[請益] 有人試過用物理的相變化來解釋股市??

看板Stock作者 (我愛豬肉不愛牛肉)時間6年前 (2017/09/25 10:55), 6年前編輯推噓62(69推 7噓 125→)
留言201則, 69人參與, 最新討論串1/10 (看更多)
最近讀了一篇論文 作者提出一個非常有趣的觀點 不知道各位有沒有接觸過或是自己體會過?? 以下引用文章對股市周期的描述: 大致上,可以把股市的變化大致上分成三種不同的"相" 這裡的相有點接近物質的相 (ex:水的三相 ) 文章區分股市相有三種: 1.平穩市 (fundamental phase) 2.熊市 3.牛市 平穩市的特徵就是股價軌跡會滿足隨機漫步或是布朗運動 平穩市久了會有一個相變產生過渡到牛市(或熊市) (這相變會是一個一階相變,應該是二階相變,這邊我懷疑作者打錯) 牛市(或熊市)的股價軌跡不會再滿足隨機漫步而會是另一種運動模式 如果是從牛市開始 最後投資者過度樂觀 就會形成一個投機的金融泡泡 形成投機泡沫之後則會有兩種發展: 1. 通過臨界點和透過一個二階相變過程 2. 不通過臨界點,和透過一個一階相變過程 如果是 1. 泡泡最後會破掉並形成一個金融股市的崩盤 (硬著陸) 如果是2. 則股市泡泡不會爆掉只會從高點掉到低點且過程會比較長(不會有崩盤) 然後變成一個長期性股市低迷的熊市的狀態 (軟著陸) 最後會從熊市狀態或是崩盤後狀態的低點再次回到一個平穩市的相 然後從平穩市再重複上面所述的股市變動的週期做循環 我是覺的這樣的股市周期理論是還蠻自圓其說的 大家有聽過讀過這樣的理論嗎?? 或是曾經自己從股市操作體會過這樣的心得? 你們可以接受嗎??? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.60 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1506308147.A.CD2.html
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09/25 10:56, , 1F
只能說是種比喻而已 能有數學模型相對應才有意義
09/25 10:56, 1F
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09/25 10:57, , 2F
你可以找peter308討論
09/25 10:57, 2F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 10:57:55
推
09/25 10:57, , 3F
沒看過論文怎麼去評斷論文內容?
09/25 10:57, 3F
推
09/25 10:57, , 4F
這類文章大概幾個月會出現一次@@
09/25 10:57, 4F
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09/25 10:59, , 5F
論文不可能只有定性描述吧 他用了甚麼工具分析?
09/25 10:59, 5F
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09/25 10:59, , 6F
結論是甚麼?
09/25 10:59, 6F
如果這個觀點是對的 那麼你就能用隨機漫步去對股市的狀態(或相)做分類 如果符合隨機漫步那就是平穩市 如果非隨機漫步那就可能是牛市或熊市 牛市可能還有更多區份的方式可以對應不同的狀態 簡單講 能把股價軌跡的區段分類清楚 不就有更多套利的機會和策略嗎? ※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 11:02:45
推
09/25 11:00, , 7F
你可以先翻一本華爾街的物理學來看
09/25 11:00, 7F
噓
09/25 11:01, , 8F
1漲2跌3不動 還有別的嗎
09/25 11:01, 8F
推
09/25 11:01, , 9F
所以明天會漲還是跌？
09/25 11:01, 9F
推
09/25 11:01, , 10F
我只知道明天向右，每七天必有一天平盤！
09/25 11:01, 10F
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09/25 11:02, , 11F
(自然)科學主義wiki http://bit.ly/2wf0GGI
09/25 11:02, 11F
推
09/25 11:03, , 12F
peter308 lovepork同一個人...自己找自己討論有點oX
09/25 11:03, 12F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 11:05:05
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09/25 11:04, , 13F
原來是分身 XDDD
09/25 11:04, 13F
推
09/25 11:06, , 14F
股市都處在Metastable 除非有人大買或大賣...咦？
09/25 11:06, 14F
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09/25 11:07, , 15F
還在做精準掌握股市的夢
09/25 11:07, 15F
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09/25 11:08, , 16F
扣憐 籌碼這麼好用不用 用這麼偏 cc
09/25 11:08, 16F
推
09/25 11:08, , 17F
用量子物理去解釋股市吧...一定有用~~!!!
09/25 11:08, 17F
推
09/25 11:08, , 18F
假設你今天分類出最近一個月是牛市以後 你要買進嗎?
09/25 11:08, 18F
對了 這個觀點是參考一篇碩士論文的 "Critical phenomena with renormalization group analysis of a Hierarchical model of financial crashes" P.34 網路上可以下載的到 但是不容易啃喔 我是把文章比較精華的結論理解之後跟大家提個概念而已 ※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 11:12:06
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09/25 11:08, , 19F
你怎麼知道明天不會相變?
09/25 11:08, 19F
推
09/25 11:09, , 20F
可以超臨界一下嗎
09/25 11:09, 20F
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09/25 11:12, , 21F
除了相變和臨界點用了物理術語外,不就是古老就有的
09/25 11:12, 21F
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09/25 11:12, , 22F
上漲,下跌,盤整?
09/25 11:12, 22F
這個概念只是一個簡單的圖像 要真的理解整個理論當然要讀懂那篇論文 不適合在股版扯那些數學的細節... ※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 11:14:32
推
09/25 11:14, , 23F
所以論文後面有對帳單嗎？
09/25 11:14, 23F
應該這樣說 如果你本身有在用 "隨機漫步" 寫程式做套利策略 在股市處於"平穩市"的時候 理論上你的績效會比較高 如果在牛市或熊市 用"隨機漫步"做套利手段效果可能會比較差 不知道這樣是否有所幫助呢?? 或是有人有這方面的經驗嗎? ※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 11:17:42
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09/25 11:15, , 24F
有沒有看過昇華？你的錢直接變空氣消失了
09/25 11:15, 24F
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09/25 11:16, , 25F
非線性動力學很早就試著應用到各領域去,但就如蝴蝶
09/25 11:16, 25F
推
09/25 11:16, , 26F
還有凝華
09/25 11:16, 26F
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09/25 11:17, , 27F
效應所指出微小初始條件差異導致結果巨大差異,然後
09/25 11:17, 27F
推
09/25 11:17, , 28F
作者有對帳單嗎? 一件東西搞那麼複雜 不一定最好
09/25 11:17, 28F
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09/25 11:17, , 29F
混沌中有秩序,知道這個混沌中的秩序就像知道人都會
09/25 11:17, 29F
推
09/25 11:17, , 30F
物理大師 牛頓:
09/25 11:17, 30F
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09/25 11:17, , 31F
死,但仍然不知道是哪一天
09/25 11:17, 31F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 11:19:29
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09/25 11:18, , 32F
學術名詞: 恆溫控制箱 俗名: 冰箱
09/25 11:18, 32F
還有 135 則推文
還有 10 段內文
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09/25 13:04, , 168F
根據這三天來電腦數據暴力演算，應該在10660作空
09/25 13:04, 168F
推
09/25 13:05, , 169F
如果有辦法把所有發生的事情都量化 我覺得可以算出
09/25 13:05, 169F
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09/25 13:05, , 170F
但是 要怎麼量化
09/25 13:05, 170F
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09/25 13:06, , 171F
川普嘴砲幾個字母 金小胖飛幾個飛彈 之類的
09/25 13:06, 171F
股市因素有分內源性和外源性 金小胖和川普屬於外源性 本質上是不可預測的沒錯 內源性的因素比較有辦法預測 ※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 13:13:41
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09/25 13:16, , 172F
所以台股沒有擦鞋童只有一堆股神會計算畫線操盤
09/25 13:16, 172F
推
09/25 13:21, , 173F
我只知道三相之力
09/25 13:21, 173F
推
09/25 13:24, , 174F
你標題直接用解釋二字 我們是來解決每個個人所面對
09/25 13:24, 174F
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09/25 13:24, , 175F
的股市問題 不是來解釋的 市場永遠是對的 毋須解釋
09/25 13:24, 175F
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09/25 13:48, , 176F
物理現像恒定，所以用數理模型可以解釋。金融恒定？
09/25 13:48, 176F
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09/25 13:50, , 177F
金融工程Ad R^2突破.1，就被當理論膜拜，你還信金融
09/25 13:50, 177F
推
09/25 13:50, , 178F
不要異想天開了，隨便抓張k線遮住右邊，沒有一個理
09/25 13:50, 178F
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09/25 13:50, , 179F
論能猜的出來
09/25 13:50, 179F
推
09/25 13:52, , 180F
牛市熊市平穩市？不就漲跌盤整，這種怪力亂神的書
09/25 13:52, 180F
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09/25 13:52, , 181F
少看，別自以為發現宇宙密碼
09/25 13:52, 181F
→
09/25 13:53, , 182F
能舉例什麼是內源性可預測的？
09/25 13:53, 182F
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09/25 14:06, , 183F
相位是一個複雜問題，沒看到你用什麼方式來簡化歸
09/25 14:06, 183F
→
09/25 14:06, , 184F
類
09/25 14:06, 184F
這邊的相位指的是?? 物質的"相" 還是 波的"相位"?
→
09/25 14:15, , 185F
社會科學被人稱為伪科學，就不要用科學方式去研究
09/25 14:15, 185F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 14:19:11
推
09/25 14:19, , 186F
鐵碳相圖
09/25 14:19, 186F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 14:24:06
推
09/25 14:34, , 187F
位移速度加速度比較適合
09/25 14:34, 187F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 14:43:41
推
09/25 14:44, , 188F
3A大..
09/25 14:44, 188F
推
09/25 14:46, , 189F
把簡單的事情複雜化 真有才
09/25 14:46, 189F
推
09/25 14:49, , 190F
理論區間通常都賺比較少
09/25 14:49, 190F
※ 編輯: lovepork (140.127.233.60), 09/25/2017 16:53:25
→
09/25 19:23, , 191F
你有聽過哪種物理現象會受到人的心理影響嗎?
09/25 19:23, 191F
→
09/25 22:00, , 192F
就算這理論成立好了，實際操作上意義也不大吧？如果
09/25 22:00, 192F
→
09/25 22:00, , 193F
是單買個股，要怎麼抓運動上的點，搞不好就是買到那
09/25 22:00, 193F
→
09/25 22:00, , 194F
個唯一不受控制的，選擇ETF，那基本上不就是和現在
09/25 22:00, 194F
→
09/25 22:00, , 195F
一樣
09/25 22:00, 195F
推
09/25 23:53, , 196F
市場不是解釋出來的
09/25 23:53, 196F
推
12/21 17:21, , 197F
這個有一本書有說過那本書叫做「複雜」。
12/21 17:21, 197F
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12/21 17:22, , 198F
複雜系統就是有時在混沌有時在有序。就是二階相變。
12/21 17:22, 198F
→
12/21 17:22, , 199F
傳統經濟學僅談論有序的部分，所以顯得不切實際。
12/21 17:22, 199F
推
12/21 17:24, , 200F
但是那個複雜系統研究所似乎也沒在金融做出一番成就
12/21 17:24, 200F
→
12/21 17:25, , 201F
不過在ai領域等蠻傑出的。
12/21 17:25, 201F
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