看板 [ Option ]
討論串[問題] 隱含波動率
共 8 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁
#6
Re: [問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 4年前最新作者j2708180 (JaJa)時間4年前 (2020/03/28 12:48), 4年前編輯資訊
0
3
0
內容預覽:
https://imgur.com/CvYLEvv. https://imgur.com/OlpD8QF. https://imgur.com/YMtV4AN. 我用每週五結算價來計算. 先找價平履約價，再取上下1000點來計算. 圖一圖二可以發現，月選隱波幾乎沒有Ｕ形. 典型的Ｕ形低點通常在價平附
(還有176個字)
#7
Re: [問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 0→)留言3則，0人參與, 4年前最新作者epson5566 (ep)時間4年前 (2020/03/28 13:17), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
近月Put隱含波高 遠月Put隱含波相對較低. 主要是是履約到期時 可能的落點影響. 舉例 例如4月到期時 指數可能落點在於9000點. 但市場預期5月就會止穩 甚至反彈. 那麼近月的put就會出更好的價格 高於遠月. 跨月價差看起來算是蠻划算的策略. 但問題是假如 你買遠月Put 賣近月put.
(還有84個字)
#8
Re: [問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 4→)留言7則，0人參與, 3年前最新作者j2708180 (JaJa)時間3年前 (2020/07/04 22:21), 3年前編輯資訊
0
3
0
內容預覽:
https://imgur.com/Z9tY1fU. https://imgur.com/uLaFCEx. 一些選擇權的書會有這種圖，我就做做看台指選，會是什麼形狀？. 上圖是 7 8 9 12 3 月. 下圖去掉7月. 價格用7/3的日盤結算價，期貨價格如下. 202007 11834. 2020
(還有339個字)
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁