作者查詢 / midas82539
作者 midas82539 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 1128
收到的『推』: 21223 (47.1%)
收到的『→』: 23193 (51.5%)
收到的『噓』: 612 (1.4%)
留言數量: 27002
送出的『推』: 2106 (7.8%)
送出的『→』: 23930 (88.6%)
送出的『噓』: 966 (3.6%)
使用過的暱稱: 6
midas82539 在 PTT 最新的發文, 共 1128 篇
midas82539 在 PTT 最新的留言, 共 27002 則
10F→: Multicharts就很簡化了,因為券商版的就不用自己架02/24 15:29
12F→: API,只是你要想辦法把收益大於月租02/24 15:30
15F→: 單一歷史數據的回測你本身無法避免過度擬合02/24 15:31
17F→: 你可以做到的是考量你方法是否本質上都是類似的02/24 15:32
18F→: 如果方法都是類似的會有哪些好處與壞處,相反的話?02/24 15:32
20F→: 採用c本身沒有問題,因為你想想看如果你不是用next02/24 15:36
22F→: bar 而是this bar,那麼你的limit如何從回測資料的02/24 15:37
23F→: OHLC資料中保證你的條件有打到,因為這資料是摘要的02/24 15:38
24F→: 極限值。實際上你要考慮委買委賣導致的滑價差02/24 15:38
26F→: C就很簡單,nextbar規則也是相對較快02/24 15:39
27F→: 總之,你要避免的是在同一資料來源做出乍看多樣性02/24 15:40
29F→: 的賭法,但因為採取的是同樣資料所以變化其實有限02/24 15:41
30F→: 的問題,如果你要避免的話,你應該怎麼做,那就會02/24 15:42
31F→: 有新的途徑,這個途徑不太有人成功但就算失敗你也可02/24 15:42
33F→: 了解哪些是死路,而死路也會是你新想法的起點02/24 15:42
50F→: XQ單純我的券商沒有券商版而且和MC重複了就沒用拍謝02/24 17:13
51F→: 基本上你不要用Renko Chart或kaji來做策略就好02/24 17:15
52F→: 剩下就是如果單純的評估,與其追求曲線的右上斜率02/24 17:19
53F→: 也可以朝乍看會"拖累"或乍看會邏輯相斥互打的組合02/24 17:20
54F→: 但如果最終可以讓曲線變平緩且還是向上代表有效02/24 17:21
55F→: 而且宏觀地看這些異質策略可在不同情境下自行調節02/24 17:22
56F→: 那麼你可能就會找到新途徑,當然前提是曲線不被破壞02/24 17:23
57F→: 變成橫向或更差就好,至於過擬合和細部回測沒有因果02/24 17:24
58F→: 關係,細部回測可以更加精確抓到market的價位與滑價02/24 17:24
59F→: 但單一資料集的不斷試驗,以及參數最佳化本身就是02/24 17:25
60F→: 針對過去找出最佳解的過程,試著找不同標的來比較02/24 17:26
61F→: 是否組合還有獲利能力,以不同資料集的試驗來評估02/24 17:26
62F→: 你的方法是否還可行,你的方法是否還可行,那就可以02/24 17:28
63F→: 避免你說的考古題最佳解,這算是最簡單的對策02/24 17:29
1F→: ...這種我說A你回B我該回應什麼02/23 21:51
1F→: ...這種我說A你回B我該回應什麼02/23 21:51
8F→: 這個決定版XGP還有吧?02/12 21:29
6F→: 蘇聯是糧食分配效率很低導致的飢荒,營養不良哪來脂肪01/30 10:44
midas82539 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 6 個
暱稱:喵
文章數量:1099
暱稱:c0
文章數量:1
暱稱:拉鍊裡的巨蟒
文章數量:1
暱稱:準備去自然水博物館~
文章數量:3
暱稱:好想玩五子棋....
文章數量:11
暱稱:新人
文章數量:1