下殺一路有人撿如果有人想買04/22 20:08

79^F推minazukimaya: 你的意思等於是油商要定向狙擊QM的多方像下面那篇04/22 20:22

80^F→minazukimaya: 賺錢手法大公開的意思一樣..才有可能發生這種事04/22 20:23

82^F推minazukimaya: 原油這麼大的市場要定向狙擊得準備多少錢啊= =04/22 20:26

[問題] 請問商品期貨與指數期貨的差異

[ Option ]45 留言, 推噓總分: +14

作者: ptpaco - 發表於 2020/04/22 19:02(4年前)

24^F推minazukimaya: 會參加賣方實體交割的都是真正想賣商品的實體商04/22 20:12

Fw: [心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因

[ Option ]20 留言, 推噓總分: +9

作者: minazukimaya - 發表於 2020/04/22 17:30(4年前)

7^F→minazukimaya: 這不是流動性問題 QM的流動性有CL支撐不可能賣不掉04/21 22:29

9^F→minazukimaya: 問題是恐慌性人踩人，多殺多，不然你看CL五月是正的04/21 22:30

11^F→minazukimaya: 也就是昨天從QM轉倉CL的還有凹回來放結算的等於砍04/21 22:31

12^F→minazukimaya: 倉在阿呆谷04/21 22:31

21^F→minazukimaya: 昨天收盤接CL的現在3元賣掉一口是爆賺40000美元04/21 22:37

23^F→minazukimaya: 所以不是流動性問題就有人沒轉倉砍在阿呆谷了04/21 22:37

27^F→minazukimaya: 玩期權不懂規則真的非常危險就是被當羊宰的04/21 22:40

61^F→minazukimaya: 兩個原因一是交割在海上可以開油輪載二是結算價格04/21 23:49

62^F→minazukimaya: 的計算方式期交所布蘭特是追Brent Index自然不會有04/21 23:49

63^F→minazukimaya: QM/CL這種問題，QM以另一個期貨商品CL的收盤價結算04/21 23:50

64^F→minazukimaya: 才會有這種問題就賭場規則要看清楚 QM就是賭場04/21 23:50

69^F→minazukimaya: 我習慣惹QQ 因為我的文章都很長...04/22 00:05

70^F→minazukimaya: 很多事能短短幾句講完，都是有過度簡化的嫌疑的...04/22 00:05

71^F→minazukimaya: 過度簡化因果在市場上是一定會賠錢的XD04/22 00:06

97^F→minazukimaya: 市場沒那麼好「操作」操作要對抗各種套利交易的04/22 17:51

98^F→minazukimaya: QM多方在結算前一天有大量口數未平才會變多殺多04/22 17:53

109^F→minazukimaya: QM最低殺到-40吧04/22 19:56

[心得] 小型輕原油結算大賺手法公開

[ Option ]76 留言, 推噓總分: +23

作者: xxyyzzxyz627 - 發表於 2020/04/22 16:10(4年前)

39^F推minazukimaya: 可是4/20那天是QM帶著CL殺不是CL帶著QM殺04/22 17:36

40^F→minazukimaya: 照你這個操作是QM-CL會有正價差那QM多單直接轉倉04/22 17:37

41^F→minazukimaya: 到CL就好了還賺正價差耶04/22 17:37

42^F→minazukimaya: 4/20那天是QM先多殺多 CL才被負價差拉下去的04/22 17:37

47^F推minazukimaya: 如果QM-5 CL-10 為什麼不轉倉? 當然要轉啊04/22 17:56

48^F→minazukimaya: 但事實的情況是QM帶著CL殺下去不是CL空單殺下去的04/22 17:57

Re: [問題] 小輕原油爆炸如何處理

[ Option ]29 留言, 推噓總分: +9

作者: Yaz - 發表於 2020/04/22 00:15(4年前)

1^F推minazukimaya: 交割就是一手交錢一手拿貨你沒拿貨不算有完成合約04/22 00:21

2^F→minazukimaya: 4/30前不去拿貨等於違約交割期貨合約上有寫04/22 00:22

3^F→minazukimaya: 交割沒有現場裝桶這個選項請看Delivery Procedure04/22 00:23

5^F推minazukimaya: 當然沒有刑事責任了，但民事賠償也夠吃一壺的04/22 00:27

6^F→minazukimaya: 最重要的是你保證金鐵定是直接沒收還要再交罰金04/22 00:28

9^F推minazukimaya: 合約是1000桶吧一口保證金是7500美元罰金不清楚04/22 00:32

10^F推minazukimaya: 另外還有CME會代替你履約所衍生的所有損失你要擔04/22 00:34

11^F→minazukimaya: 要知道合約是一買一賣的賣家要出油你不收油CME幫04/22 00:35

12^F→minazukimaya: 只好想其他辦法存油。如果油槽滿了租油罐車來放..04/22 00:35

13^F→minazukimaya: 租金假設一天一桶0.5美元你每天就多欠500美元04/22 00:36

14^F推minazukimaya: 千萬不要跟契約開玩笑最後可能一口要賠幾萬美金04/22 00:38

16^F推minazukimaya: 不過照理來說broker會幫散戶強制平倉的04/22 00:45

17^F→minazukimaya: 你應該是沒機會放到結算 broker不會讓你放才對04/22 00:47

[閒聊] 2012/05/31 盤中閒聊

[ Option ]1502 留言, 推噓總分: +379

作者: Diversify - 發表於 2012/05/31 00:02(12年前)

544^F推minazukimaya:搞不好今天vol上3005/31 10:23

562^F推minazukimaya:波動率和點位沒有必然關係05/31 10:28

567^F→minazukimaya:vol是未來預期05/31 10:28

576^F推minazukimaya:另外今天sp的機會早過了，早上vol那麼高05/31 10:30

579^F→minazukimaya:會賣的早賣了05/31 10:31

628^F推minazukimaya:五萬二口差不多05/31 10:40

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