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討論串[問題] 隱含波動率
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#1
[問題] 隱含波動率
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者tyjgary (阿丁)時間16年前 (2008/05/01 00:08), 編輯資訊
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1. 問題類別: 選擇權價格. 2. 問題描述:. 最近兩週 5月合約 put call 的隱含波動下降非常快. 對於 Fed 利率決策 跟 520 效應似乎並不敏感 ?. 此時是否低估 波動效應? 是買方的時機嗎 ?. 因為結算剛好在 520 之後.. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.
#2
[問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 3→)留言6則，0人參與, 最新作者femlro時間11年前 (2012/09/17 15:07), 編輯資訊
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請問這個值大概多少算是通膨？. 另外想問一個問題. 現在如果7700點。. 我在7800點做賣方，通常買保險是買7900的買方還是買到8000。. 我沒有什麼做賣方的實戰經驗，請高手解答了，感恩。. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 106.1.192.117.
#3
[問題] 隱含波動率
推噓21(21推 0噓 41→)留言62則，0人參與, 4年前最新作者j2708180 (JaJa)時間4年前 (2020/02/15 12:50), 4年前編輯資訊
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我試著算2/15收盤的台指選隱波. 利率1.035％. 價格用期交所的結算價（即2/17的平盤價）. 期貨價. 2月 11810. 3月 11789. 4月 11755. 6月 11718. call 12000隱波 11800隱波. 2月 10.2 11.8. 3月 12.6 13.4. 4月 1
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#4
Re: [問題] 隱含波動率
推噓7(7推 0噓 3→)留言10則，0人參與, 4年前最新作者ProTrader (沒有暱稱)時間4年前 (2020/02/17 22:46), 4年前編輯資訊
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隱波是BS選擇權特有的報價方式 市場是有商品化的VIX指數. 計算隱波是財務工程人員做的事對多數交易者來說用處不大. 想用不同契約隱波找有利的交易機會通常是法人交易室. 重要關鍵字. BS評價公式 希臘字母 Put-Call Parity. 隱含波動率 微笑波動 波動率曲面 價差 套利 新奇選擇權.
(還有737個字)
#5
Re: [問題] 隱含波動率
推噓0(3推 3噓 8→)留言14則，0人參與, 4年前最新作者j2708180 (JaJa)時間4年前 (2020/02/24 19:14), 4年前編輯資訊
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現在時間：2/24 18點多. 週選到期不到48小時. 壽命我用3天來算（時間再短就沒什麼用）. 期貨價就用11400代（大約）. 11400put 價格80 隱波大約 20％. 11200put 價格30 隱波已達 25％. 11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30％. 這是什麼概念呢？如
(還有600個字)
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