Re: [問題] 隱含波動率
我用每週五結算價來計算
先找價平履約價,再取上下1000點來計算
圖一圖二可以發現,月選隱波幾乎沒有U形
典型的U形低點通常在價平附近
而台指選我只在週選比較能看到,且低點在價平之上許多
這種形狀的隱波有個小困擾,如果線條形狀不變
put從價外進入價內的過程中,隱波會明顯下降,反之call則是上升
如果行情緩跌,不要買太價外的put
delta和gamma的獲利,除了有theta的消耗,更會被vega吃掉
圖三僅供參考,壽命越短的選擇權越是不準
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