Re: [心得] 用0050無腦多？要不要試試台指期已刪文

看板Stock作者 (喵)時間3年前 (2020/12/21 13:38), 編輯推噓14(17推 3噓 36→)
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※ 引述《j547 (j547)》之銘言： : 五、獲利 : 由於本文的假設是台指期每月換倉，所以我們會以台指期每月結算當日的收盤價 : 當作賣出價，當日的次月期貨收盤價當作買進價； 你這就只是我們平常換月時，會把近月平倉再買遠月新倉而已。 我不太了解這種一般期貨交易者每個月換倉的事情，為何會被講成賺錢策略？ 但的確以期貨避險逆價差的特性，這樣是有機會在結算前後賺100點左右的價差。 然而問題在於說，100點也就是期貨一天的平均日震幅，如果你是把它當隔日沖。 ok，因為你的持有時間並不長。但假如你是無腦買到結算，並期待期貨與現貨價格收斂 我不會認為這跟買0050有差在哪的原因是，你等於是放棄了槓桿，買一口大台。 然後在你可能會放到大跌的風險下，最後不理它等到下個月結算。 那其實你就只是在交易以月為單位的波段單而已。 這個方法沒有什麼不好，不過為何只有法人散戶卻難以做到： 1.你抱不住 2.你還是會看非實現損益 3. 正逆價差其實不可控制 例如假設現在大台未來會跌到11950，那麼照你的做法你還是要繼續抱到結算。 然後你很可能已經一口虧到25萬以上了。那你要繼續抱著嗎？還是要停損？ 停損嘛，但也多半是你停損後又看到指數漲上去了。這在期貨並不少見。 波動性越高的商品，不一定保證一定能賺更多錢。因為價格是隨機的，方向也是雙向的 沒有那種一定會多頭，你可以一直買無腦多就一定會賺的事情。 你可能認為做以月為波段的無腦多單會有1000點，約20萬。如果你放250萬會有8%的報酬 但現實是它也會有跌破1000點的機會，只是現在沒有發生，你還沒有碰到而已。 所以你自己就要算你的風險控管，還有接受無腦多不見得會賺錢的事情。 因為是你自己放棄交易的機會，直接放到結算的。 如果你不想放棄，那就多做功課，例如看均線、SAR、或是以類似股票箱的方式抓支撐壓力 跟股票一樣，你的點位選好一點來增加你勝算。你的勝率跟期望值是正的，那你才會賺錢 而不是以為放到結算期望值就是正的，一定會賺錢。 另外就是流動性的問題，另篇回文還有講買3,6,9月超遠月期貨，這些價格會偏低 單純就只是因為沒有人知道3,6,9月指數跟期貨價格會是怎樣，所以交易價格會偏低。 但不代表3,6,9月的價格會因為多頭不止，所以你現在買一定賺爆。 那麼大跌的話呢？這時流動性風險就出現了，你會發現你找不到買家，因為買家多半還在 觀望，所以你只能眼看你的倉位不斷虧損，直到以遠低你原先預算的價位認賠殺出。 這就是流動性風險。這種事情自己碰過就算了，沒必要鼓勵別人去做吧？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.138.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608529097.A.F15.html
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12/21 13:41, 3年前 , 1F
無腦多，穩賺。
12/21 13:41, 1F
推
12/21 13:48, 3年前 , 2F
推
12/21 13:48, 2F
推
12/21 13:52, 3年前 , 3F
他的做法就是低槓桿無腦多無限轉倉 直接遠月強制抱
12/21 13:52, 3F
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12/21 13:52, 3年前 , 4F
原po沒有說結算一定會正報酬吧，就像0050持有一個月
12/21 13:52, 4F
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12/21 13:52, 3年前 , 5F
不一定會是正報酬，但對本來要長投的人來說就是轉倉
12/21 13:52, 5F
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12/21 13:52, 3年前 , 6F
不需要管這個月是正是負。
12/21 13:52, 6F
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12/21 13:53, 3年前 , 7F
也不需要像你說的研究一堆指標。
12/21 13:53, 7F
噓
12/21 13:53, 3年前 , 8F
你先了解長期逆價差是怎麼來的 看一堆技術分析不會
12/21 13:53, 8F
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12/21 13:53, 3年前 , 9F
比無限轉倉厲害多少
12/21 13:53, 9F
推
12/21 13:54, 3年前 , 10F
你沒看懂原PO說的東西 他其實都不會停損的
12/21 13:54, 10F
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12/21 13:54, 3年前 , 11F
看到你說超遠期價格偏低的原因就知道你的程度了 唉
12/21 13:54, 11F
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12/21 13:54, 3年前 , 12F
然後所謂「賺」不是在轉倉的時候，而是一整個期間
12/21 13:54, 12F
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12/21 13:54, 3年前 , 13F
期貨隨著接近到期日價格會比指數多上昇一些。
12/21 13:54, 13F
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12/21 13:55, 3年前 , 14F
只要這個逆價差大於台股配息率，就會有利。
12/21 13:55, 14F
推
12/21 13:56, 3年前 , 15F
台指遠月價格低是因為台股配股配息已經被price in了
12/21 13:56, 15F
推
12/21 13:56, 3年前 , 16F
這篇是經驗談 多頭時問題都沒有 空頭時就是一堆問
12/21 13:56, 16F
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12/21 13:56, 3年前 , 17F
題 這策略沒啥不好 但請認清不一定穩賺 然後要抱得
12/21 13:56, 17F
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12/21 13:56, 3年前 , 18F
住(尤其是波動大時連續補進保證金時更是如此)
12/21 13:56, 18F
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12/21 13:56, 3年前 , 19F
流動性低不重要反正又不出場 真想出場可空近月台指
12/21 13:56, 19F
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12/21 13:56, 3年前 , 20F
或是Buy Put避險
12/21 13:56, 20F
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12/21 13:57, 3年前 , 21F
真的突然暴跌反而應該Buy Call或直接加碼台指多單
12/21 13:57, 21F
推
12/21 13:57, 3年前 , 22F
從頭到尾就沒人說穩賺 而是想長期投資台股資金部位
12/21 13:57, 22F
推
12/21 13:57, 3年前 , 23F
看得我我頭好昏
12/21 13:57, 23F
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12/21 13:58, 3年前 , 24F
又大的人可以採取得更有成本效益的方法而已
12/21 13:58, 24F
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12/21 13:58, 3年前 , 25F
一堆人自己在那邊打稻草人打得很開心
12/21 13:58, 25F
推
12/21 13:59, 3年前 , 26F
今天壓對的12050買2000口大台已經財富自由
12/21 13:59, 26F
推
12/21 14:09, 3年前 , 27F
系列文原po j大的策略純粹是跟無腦長抱0050做比較
12/21 14:09, 27F
噓
12/21 14:14, 3年前 , 28F
這篇寫得很認真 但好像連為什麼逆價差都不知道
12/21 14:14, 28F
推
12/21 14:38, 3年前 , 29F
12/21 14:38, 29F
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12/21 14:38, 3年前 , 30F
今天V成功才能爽賺價差，如果V失敗你就要去想危機
12/21 14:38, 30F
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12/21 14:38, 3年前 , 31F
處理的招式，除非你錢無限一直撿遠月直到凹成功 那
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12/21 14:38, 3年前 , 32F
不然乾脆無腦多
12/21 14:38, 32F
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12/21 14:44, 3年前 , 33F
今天已經可以買2021/12月的合約了
12/21 14:44, 33F
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12/21 14:44, 3年前 , 34F
買遠月 崩盤賣不掉 只好一直補錢 剛好克服人性
12/21 14:44, 34F
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12/21 14:47, 3年前 , 35F
有將近900點逆價差耶 趕快買
12/21 14:47, 35F
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12/21 14:48, 3年前 , 36F
原本那篇就就是常抱無腦多的 沒有什麼賣不掉的
12/21 14:48, 36F
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12/21 14:48, 3年前 , 37F
就是抱著放到結算
12/21 14:48, 37F
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12/21 14:53, 3年前 , 38F
12/21 14:53, 38F
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12/21 14:53, 3年前 , 39F
3月無腦多買12月合約抱到結算日 一口賺110萬免轉倉
12/21 14:53, 39F
推
12/21 15:02, 3年前 , 40F
樓上好猛QQ
12/21 15:02, 40F
推
12/21 15:06, 3年前 , 41F
指數型投資的前提就是拉長期無腦多穩賺阿
12/21 15:06, 41F
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12/21 15:06, 3年前 , 42F
他不用0050做這件事只是想省交易成本而已
12/21 15:06, 42F
推
12/21 15:11, 3年前 , 43F
在三月時買十二月真的神操作
12/21 15:11, 43F
推
12/21 15:48, 3年前 , 44F
這樣做會不會遇到 利潤都集中在某幾年
12/21 15:48, 44F
推
12/21 15:48, 3年前 , 45F
三月買十二月你贏了
12/21 15:48, 45F
推
12/21 15:51, 3年前 , 46F
這樣做會不會遇到 利潤都集中在某幾年
12/21 15:51, 46F
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12/21 15:51, 3年前 , 47F
反而緩漲與盤整的年份因為換倉成本的關係比0050還低
12/21 15:51, 47F
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12/21 15:51, 3年前 , 48F
的問題
12/21 15:51, 48F
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12/21 15:51, 3年前 , 49F
那這樣子也不保證未來可以有同樣的盤勢
12/21 15:51, 49F
推
12/21 15:56, 3年前 , 50F
轉倉成本低到可忽略 追求更大的逆價差轉倉才是重點
12/21 15:56, 50F
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12/21 15:58, 3年前 , 51F
今年3月買台指12月合約 光逆價差就多賺了約900點
12/21 15:58, 51F
噓
12/21 16:40, 3年前 , 52F
笑死 這系列的原PO就是丟出一種操作法
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12/21 16:40, 3年前 , 53F
用意是跟0050比較誰能更真實貼近台股指數又不是在教
12/21 16:40, 53F
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12/21 16:40, 3年前 , 54F
策略 一堆看不懂的還敢出來給人打臉
12/21 16:40, 54F
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12/21 16:44, 3年前 , 55F
三月買十二月真的是神人
12/21 16:44, 55F
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12/21 16:48, 3年前 , 56F
遠月價差等於縮小槓桿 一口先讓你900點
12/21 16:48, 56F
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