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討論串[問題] 隱含波動率
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我試著算2/15收盤的台指選隱波. 利率1.035％. 價格用期交所的結算價（即2/17的平盤價）. 期貨價. 2月 11810. 3月 11789. 4月 11755. 6月 11718. call 12000隱波 11800隱波. 2月 10.2 11.8. 3月 12.6 13.4. 4月 1
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現在時間：2/24 18點多. 週選到期不到48小時. 壽命我用3天來算（時間再短就沒什麼用）. 期貨價就用11400代（大約）. 11400put 價格80 隱波大約 20％. 11200put 價格30 隱波已達 25％. 11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30％. 這是什麼概念呢？如
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隱波是BS選擇權特有的報價方式 市場是有商品化的VIX指數. 計算隱波是財務工程人員做的事對多數交易者來說用處不大. 想用不同契約隱波找有利的交易機會通常是法人交易室. 重要關鍵字. BS評價公式 希臘字母 Put-Call Parity. 隱含波動率 微笑波動 波動率曲面 價差 套利 新奇選擇權.
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https://imgur.com/Z9tY1fU. https://imgur.com/uLaFCEx. 一些選擇權的書會有這種圖，我就做做看台指選，會是什麼形狀？. 上圖是 7 8 9 12 3 月. 下圖去掉7月. 價格用7/3的日盤結算價，期貨價格如下. 202007 11834. 2020
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