Re: [請益] 深度學習選股問題

看板Stock作者peter308 (pete)時間3年前 (2021/04/19 14:35)推噓14(14推 0噓 9→)

留言23則, 18人參與討論串7/7 (看更多)

※ 引述《entanglelove (love)》之銘言： : 跟你說回測是一回事 : 實戰又一一回事啦 : 程式交易就直接去加密貨幣吧 : 最近回測結果呢... : 大家請看! : https://imgur.com/xsZTbl0

: 才四個月報酬是驚人的 66,232.62% : 看圖說故事也就是今年元旦你投入1000美金 (starting balance) : 到這禮拜四的已實現損益是662,326.15美金 : 慘了交易聖杯原來在我這 : 我要趕快躲起來了 : 要不然衛宮切嗣那廝會把劍鞘放到我的身體裡 : ※ 引述《felix0517 ()》之銘言： : : 問題：不知道版上有沒有人使用深度學習選股? : : 除了把資料分成測試集跟訓練集， : : 還有什麼方法可以用來確定深度學習的結果是否真的可以使用? : : 最近用深度學習跑出一個模型 : : 把財報餵給電腦，讓電腦自行去尋找模型 : : 把2014~2017當成訓練資料 : : 2017以後當成測試資料 : : 從2014年到現在投報率695% : : 同樣的區間 0050 投報率是271% : : 台積電投報率是624% : : 模型曾經最少選出2檔股票，最多選出20檔股票 : : 進出場時間為財報公布日隔天(所以一年只交易四次) : : 交易都有含手續費跟稅金 : : 我目前有真倉下去跑 : : 初步看起來效果不錯，有擊敗大盤跟0050 : : 4/1(財報公布隔天)到現在投報率有7.5% : : 我原本是想要找出可以贏過0050跟大盤的模型 : : 結果竟然贏過台積電 : : 讓我覺得有點匪夷所思是不是哪裡有問題 : : 而且我有研究每季選的股票 : : 完全沒有選過台積電 : : 台積電的財報應該不會不好 : : 所以完全搞不懂深度學習選股的邏輯對於深度學習有點概念的人一定不會不認識 Francois Chollet 他的書裡面有對於金融市場和深度學習的評語 " 有些讀者一定希望採用我們這裡介紹的技術，嘗試預測股票市場上證劵的價格 (或貨幣匯率等)。金融市場的波動與天氣變化模式等自然現象在統計特徵上有很大差異。當僅能取得公開資料的條件下，嘗試使用機器學習來擊敗市場是項艱難的工作，而且可能會浪費時間和資源而沒有任何收穫。當涉及金融市場資料時，過去的資料並不能很好的預測未來的狀況，就如同看著後視鏡開車是一種危險的駕駛方式。也就是說，機器學較適用於以過去資料可良好預測未來結果的資料集。" 不知道各位的看法是? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.117.32.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618814143.A.EF9.html ※ 編輯: peter308 (140.117.32.17 臺灣), 04/19/2021 14:36:26

推

leo1217000

04/19 14:39, 3年前 , 1^F

04/19 14:39, 1^F

推

xxlaws

04/19 14:45, 3年前 , 2^F

04/19 14:45, 2^F

推

xiemark

04/19 14:49, 3年前 , 3^F

04/19 14:49, 3^F