Re: [請益] 深度學習選股問題

看板Stock作者 (哈吉米)時間3年前 (2021/04/18 03:05), 3年前編輯推噓29(29推 0噓 4→)
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※ 引述《felix0517 ()》之銘言： : 問題：不知道版上有沒有人使用深度學習選股? : 除了把資料分成測試集跟訓練集， : 還有什麼方法可以用來確定深度學習的結果是否真的可以使用? 你犯的問題跟深度學習沒關係 是更根本的 怎麼測試投資策略 的問題 : 最近用深度學習跑出一個模型 : 把財報餵給電腦，讓電腦自行去尋找模型 : 把2014~2017當成訓練資料 : 2017以後當成測試資料 : 從2014年到現在投報率695% : 同樣的區間 0050 投報率是271% : 台積電 投報率是624% 首先你14-17是in-sample 17到現在是out-of-sample 那你比較報酬 怎麼會是從14年開始呢? 這還是你犯的問題裡面比較小的... 後面的問題更大 : 模型曾經最少選出2檔股票，最多選出20檔股票 : 進出場時間為財報公布日隔天(所以一年只交易四次) : 交易都有含手續費跟稅金 這點做得不錯 幫你點出來 很多人算報酬都忽略fee跟tax : 我目前有真倉下去跑 : 初步看起來效果不錯，有擊敗大盤跟0050 : 4/1(財報公布隔天)到現在投報率有7.5% 首先你建立的策略是用季度的資料 那你衡量報酬就該至少是以季度為單位 再者 合理來說我們應該看的是 你用這個策略玩了好幾季 (像是5年20個季度) 這20季的報酬是否 平均而言 統計上 顯著高於大盤每季的平均 你現在只看4/1到現在 甚至連一季都不到 你問的問題就像在說 幹我怎麼骰子擲出6 明明骰子的期望值是3.5啊 怎麼可能高出那麼多 真是不合理!? : 我原本是想要找出可以贏過0050跟大盤的模型 : 結果竟然贏過台積電 : 讓我覺得有點匪夷所思 是不是哪裡有問題 : 而且我有研究每季選的股票 : 完全沒有選過台積電 : 台積電的財報應該不會不好 : 所以完全搞不懂深度學習選股的邏輯 最後再提一點 版上大部分人也很容易忽略的 評估一個策略 只看報酬絕對是很奇怪的一件事 市場上的名言 高風險高報酬 你只看報酬 完全不考慮承擔的風險的話 那根本沒有意義 只是要追求超高報酬 只要瘋狂槓桿 你的期望報酬都可以很高 詳細地說的話 雖然討論你從4/1到目前的報酬 統計上一點意義都沒有 但我猜最有可能的就是你的策略讓你挑的都是高beta的股票 剛好從4/1到今天台股和美股 大盤都漲超過4% 以兩周內大盤的走勢來說是非常bullish的 你的投資組合 beta高 波動度高 當然就有更高的報酬 真的要衡量一個策略的好壞 還是要看alpha 也就是去除掉和風險因子連動的超額報酬才有意義 而且像上面提到的 你不可能只看一期 (或甚至連一期都不到的時間) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.10.213.30 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618686334.A.ECD.html ※ 編輯: redsa12 (73.10.213.30 美國), 04/18/2021 03:07:13 ※ 編輯: redsa12 (73.10.213.30 美國), 04/18/2021 03:08:36
推
04/18 03:19, 3年前 , 1F
推認真文
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推
04/18 03:24, 3年前 , 2F
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推
04/18 03:30, 3年前 , 3F
推阿 這種文看的真過癮
04/18 03:30, 3F
推
04/18 03:37, 3年前 , 4F
你認真了，這裡又不是學術版 什麼真的是學術版
04/18 03:37, 4F
推
04/18 03:56, 3年前 , 5F
推
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推
04/18 04:04, 3年前 , 6F
這裡可是隸屬於 國家研究院 分類的耶~
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→
04/18 04:06, 3年前 , 7F
Sharpe Ratio
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推
04/18 04:33, 3年前 , 8F
推
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推
04/18 06:35, 3年前 , 9F
到最後都長成 均值回歸
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推
04/18 07:47, 3年前 , 10F
尼直接寫網頁四因子讓他貼啦
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04/18 07:52, 3年前 , 11F
謝謝熱心教學
04/18 07:52, 11F
推
04/18 08:21, 3年前 , 12F
推 分析的很完整
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推
04/18 08:31, 3年前 , 13F
認真文
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推
04/18 08:47, 3年前 , 14F
nice
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推
04/18 08:47, 3年前 , 15F
推
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推
04/18 08:58, 3年前 , 16F
讚
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推
04/18 09:01, 3年前 , 17F
認真文推推
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推
04/18 09:34, 3年前 , 18F
這篇推薦給大家理解回測的觀念與策略評價
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推
04/18 10:24, 3年前 , 19F
強欸
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推
04/18 10:27, 3年前 , 20F
長知識了
04/18 10:27, 20F
推
04/18 10:35, 3年前 , 21F
推
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推
04/18 11:16, 3年前 , 22F
認真文推
04/18 11:16, 22F
推
04/18 12:04, 3年前 , 23F
可以分享些資料嗎？想瞭解
04/18 12:04, 23F
推
04/18 12:27, 3年前 , 24F
推
04/18 12:27, 24F
推
04/18 14:32, 3年前 , 25F
推
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推
04/18 14:42, 3年前 , 26F
推
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推
04/18 18:01, 3年前 , 27F
好認真！
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推
04/18 19:29, 3年前 , 28F
推
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推
04/18 19:59, 3年前 , 29F
推
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04/18 20:26, 3年前 , 30F
推
04/18 20:26, 30F
推
04/18 21:55, 3年前 , 31F
終於有人講風險了啊
04/18 21:55, 31F
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04/19 13:22, 3年前 , 32F
推認真文
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04/19 13:24, 3年前 , 33F
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