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作者 flkjsi 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共60則
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12F推: 這就是賭gamma和vega啊 到期之前的股價波動過程就是你的09/17 16:23
13F→: 風險,這風險不見得比賭方向的delta小09/17 16:23
14F推: 其實你是想問為何有價差出現吧?價差跟市場預期心理有關,05/22 07:46
15F→: 所以書上會說期貨有發現價格的功能,因為市場會預期現貨05/22 07:46
16F→: 走向,所以一定會有價差,當市場出現強烈預期時,價差自然05/22 07:46
17F→: 就擴大,但愈近到期就愈趨收斂。如果你純粹看多看空,長05/22 07:46
18F→: 期來看價差的影響不會很大,因為價差可能對你有利或不利,05/22 07:46
19F→: 重點還是你方向看得對不對05/22 07:46
3F推: 覺得vol會上漲時10/26 11:16
12F推: view還是最重要的 包括對delta的view 對vol的view10/28 12:39
13F推: 因為你不是訂價者 無法像券商發行權證一樣訂一個偏高的vol10/28 12:44
14F推: 在op市場的fair vol之下要賺錢 你的gamma調整就得贏過市場10/28 12:51
15F→: 像今天大漲1.8% gamma出來了你該怎麼因應這才是交易的精隨10/28 12:54
16F→: 如果是權證交易員 不用腦袋思考就可以直接hedge掉 因為10/28 12:55
17F→: 他的避險損失可以用vega cover,因為賣的vol比市場波動高10/28 12:56
18F推: 如果調delta neutral都跟盤跟得緊緊的 那麼是很難賺到錢的10/29 08:53
3F推:推這篇 只能說程式交易聽起來太有噱頭太能唬人了07/19 22:05
7F→:一週到期的vol當然比現有的低08/30 12:53
1F推:vol的高低 50成份股強弱勢 動態調整的方法都會影響績效05/01 12:30
2F→:這個策略到最後很可能是風險低是低 但報酬太低 被交易成本05/01 12:31
3F→:吃光你的報酬 尤其你還要動態調整05/01 12:31
19F→:作賣方也可以作方向啊 誰說一定要維持delta neutral10/20 09:21
10F→:從來沒用過op,直接講option,又不是多長多難記的單字07/13 14:55
1F推:第一題是很學院派的題目 它定義成沒有內含價值的就是價外..06/20 09:43
2F→:但實務上6600就是價平 這只是考試用的 對實務沒幫助06/20 09:45
3F→:4.5 是對的 但知道怎麼用比較重要06/20 09:47