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作者 ProTrader 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共677則

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Re: [問題] 隱含波動率

[ Option ]5 留言, 推噓總分: +3

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/28 12:48(5年前)

3^F推ProTrader: 因為市況變來變去你可以先用一樣條件做回測03/28 13:19

4^F→ProTrader: 可以特別討論2008前後的隱波變動03/28 13:20

Re: [心得] 暫時退出市場的小小心得與請益

[ Option ]200 留言, 推噓總分: +85

作者: chiachiku - 發表於 2020/03/22 22:31(5年前)

21^F推ProTrader: 我的訊號也顯示上周五只是反彈大盤繼續看空03/23 01:15

22^F→ProTrader: 你們現在是新加坡公司還是台灣公司啊??03/23 01:16

23^F→ProTrader: 最早的資金是新加坡的吧還記得徵人時說有一年資金03/23 01:17

52^F推ProTrader: 樓上說的問題是在於寫程式的人對市場的了解程度到哪03/23 13:39

53^F→ProTrader: 當然也跟寫程式實作累積的經驗與分析技術有關03/23 13:40

54^F→ProTrader: 想想圍棋早年的AI也是很慘後來改到有業餘水準03/23 13:41

55^F→ProTrader: 2015才真的找到演算法 2016正式超越人類頂尖棋士03/23 13:42

57^F→ProTrader: 15行的程式就早期的程式交易可在MC上寫03/23 13:44

58^F→ProTrader: 後來就沒必要了超越人類太多03/23 13:45

60^F→ProTrader: 就看何時AI交易突破到AlphaGo的水準03/23 13:46

61^F→ProTrader: 沒錯圍棋的成功讓人類很積極尋找AI可能的各種運用03/23 13:47

65^F推ProTrader: 這最簡單的就是減碼跟加碼以上面那個-1400到1800舉例03/23 13:55

66^F→ProTrader: 初始10口賠錢逐漸減碼到0口賺錢再逐漸加碼到100口03/23 13:56

67^F→ProTrader: 學術上的說法是厚尾最近有個外國基金用這個賺很大03/23 13:57

69^F推ProTrader: LPPL好像也是抓極端事件的模型03/23 14:07

71^F推ProTrader: 多看金融的相關報導有大事件就會報03/23 14:34

100^F推ProTrader: 交易獲利永遠都跟資金管理與風控有關03/23 15:10

101^F→ProTrader: 程式複雜的程度有沒有效益的確是很重要03/23 15:11

104^F→ProTrader: AlphaGo也是一代又一代的改版03/23 15:12

108^F→ProTrader: 不單純是學術研究只是應用學術研究的方法03/23 15:14

109^F→ProTrader: 比如說在固定獲利的前提下 DD不斷減少這就是進步03/23 15:15

110^F→ProTrader: 一般電腦能執行甚至MC就能執行是另一種議題03/23 15:16

113^F→ProTrader: 2016之後自己寫複雜扣程式交易的門檻比以前低很多03/23 15:16

116^F→ProTrader: dd要小通常用停損如何在小停損的前提下維持獲利03/23 15:18

118^F→ProTrader: 至於川普的問題我2018貿易戰時的結論是無解只能硬扛03/23 15:19

121^F→ProTrader: 118說的觀念在自營部已經用很久了03/23 15:20

122^F→ProTrader: 準備很多策略觀察他們的損益判斷市況然後重點是...03/23 15:21

125^F→ProTrader: 確認市況後手動下出大單發大財多種策略類似斥候03/23 15:22

130^F→ProTrader: 所以現在業界已經公認沒有聖杯這種策略都是如何管理03/23 15:23

135^F→ProTrader: 停損是用於這種上千點至少幾百百點的狀況啦03/23 15:26

138^F→ProTrader: 100點幾十點的那種停損就送死而已03/23 15:27

143^F→ProTrader: 我深切認為點數太少根本不被大資本的法人主力看在眼裡03/23 15:28

146^F→ProTrader: 那代表你是掌握市場的真諦的高手XD03/23 15:30

157^F→ProTrader: 認真說個人經驗停損20點以內是絕世高手 30~60算高手03/23 15:32

160^F→ProTrader: 因為市場流動性就是有極限這也是當沖的極限03/23 15:35

161^F→ProTrader: 15能穩定獲利的話放大停損獲利的可能性又會更高03/23 15:36

163^F→ProTrader: 所以我覺得30~60才不會停損那麼多次但本月爆量例外03/23 15:38

166^F推ProTrader: 出場是找獲利局部最大值簡單的作法是移動停利03/23 15:41

172^F推ProTrader: 心態穩健是交易獲利的核心要件03/23 15:44

173^F→ProTrader: 心態只能靠一筆又一筆的輸贏慢慢累積03/23 15:44

175^F→ProTrader: 程式的重點在於分析計算就像上面說的移哪裡何時移03/23 15:46

176^F→ProTrader: 心態穩健則是所有交易者都要面對的考驗03/23 15:47

187^F推ProTrader: 我認為要真正了解市場心態穩健的工程師才能寫出好程式03/23 15:54

188^F→ProTrader: 用很多分析資料的演算法硬套只會過度最佳化沒用的03/23 15:55

[問題] 跨月價差是不是失控了？

[ Option ]40 留言, 推噓總分: +13

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/16 11:26(5年前)

29^F→ProTrader: 你要是覺得又有笨蛋亂交易那你可以去套利03/16 15:34

30^F→ProTrader: 至於為甚麼市場上搞不清楚原因的事件太多不一定有答案03/16 15:35

31^F→ProTrader: 最常見的價格異常原因是流動性與時效性03/16 15:37

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]49 留言, 推噓總分: +5

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/03 17:31(5年前)

44^F→ProTrader: 你先想想甚麼是無風險利率及無風險利率跟BS公式的關係03/05 13:53

45^F→ProTrader: "每個人的r不同" 這裡的r是甚麼東西03/05 13:55

46^F→ProTrader: 之前有人跟你說"想看r就做calibration" 這甚麼意思03/05 13:57

47^F→ProTrader: 上面那句話裡的 calibration 與 r 各自是甚麼03/05 13:58

49^F→ProTrader: 再退一步選擇權是哪兩種資產的投資組合??03/05 21:27

50^F→ProTrader: 或者說權證發行商如何動態避險03/05 21:29

54^F→ProTrader: 你說的是發行商如何調隱波報價03/06 14:16

55^F→ProTrader: 我問的是發行商用哪2種資產做動態避險03/06 14:16

56^F→ProTrader: 那2種資產分別跟無風險利率有甚麼關係03/06 14:17

57^F→ProTrader: 之前有人跟你說 "你先去讀forward measure吧"03/06 14:21

58^F→ProTrader: 再加上martingale 就是你後面說的那些東西03/06 14:22

59^F→ProTrader: 公平賭局最簡單的說法是莊家閒家的期望值都是003/06 14:23

60^F→ProTrader: 用谷哥關鍵字搜尋 "淺談 Black-Scholes Model 的性質"03/06 19:12

61^F→ProTrader: 有兩個結果答案在第一個結果裡03/06 19:13

62^F→ProTrader: 選擇權是哪2種資產的無風險投資組合??03/06 19:14

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]57 留言, 推噓總分: +15

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/01 12:47(5年前)

2^F推ProTrader: BS是市場上公用的定價模型模型誤差再各自修正03/01 14:36

3^F→ProTrader: 然而市場流動性還有重大市場消息對評價結果影響很大03/01 14:39

4^F→ProTrader: 簡單說的月小台對應的價平附近月選最適合練習03/01 14:43

5^F→ProTrader: 遠月深價內選擇權成交量很低甚至0成交評價就很奇怪03/01 14:47

6^F→ProTrader: 假設早盤成交之後就0成交收盤前用早盤成交價評價?03/01 14:49

7^F→ProTrader: 負時間價值這種事老師上課通常會提到03/01 14:53

8^F→ProTrader: 實際上認真找的話使用BS模型的各種現象都有相關研究03/01 14:55

32^F→ProTrader: 套利是要以真的能成交為前提所以才要你去套套看03/02 13:48

33^F→ProTrader: 用買賣價平均觀察趨勢還行用來套利應該不行03/02 13:50

34^F→ProTrader: 真實在市場套利手算絕對來不及當成做回家作業就好03/02 13:52

35^F→ProTrader: 樓樓上說的那些專有名詞要看懂再加一個GARCH03/02 13:54

36^F→ProTrader: 他說的內容就是標準財工人的說法了解名詞只是基本03/02 13:55

37^F→ProTrader: 後續還要了解為甚麼他要那樣說才能跟財工人討論03/02 13:57

41^F推ProTrader: 有沒有套利機會是市場上報價的交易者共同決定的03/02 22:29

43^F→ProTrader: 至於要弄出自己滿意的公式這件事情可大可小03/02 22:31

44^F→ProTrader: 不求學術界或大眾的認同自己改自己爽就可以03/02 22:33

45^F→ProTrader: 如果希望是能被學術界認同最直接的就是發論文03/02 22:35

46^F→ProTrader: 要發論文前提是了解大家說的內容是甚麼與為甚麼03/02 22:37

47^F→ProTrader: 當年我的論文指導教授也跟我說過類似的話03/02 22:40

48^F→ProTrader: 表面上的東西就這樣了更深的內涵就靠你自己領悟03/02 22:41

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]5 留言, 推噓總分: +1

作者: NCWW - 發表於 2020/03/01 11:28(5年前)

1^F推ProTrader: 他大概是自學BS 腦補的情況很嚴重03/01 12:23

2^F→ProTrader: 建議原原po找些選擇權個案研究認真看03/01 12:25

[心得] 說個畢業的笑話

[ Option ]109 留言, 推噓總分: +60

作者: forever5189 - 發表於 2020/02/26 17:04(5年前)

3^F推ProTrader: 多數新手都走過的路程你會長大的02/26 17:08

8^F推ProTrader: 停損設30點是高手的水準停損在20點內都是絕世高手02/26 17:17

10^F→ProTrader: 普通人建議從100點停損開始再更高點也沒關係02/26 17:18

[心得] 關於美國VIX期貨的期間結構

[ Option ]22 留言, 推噓總分: +8

作者: tompi - 發表於 2020/02/26 13:27(5年前)

13^F推ProTrader: 我覺得這類東西應該要大力推廣讓財務工程的人有出路02/26 15:00

14^F→ProTrader: 但同時也要嚴格限制專業法人才能買賣02/26 15:01

15^F→ProTrader: 衍生性商品的數學部分我真心認為有很多東西可以做02/26 15:05

16^F→ProTrader: 然而衍生性商品的法律我真的就不知道那是在說三小02/26 15:05

17^F→ProTrader: ETF是基金 ETP是債券都是VIX衍生性商品...02/26 15:07

18^F→ProTrader: 總之這種同時要求數學與法律的東西就給專業法人交易吧02/26 15:08

[心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]70 留言, 推噓總分: +18

作者: j2708180 - 發表於 2020/02/21 18:25(5年前)

8^F→ProTrader: https://sites.google.com/site/gobalwinner/q-a16702/21 21:27

9^F→ProTrader: 你先正確地看懂公式再說吧02/21 21:27

27^F→ProTrader: 我覺得原po應該也會覺得樓上是在說三小 XD02/22 14:20

28^F→ProTrader: 原po不要急你先認真看懂BS公式還有希臘字母的意義02/22 14:21

29^F→ProTrader: 去股哥搜尋"金融中波動率的數學問題"02/22 14:27

30^F→ProTrader: 然後搞懂內文中 "模型校準(model calibration)"02/22 14:28

31^F→ProTrader: 另外更基本的問題是 "買賣價" "成交價" 差在哪裡 ?02/22 14:28

36^F→ProTrader: 期貨流動性選擇權流動性對評價結果影響非常大02/23 13:19

38^F→ProTrader: 然後你再去了解蛇哥說的芭樂價芭樂單02/23 13:21

39^F→ProTrader: 所謂的超負時間價值蛇哥就跟你說的無法成交了02/23 13:23

40^F→ProTrader: 怎樣才會成交呢? 那大盤至少要跌個200 300點02/23 13:25

41^F→ProTrader: 大盤大跌的情況下被成交的就不是"深"價內賣權了02/23 13:27

50^F→ProTrader: 樓上是說 10% = 0.1?? 10 = 1000%??02/23 17:12

Re: [問題] 交易的心理素質

[ Option ]10 留言, 推噓總分: +8

作者: acbwanatha - 發表於 2020/02/17 23:16(5年前)

2^F推ProTrader: 就像做愛有多爽聽別人說是沒用的02/17 23:55

3^F→ProTrader: 就像失戀有多痛聽別人說是沒用的02/17 23:55

4^F→ProTrader: 自己真的經歷過才會知道02/17 23:56

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