Re: [問題] 隱含波動率
推
02/17 19:30,
02/17 19:30
推
02/24 14:31,
02/24 14:31
現在時間：2/24 18點多
週選到期不到48小時
壽命我用3天來算（時間再短就沒什麼用）
期貨價就用11400代（大約）
11400put 價格80 隱波大約 20％
11200put 價格30 隱波已達 25％
11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30％
這是什麼概念呢？如果 11200 和 11000 的隱波下降至 20％
價格會是 18 和 1.9
也就是說膨風了 1.6倍 和 7.8倍
雖然錢看起來很小，但我還是放空這些膨風選擇權
只要稍微反彈，消風速度會很快
萬一不幸開出樂透，我也有擬定好的計畫
最後附上今日台幣黃金選擇權
https://imgur.com/j0LeuVu
20倍！還不買好買滿買到爆！
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1582542847.A.C85.html
噓
02/24 19:36,
4年前
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02/24 19:36, 1F
真的要出的話，這邊可以放空期貨來對鎖
推
02/24 22:56,
4年前
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02/24 22:56, 2F
跟造市無關，這些價格都是真實成交的，而且市況也在秩序之內
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02/24 23:01,
4年前
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未平倉不到50的，我也留倉，只是要放到到期
推
02/24 23:10,
4年前
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以膨風選擇權來說，賣方縮手不太想賣，買方卻一直狂買，而因為價錢很小，所以漲幅倍
數很高，可是買方如果沒有出掉，那麼他的錢也將會快速蒸發，當然最多只有100％。
用K線圖來看，這就像炒作的垃圾股一樣，突然漲了好幾倍，但一跌就跌到下市。放空這
種的報酬*勝率還是很划算的。
我放空的膨風put，雖然在半夜又漲了快一倍，但現在已經很接近0了，剛剛回補了。至於
風險，用相同做法，比放空價平put低，萬一看錯也是比較好救的。
推
02/25 07:26,
4年前
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02/25 07:28,
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4年前
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什麼原因？差兩三個tick，算出來真的有差很多嗎？那個差異有顯著影響嗎？
當然，交易不熱絡，壽命太短，價內外太深，誤差是越大。
噓
02/26 15:11,
4年前
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02/26 15:11,
4年前
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建議你再想想損益變化。
後來這20倍的call，99點隔天變成7點，put倒是從8.5漲到60，結算時兩邊則幾乎歸零了
※ 編輯: j2708180 (111.255.9.53 臺灣), 02/26/2020 16:09:21
噓
02/27 05:35,
4年前
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