[問題] 跨月價差是不是失控了？

看板Option作者 (JaJa)時間5年前 (2020/03/16 11:26), 5年前編輯推噓13(15推 2噓 23→)
留言40則, 14人參與, 5年前最新討論串1/1
2/24～3/13 大台（全）跨月價差 3月/4月 https://imgur.com/fKmna2H
3月/6月 https://imgur.com/NItVcUI
3月/4月的價差，今天（3/16）盤中又創新低了 對空軍不利，等於是給多軍的折價 為何會這樣呢？因為降息嗎？還是空頭就是這樣？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.137.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1584329208.A.6E6.html
推
03/16 11:29, 5年前 , 1F
第一次看到嗎
03/16 11:29, 1F
→
03/16 11:29, 5年前 , 2F
這叫什麼失控 = =
03/16 11:29, 2F
推
03/16 11:48, 5年前 , 3F
==我也看不懂哪裡失控
03/16 11:48, 3F
推
03/16 12:06, 5年前 , 4F
做空的人 >> 做多的人 自然就會有折價了
03/16 12:06, 4F
→
03/16 12:07, 5年前 , 5F
原來連期貨這種單純線性的遠近月正價差逆價差都不懂
03/16 12:07, 5F
→
03/16 12:07, 5年前 , 6F
之前討論BS真的是白討論了
03/16 12:07, 6F
推
03/16 12:12, 5年前 , 7F
大發慈悲的建議你！看不懂的東西別碰
03/16 12:12, 7F
還好我沒做這種價差，賭收斂就賠死了。書上說大戶可以套利，看來是套滿了。跟石油 正2有187％像。
推
03/16 12:12, 5年前 , 8F
空頭做空賠錢的人很多 跟多頭無腦多方式不一樣
03/16 12:12, 8F
推
03/16 12:13, 5年前 , 9F
我是覺得 你們越罵 他就越了解這市場了 XD
03/16 12:13, 9F
→
03/16 12:13, 5年前 , 10F
很多東西會被他弄得越辯越明
03/16 12:13, 10F
噓
03/16 12:45, 5年前 , 11F
課本這東西真的害人不淺
03/16 12:45, 11F
→
03/16 12:45, 5年前 , 12F
寫出這些東西教授有幾個是頂尖操盤手
03/16 12:45, 12F
推
03/16 14:15, 5年前 , 13F
無限轉倉超開心 賺到更多轉倉逆價差
03/16 14:15, 13F
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03/16 14:16, 5年前 , 14F
降息的確逆價差會增加 不過台灣也要降息了嗎
03/16 14:16, 14F
跨月才1～3個月，價格一萬，利率1％也沒這麼多，還找得到別的原因嗎？
推
03/16 14:20, 5年前 , 15F
.....若你認為失控可以作多4月看看xd
03/16 14:20, 15F
賭擴大是做多3月放空4月/6月才對
→
03/16 14:24, 5年前 , 16F
道瓊換月價差
03/16 14:24, 16F
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03/16 14:24, 5年前 , 17F
之後美股應該又會回到穩定逆價差 因為降息的關係
03/16 14:24, 17F
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03/16 14:30, 5年前 , 18F
4月期還有一個月 這個逆價差哪裡失控 @_@ ?
03/16 14:30, 18F
在3/9時，3月、4月、6月三種選一個放空，到了3/13時，空4月比空3月多賺44點， 空6月比空3月多賺61點，比空4月多賺16點。我找不到理由來解釋這種現象。
推
03/16 14:34, 5年前 , 19F
四月除息預估影響22點，比三月低百點，確實有點價差啊
03/16 14:34, 19F
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03/16 14:39, 5年前 , 20F
前幾天近月跟現貨差120的時候怎麼不問XD
03/16 14:39, 20F
現貨交易成本太高，期貨跟期貨之間交易成本影響較小。
推
03/16 14:40, 5年前 , 21F
要原因嗎? 市價是市場買賣方成交出來的結果，這就是原因
03/16 14:40, 21F
如果繼續擴大，3月漲停，4月跌停，不需找原因嗎？或是歸咎於市場無效率？ 不要覺得這個假設不可能，漲跌停改成3.5％，發生機率就高了許多。
推
03/16 14:55, 5年前 , 22F
03/16 14:55, 22F
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03/16 14:55, 5年前 , 23F
這張圖為何價差一直擴大 應該就是單純大家看空遠月吧
03/16 14:55, 23F
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03/16 14:56, 5年前 , 24F
為本都維持在穩定-75點 今天來到超過-150點
03/16 14:56, 24F
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03/16 14:57, 5年前 , 25F
我比較想知道這種近遠月價差有沒有領先預測的性質
03/16 14:57, 25F
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03/16 14:58, 5年前 , 26F
例如價差如果收斂是不是就要反彈了
03/16 14:58, 26F
我想應該很難收斂，因為前面的已經結算了，同時存在的契約夠長才有辦法觀察
推
03/16 15:15, 5年前 , 27F
乖，不會有三月漲停四月跌停發生。想知道為什麼，自己多做
03/16 15:15, 27F
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03/16 15:15, 5年前 , 28F
點功課
03/16 15:15, 28F
今天三月跌359 四月跌397 六月跌417，如果是三月漲20點，四月跌18點，這種關係持續 擴大，怎麼不可能漲停/跌停？又為什麼不擴大？
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03/16 15:34, 5年前 , 29F
你要是覺得又有笨蛋亂交易 那你可以去套利
03/16 15:34, 29F
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03/16 15:35, 5年前 , 30F
至於為甚麼 市場上搞不清楚原因的事件太多不一定有答案
03/16 15:35, 30F
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03/16 15:37, 5年前 , 31F
最常見的價格異常原因是流動性與時效性
03/16 15:37, 31F
我不想，也沒能力做套利。這個現象，到現在沒有很好的解釋，至少不像原油正2這麼簡 單。你提到了流動性，我想掛單太少難以配對成交，可能是主要原因。而這個現象的驅動 力量，下面幾行有個可能的答案。至少下次空頭來的時候，波段空可以考慮改放空遠月， 能多賺幾十點。
→
03/16 16:21, 5年前 , 32F
波動越大價差越大老師沒有教嗎
03/16 16:21, 32F
ok價差確實擴大了，但是高、低、平均應該不下彎太多
→
03/16 16:43, 5年前 , 33F
因為遠月看得更空啊
03/16 16:43, 33F
有個可能，遠月put的買盤，使期貨下跌
噓
03/16 17:23, 5年前 , 34F
相當精闢 XD
03/16 17:23, 34F
推
03/17 10:06, 5年前 , 35F
流動性 你可以去看看遠月的報價 有些價格是沒有掛單的
03/17 10:06, 35F
推
03/17 13:33, 5年前 , 36F
逆價差繼續擴大
03/17 13:33, 36F
→
03/17 13:35, 5年前 , 37F
不過三月合約快結束了 四月六月合約就沒有明顯擴大
03/17 13:35, 37F
https://imgur.com/sjVVp1V
4月/6月上週量很少看不出來，不過今日（3/17）的交易價差很大，異於往常。 https://www.taifex.com.tw/cht/3/futPrevious30DaysSpreadSalesData ※ 編輯: j2708180 (1.173.164.91 臺灣), 03/17/2020 17:41:33
推
03/17 19:10, 5年前 , 38F
無限轉倉的人最近換倉真的是白白賺到一堆逆價差
03/17 19:10, 38F
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03/18 07:27, 5年前 , 39F
遠月選擇權也是put比call貴好多 結論就是看空的人比較多
03/18 07:27, 39F
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03/19 00:01, 5年前 , 40F
其實三月call更貴一直買不下手只好一直買put
03/19 00:01, 40F
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