[請益] 深度學習選股問題

看板Stock作者時間3年前 (2021/04/18 01:27), 3年前編輯推噓16(24推 8噓 52→)
留言84則, 43人參與, 3年前最新討論串1/7 (看更多)
問題：不知道版上有沒有人使用深度學習選股? 除了把資料分成測試集跟訓練集， 還有什麼方法可以用來確定深度學習的結果是否真的可以使用? 最近用深度學習跑出一個模型 把財報餵給電腦，讓電腦自行去尋找模型 把2014~2017當成訓練資料 2017以後當成測試資料 從2014年到現在投報率695% 同樣的區間 0050 投報率是271% 台積電 投報率是624% 模型曾經最少選出2檔股票，最多選出20檔股票 進出場時間為財報公布日隔天(所以一年只交易四次) 交易都有含手續費跟稅金 我目前有真倉下去跑 初步看起來效果不錯，有擊敗大盤跟0050 4/1(財報公布隔天)到現在投報率有7.5% 我原本是想要找出可以贏過0050跟大盤的模型 結果竟然贏過台積電 讓我覺得有點匪夷所思 是不是哪裡有問題 而且我有研究每季選的股票 完全沒有選過台積電 台積電的財報應該不會不好 所以完全搞不懂深度學習選股的邏輯 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.160.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618680452.A.4B8.html
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04/18 01:31, 3年前 , 1F
進出場機制? 網路上有人做 進出場做得好
04/18 01:31, 1F
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04/18 01:31, 3年前 , 2F
射飛鏢選股都能每年10%
04/18 01:31, 2F
進場就是財報公布隔天進場 出場沒有設停損停利 直到下一次財報公布才進行換股 當然我有設前提 不會交易流動不足的股票
推
04/18 01:32, 3年前 , 3F
你用DL嗎 那些Feature 我看到的都只有技術面
04/18 01:32, 3F
feature就用財報阿 完全沒用技術指標
推
04/18 01:32, 3年前 , 4F
我高中同學 姓韓還開班授課
04/18 01:32, 4F
※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:34:32
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04/18 01:32, 3年前 , 5F
你再跑跑看?
04/18 01:32, 5F
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04/18 01:32, 3年前 , 6F
但我在想搞不好可以用基本面 籌碼delta之類的
04/18 01:32, 6F
我是沒有用籌碼 純粹財報
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04/18 01:32, 3年前 , 7F
外國很多 Hedge Fund 新創 薪水開很高
04/18 01:32, 7F
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04/18 01:33, 3年前 , 8F
這個最到最屌應該都財富自由了 (薪水)
04/18 01:33, 8F
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04/18 01:33, 3年前 , 9F
你說沒選過2330 那就表示現在基本面不是deter. fac.
04/18 01:33, 9F
噓
04/18 01:34, 3年前 , 10F
尼484數學很爛 交易週期三葛月 4/1到現在才半月
04/18 01:34, 10F
痾 抱歉 是我表達不好 是我到最近才鼓起勇氣直接下真倉 真倉就只有4/1到現在 ※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:36:39
推
04/18 01:36, 3年前 , 11F
喔對了 想到一個 短期是不準的
04/18 01:36, 11F
短期不準??不太懂 ※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:38:27
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04/18 01:37, 3年前 , 12F
長期次數多才會接近期望值 短期隨便飆
04/18 01:37, 12F
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04/18 01:39, 3年前 , 13F
機率與統計的部分 要次數多出現才會是 硬幣正反面
04/18 01:39, 13F
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04/18 01:40, 3年前 , 14F
出現機率才會是1:1 短期幾次 出現什麼都有可能
04/18 01:40, 14F
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04/18 01:41, 3年前 , 15F
壓天鈺?
04/18 01:41, 15F
你是說我模型要多跑幾次嗎? 我知道DL每次跑每次結果都不太一樣 不過目前每次跑出來的結果是都有贏過0050 ※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:43:29
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04/18 01:43, 3年前 , 16F
好吧 搞不好是增長不夠(沒翻倍) 或毛利率問題
04/18 01:43, 16F
推
04/18 01:43, 3年前 , 17F
你的Y是什麼？漲過一個門檻算選對？
04/18 01:43, 17F
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04/18 01:43, 3年前 , 18F
基本面對的影響較小 (我猜是overfitting
04/18 01:43, 18F
推
04/18 01:44, 3年前 , 19F
不太懂測試為啥是拿17後？當期間每季做sliding會不
04/18 01:44, 19F
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04/18 01:44, 3年前 , 20F
會更妥
04/18 01:44, 20F
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04/18 01:44, 3年前 , 21F
*基本面對短期的影響較小
04/18 01:44, 21F
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04/18 01:51, 3年前 , 22F
射飛鏢
04/18 01:51, 22F
推
04/18 01:53, 3年前 , 23F
我也好奇Y是什麼
04/18 01:53, 23F
噓
04/18 01:58, 3年前 , 24F
那你還不all in
04/18 01:58, 24F
推
04/18 01:59, 3年前 , 25F
Y會大幅影響你的模型建構吧，感覺沒那麼簡單
04/18 01:59, 25F
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04/18 02:00, 3年前 , 26F
兩種approach吧 數個class或是Linear
04/18 02:00, 26F
噓
04/18 02:02, 3年前 , 27F
笑死，都做弊了，投報率竟然沒有幾百倍，這樣不行。
04/18 02:02, 27F
推
04/18 02:03, 3年前 , 28F
小聲告訴你，用三竹就可以選到好股了
04/18 02:03, 28F
→
04/18 02:03, 3年前 , 29F
事實上每年都有漲很多倍的股票，贏過台積電根本對
04/18 02:03, 29F
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04/18 02:04, 3年前 , 30F
操作個股的人來說太簡單了.
04/18 02:04, 30F
推
04/18 02:09, 3年前 , 31F
回測要找飆股很多啊，昨天看到寶佳10/20年也都贏GG
04/18 02:09, 31F
噓
04/18 02:43, 3年前 , 32F
你問這問題就跟骰了一次骰子擲出6 說怎麼會比期望值
04/18 02:43, 32F
→
04/18 02:44, 3年前 , 33F
3.5還要大那麼多 是同一個道理
04/18 02:44, 33F
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04/18 02:44, 3年前 , 34F
另外你拿14-17來training 怎麼可以報酬從14年開始看
04/18 02:44, 34F
推
04/18 02:45, 3年前 , 35F
這種東西就直接拿去基金公司賣個幾10億了阿
04/18 02:45, 35F
→
04/18 02:46, 3年前 , 36F
學界從70.80年代就一直不斷證明給大家看了
04/18 02:46, 36F
→
04/18 02:47, 3年前 , 37F
你in-sample做出來的東西就是overfitting
04/18 02:47, 37F
→
04/18 02:48, 3年前 , 38F
要講贏過大盤 請用同一個策略持續操作三到五年
04/18 02:48, 38F
→
04/18 02:48, 3年前 , 39F
那樣有贏過大盤才稍微比較有可能讓人相信一點點
04/18 02:48, 39F
推
04/18 03:04, 3年前 , 40F
硬勸一發...
04/18 03:04, 40F
推
04/18 03:18, 3年前 , 41F
我才完全看不懂你的邏輯，是要訓練啥小
04/18 03:18, 41F
→
04/18 04:08, 3年前 , 42F
時間序列的回測總是非常麻煩... 有些問題會讓你的
04/18 04:08, 42F
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04/18 04:08, 3年前 , 43F
模型有過擬合的情況。基本上很多都沒路用
04/18 04:08, 43F
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04/18 04:09, 3年前 , 44F
航海王本身就是搞程式交易，你看能不能先把他釣出來
04/18 04:09, 44F
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04/18 04:09, 3年前 , 45F
回文吧...這東西沒那麼簡單~
04/18 04:09, 45F
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04/18 07:51, 3年前 , 46F
你做這個回測應該是浪費時間
04/18 07:51, 46F
推
04/18 07:51, 3年前 , 47F
LSTM 然後碰到下一個黑天鵝 GG
04/18 07:51, 47F
→
04/18 07:51, 3年前 , 48F
也不能說浪費時間 這個策略看起來還沒辦法檢驗到他
04/18 07:51, 48F
→
04/18 07:51, 3年前 , 49F
有什麼會成功的地方吧 你回測的邏輯就錯了
04/18 07:51, 49F
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04/18 08:21, 3年前 , 50F
市場會跟你證明一切
04/18 08:21, 50F
推
04/18 08:30, 3年前 , 51F
你有用股價當作feature嗎？
04/18 08:30, 51F
推
04/18 08:35, 3年前 , 52F
machine learning 就是學分數高的
04/18 08:35, 52F
→
04/18 08:36, 3年前 , 53F
所以他可能會挑高的去買沒錯 但我很好奇你預測的條
04/18 08:36, 53F
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04/18 08:36, 3年前 , 54F
件是什麼？預測完他自己換？
04/18 08:36, 54F
推
04/18 09:03, 3年前 , 55F
人性無從考量
04/18 09:03, 55F
噓
04/18 09:06, 3年前 , 56F
兩個禮拜在說嘴啥？
04/18 09:06, 56F
噓
04/18 09:14, 3年前 , 57F
至少放到明年4月滿一年再拿成果上來問好嗎...半個
04/18 09:14, 57F
→
04/18 09:14, 3年前 , 58F
月的績效有啥好討論的zzz
04/18 09:14, 58F
推
04/18 09:14, 3年前 , 59F
你是不是大陸人啊
04/18 09:14, 59F
→
04/18 09:18, 3年前 , 60F
如果有這麼簡單 資工系大學生一堆專題做這個的 早
04/18 09:18, 60F
→
04/18 09:18, 3年前 , 61F
就發財了= =
04/18 09:18, 61F
推
04/18 09:44, 3年前 , 62F
DL都他媽over fitting 技術面勉強能玩
04/18 09:44, 62F
推
04/18 09:51, 3年前 , 63F
市場要夠分散(不是只是標的夠多，標的之間相關性太
04/18 09:51, 63F
→
04/18 09:51, 3年前 , 64F
高沒有甚麼意義)和訓練與測試的時間長度要夠(至少要
04/18 09:51, 64F
推
04/18 09:52, 3年前 , 65F
涵蓋經濟長期衰退的年份)，不然模型的預測能力很難
04/18 09:52, 65F
→
04/18 09:52, 3年前 , 66F
保證
04/18 09:52, 66F
推
04/18 10:21, 3年前 , 67F
瘋狂韭宮格也有機會贏喔
04/18 10:21, 67F
→
04/18 10:22, 3年前 , 68F
這個模型終究只是複製你的想法而已
04/18 10:22, 68F
→
04/18 10:26, 3年前 , 69F
各個training參數都是你在調的
04/18 10:26, 69F
→
04/18 11:15, 3年前 , 70F
其實這種模擬都有個漏洞 人性 也許最後結果是賺錢
04/18 11:15, 70F
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04/18 11:15, 3年前 , 71F
但過程中碰到坑洞可能賠到脫褲 心態撐不住就
04/18 11:15, 71F
→
04/18 11:38, 3年前 , 72F
一個月都還沒到是在算心酸的
04/18 11:38, 72F
→
04/18 11:40, 3年前 , 73F
又一個找到聖經的了
04/18 11:40, 73F
→
04/18 12:12, 3年前 , 74F
你是用哪個模型？
04/18 12:12, 74F
噓
04/18 12:14, 3年前 , 75F
不太理解會建模的人po文邏輯會長這樣
04/18 12:14, 75F
→
04/18 13:02, 3年前 , 76F
不知道能不能預測大戶接下來會炒哪支股票。
04/18 13:02, 76F
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04/18 14:02, 3年前 , 77F
用財報database小到沒有參考價值
04/18 14:02, 77F
→
04/18 14:02, 3年前 , 78F
沒有考慮空頭年的整段多空循環來做深度學習?
04/18 14:02, 78F
噓
04/18 14:09, 3年前 , 79F
真有用就不會上來招生了拉 想騙誰 還不融資買爆
04/18 14:09, 79F
推
04/18 14:50, 3年前 , 80F
會賺阿 在你大賠之前應該都會賺
04/18 14:50, 80F
推
04/18 15:17, 3年前 , 81F
我也有做，我下單機制是搭配MC
04/18 15:17, 81F
推
04/18 20:34, 3年前 , 82F
我是季報月報股價籌碼都拿來當feature
04/18 20:34, 82F
→
04/19 12:29, 3年前 , 83F
多頭沒什麼好預測的。能預測去年初的轉折，跌幅才厲
04/19 12:29, 83F
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04/19 12:30, 3年前 , 84F
害。
04/19 12:30, 84F
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