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討論串[問題] 隱含波動率
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https://imgur.com/Z9tY1fU. https://imgur.com/uLaFCEx. 一些選擇權的書會有這種圖，我就做做看台指選，會是什麼形狀？. 上圖是 7 8 9 12 3 月. 下圖去掉7月. 價格用7/3的日盤結算價，期貨價格如下. 202007 11834. 2020
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近月Put隱含波高 遠月Put隱含波相對較低. 主要是是履約到期時 可能的落點影響. 舉例 例如4月到期時 指數可能落點在於9000點. 但市場預期5月就會止穩 甚至反彈. 那麼近月的put就會出更好的價格 高於遠月. 跨月價差看起來算是蠻划算的策略. 但問題是假如 你買遠月Put 賣近月put.
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https://imgur.com/CvYLEvv. https://imgur.com/OlpD8QF. https://imgur.com/YMtV4AN. 我用每週五結算價來計算. 先找價平履約價，再取上下1000點來計算. 圖一圖二可以發現，月選隱波幾乎沒有Ｕ形. 典型的Ｕ形低點通常在價平附
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現在時間：2/24 18點多. 週選到期不到48小時. 壽命我用3天來算（時間再短就沒什麼用）. 期貨價就用11400代（大約）. 11400put 價格80 隱波大約 20％. 11200put 價格30 隱波已達 25％. 11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30％. 這是什麼概念呢？如
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隱波是BS選擇權特有的報價方式 市場是有商品化的VIX指數. 計算隱波是財務工程人員做的事對多數交易者來說用處不大. 想用不同契約隱波找有利的交易機會通常是法人交易室. 重要關鍵字. BS評價公式 希臘字母 Put-Call Parity. 隱含波動率 微笑波動 波動率曲面 價差 套利 新奇選擇權.
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