Re: [問題] 隱含波動率
一些選擇權的書會有這種圖，我就做做看台指選，會是什麼形狀？
上圖是 7 8 9 12 3 月
下圖去掉7月
價格用7/3的日盤結算價，期貨價格如下
202007 11834
202008 11657
202009 11620
202012 11519
202103 11426
隱波的「微笑」沒有很對稱
從價平往價外，call先被壓低，然後才慢慢上來，而put一路上去
時間上，遠月到近月，價外IV會明顯上升，而價平有時候會壓低
這是sp500選的IV
https://imgur.com/Otss5FR
同網站我查了德指、英國指、恆生，IV曲線型態也差不多（中風的微笑）
我在想，如果外資操作全球期貨會用價差配對交易
那麼選擇權IV有沒有可能配對交易？
也就是說如果sp500選變貴，可以用便宜的台指選來代替？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.168.252 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1593872511.A.62F.html
→
07/04 22:43,
3年前
, 1F
07/04 22:43, 1F
台指選 電指選 金指選三者可不可以配對呢？若能，外資能不能用台指選代替nasdaq選？
※ 編輯: j2708180 (1.173.170.152 臺灣), 07/05/2020 10:33:34
→
07/05 15:23,
3年前
, 2F
07/05 15:23, 2F
→
07/05 15:23,
3年前
, 3F
07/05 15:23, 3F
→
07/05 15:23,
3年前
, 4F
07/05 15:23, 4F
推
07/05 17:40,
3年前
, 5F
07/05 17:40, 5F
推
07/08 10:25,
3年前
, 6F
07/08 10:25, 6F
推
07/09 02:41,
3年前
, 7F
07/09 02:41, 7F
討論串 (同標題文章)
