[問題] 隱含波動率

看板Option作者 (阿丁)時間16年前 (2008/05/01 00:08), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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1. 問題類別: 選擇權價格 2. 問題描述: 最近兩週 5月合約 put call 的隱含波動下降非常快 對於 Fed 利率決策 跟 520 效應似乎並不敏感 ? 此時是否低估 波動效應? 是買方的時機嗎 ? 因為結算剛好在 520 之後. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.192.254.3
推
05/01 00:20, , 1F
政策面的不穩定因素降低 FED只是鳥砲 520的問題上了再說
05/01 00:20, 1F
→
05/01 20:49, , 2F
這兩週隱含波動率有下降嗎?我怎麼記得沒有
05/01 20:49, 2F
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