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討論串[問題] 隱含波動率
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#3
[問題] 隱含波動率
推噓21(21推 0噓 41→)留言62則，0人參與, 4年前最新作者j2708180 (JaJa)時間4年前 (2020/02/15 12:50), 4年前編輯資訊
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我試著算2/15收盤的台指選隱波. 利率1.035％. 價格用期交所的結算價（即2/17的平盤價）. 期貨價. 2月 11810. 3月 11789. 4月 11755. 6月 11718. call 12000隱波 11800隱波. 2月 10.2 11.8. 3月 12.6 13.4. 4月 1
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#4
Re: [問題] 隱含波動率
推噓7(7推 0噓 3→)留言10則，0人參與, 4年前最新作者ProTrader (沒有暱稱)時間4年前 (2020/02/17 22:46), 4年前編輯資訊
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隱波是BS選擇權特有的報價方式 市場是有商品化的VIX指數. 計算隱波是財務工程人員做的事對多數交易者來說用處不大. 想用不同契約隱波找有利的交易機會通常是法人交易室. 重要關鍵字. BS評價公式 希臘字母 Put-Call Parity. 隱含波動率 微笑波動 波動率曲面 價差 套利 新奇選擇權.
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#2
[問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 3→)留言6則，0人參與, 最新作者femlro時間11年前 (2012/09/17 15:07), 編輯資訊
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請問這個值大概多少算是通膨？. 另外想問一個問題. 現在如果7700點。. 我在7800點做賣方，通常買保險是買7900的買方還是買到8000。. 我沒有什麼做賣方的實戰經驗，請高手解答了，感恩。. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 106.1.192.117.
#6
Re: [問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 4年前最新作者j2708180 (JaJa)時間4年前 (2020/03/28 12:48), 4年前編輯資訊
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https://imgur.com/CvYLEvv. https://imgur.com/OlpD8QF. https://imgur.com/YMtV4AN. 我用每週五結算價來計算. 先找價平履約價，再取上下1000點來計算. 圖一圖二可以發現，月選隱波幾乎沒有Ｕ形. 典型的Ｕ形低點通常在價平附
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#7
Re: [問題] 隱含波動率
推噓3(3推 0噓 0→)留言3則，0人參與, 4年前最新作者epson5566 (ep)時間4年前 (2020/03/28 13:17), 編輯資訊
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近月Put隱含波高 遠月Put隱含波相對較低. 主要是是履約到期時 可能的落點影響. 舉例 例如4月到期時 指數可能落點在於9000點. 但市場預期5月就會止穩 甚至反彈. 那麼近月的put就會出更好的價格 高於遠月. 跨月價差看起來算是蠻划算的策略. 但問題是假如 你買遠月Put 賣近月put.
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