作者查詢 / scitamehtam
作者 scitamehtam 在 PTT [ Grad-ProbAsk ] 看板的留言(推文), 共27則
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1F推: 簡單看一下,想問 δ(t) 這個感覺比較像是 force o05/16 10:21
2F→: f interest 與 t 的函數,也就是任意時間點 t 當時05/16 10:21
3F→: 的利率? 而利率變化率是對 δ(t) 對 t 微分嗎05/16 10:21
4F→: 另一個疑問是A(t) 這個 t 的單位是什麼? 這感覺蠻05/16 10:22
5F→: 關鍵的,如以年為單位,好像算出來就不同,感謝你的05/16 10:22
6F→: 分享05/16 10:22
7F→: 為何可以以半年(六個月)為一單位計算呢?05/16 10:23
8F→: 下班再來找找您提供的資料來源看看~ 非常感謝05/16 10:24
1F推: 那個4沒問題,因為CR=8% 半年付息一次是4沒問題,右05/03 15:37
2F→: 邊是債券的現值,所以整個式子表示的就是評價時點的05/03 15:37
3F→: 現值,再往回折現三個月,即可05/03 15:37
4F推: 只是比較好奇 (1+R)^(6/3)=1.03 這邊是如何解釋的,05/03 15:45
5F→: 感謝回覆05/03 15:45
7F推: 因為他是先站在評價時點算當時現值,那個4,是當天05/03 15:50
8F→: 入帳,所以尚未折現,他把當天總現值算出來後,一次05/03 15:50
9F→: 再往回折現三個月05/03 15:50
12F推: 如果用指數方式的等效,是假設三個月為複利再計,也05/03 15:53
13F→: 是我的問題所在,為何不是採用單利方式? 3%/2=1.505/03 15:53
14F→: %05/03 15:53
21F推: 根據題意,半年複利一次,所以半年內採單利,我的邏05/03 16:54
22F→: 輯是這樣,所以應計利息也是用單利05/03 16:54
23F→: 這樣邏輯一致,所以我才想過說根據這樣的推論,半年05/03 16:55
24F→: 複利一次,不到半年採單利計算,才會有等效三個月不05/03 16:55
25F→: 用次方的想法05/03 16:55
26F→: 但如果有約定成俗也是合理,只是投影片沒有相關論述05/03 16:55
27F→: 哈 我非財金背景,只是想要考照找一些網路文件自學05/03 16:56
28F→: ,很多sense在熟悉與建立中05/03 16:56
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