Re: [標的] 大盤（台指期）

看板Stock作者longreen (古力菲斯)時間8年前 (2016/05/09 18:44)推噓38(40推 2噓 8→)

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美股反彈惹，祈禱真的有用！（希望再彈高點）本篇在繼續停損主題之前，先針對幾點做個說明～ 1. 關於板友來信會有板友來信詢問一些操作上的問題，有收過我回信的板友應該就知道，我一般的回覆方式是，如果該問題是屬於個案性質，我就會在信中直接回答你，如果是屬於通案性質，我就會跟你說「這部分我在下次的文章中回談到，敬請期待～」。但是，這段時間下來，大家也都知道了，我經常沒辦法寫完當次計畫要寫的內容ORZ，也就是說，可能我在回信裡跟你說這個問題在下次的文章裡會一起說明，結果事實上並沒有…這一點要在此說聲抱歉，請各位多多包涵。但我可以跟你保證的是，我說過要寫的東西絕對都會寫，所以在本系列完結前，你一定會在某篇文中看到你之前問過問題的回答，如果沒有的話，就麻煩你再來信詢問嘿。 2. 關於初步進場（1）不只一位板友問到以月線為準上下間隔掛單的問題，其實這部分我在之前的文章中有稍微提過了，這邊再做一下釐清。我始終強調，交易原則（誡律）是不可違逆的，交易方法有時可以是彈性的，以本次操作的初步進場而言，我設定掛在策略日（就是決定交易策略的日子）10均一口，20均上方與當下10均同間隔一口。各位可以看得出來，這個動作的概念，就是我想要抓到均價在當時月線附近的部位，問題是我不知道價格到底會不會來到月線，我一方面怕叫不到部位，另方面又怕成本價太高，所以用這種方式抓個均衡點。（2）我之前有說過，這也要看交易者個性，你也可以直接設定在月線2口，甚至設定價格超越月線才進場，這樣你的進場成本就拉得更低，未來獲利幅度更提高，但就必須冒叫不到部位的風險，到時候眼睜睜看指數往你預定的方向發展，手中卻沒有部位，這樣會很幹。至於說我是不是每次進場都是這樣做呢，當然不是，我會視當下盤勢而定，那時我看台指的走勢偏弱，心裡對於建立部位的欲念大於規避風險的要求，所以決定以此法進場（待會我會以目前美指走勢對照說明）。（3）再來就是對於「間隔點數」的設定，其實這沒有既定的標準，也不一定要上下相同間隔，坦白說，我當初會那樣設，真的是靠所謂的盤感，沒有什麼制式的標準（真抱歉XD ），而結果就是運氣很好地第2口單也叫到。我自己真正在操盤時，如果當下看指數來不了第2個進場點的位置，我就會以當沖訊號進場。最後要再強調的一點是，到目前為止文章中的「1口」，指的是你滿倉資金的1/5或1/4，不是絕對性的「一口」，以大台而言，一般至少要用40萬才能做一口，滿倉五口的話你就要有200萬才行。 3. 交易SOP 其實我之所以在三天內又趕這一篇出來，主要是為了寫這一段啦，因為前一篇文有約略提到美指，事後想想，很怕有板友看到就直接跑去空了，想說有必要做詳細點的說明，免得害到別人XD。交易的SOP就是：確認盤勢 > 進場策略（建倉及預設停損） > 應變策略（移動停損及加碼） > 出場（移動停利及清倉）。就這樣反覆為之。以我接下來要做的小道瓊為例：（1）確認盤勢一樣的，月線決定方向，週線決定力道，確認盤勢，先方向後力道（附帶一提，我的交易系統使用的均線有四條，分別是7、11、17、21EMA，參數沒什麼特別意義，純粹自己爽而已XD）。美指經過近日拉回，短中期均線都已經落到月線下方，目前月線是大略走平微升，研判結果是：方向向上，力道極弱。就型態而言，前低還沒跌破，前高會不會再過，目前不知道，也就是尚未符合我們對於空頭趨勢的定義（請參看前文）。（2）擬定策略既然盤勢研判如上，那麼我目前暫訂的策略就是（大家可以對照一下，我這次的作法跟之前的台指差異）：第一，暫時在月線上方預掛1/10～1/15部位，停損同前文所述。第二，若價格來到月線跟前高之間，我會用1/10的部位作日內空方交易，再視操作情況決定留倉與否。第三，若價格再次回落至月線之下，再建1/10倉位。如果上述現象都沒發生呢？那就再說囉。你可能會覺得我怎麼做這麼小？理由很簡單，月線剛從上升狀態趨向走平，我放空，方向上沒有絕對順勢，當然做小，再慢慢視情況累積部位；為什麼在月線上方要作空頭當沖？因為各期均線在月線下方，下面有地心引力，人要敬畏自然。反觀本系列文當初台指月線已經明顯向下，前方有確立的頭部型態，反彈當然是1/4、1/4給它押下去。本段的重點不是要別人跟著我做美指喔，我要表達的是交易流程的要素，以及一個成熟交易者執行的過程。像我這樣說明完之後，大家就可以知道，我的方法就是那樣，不管是模擬作台指，還是實際作美指，或許過程有些變化，但基本原則是共通的，你可以拿過去的走勢作檢測，更可以用未來的行情作驗證。所以如果哪天小道瓊收盤收在前高之上，你就知道我應該是賠錢了（預計虧損大約會控制在1/10～1/7部位的250點左右額度），如果指數後來跟著均線一起向下延伸（像最近的台股這樣），那我大概會賺…恩，多少不知道，不過可以預期可能至少是當初預設虧損的好（十？）幾倍以上。你如果有興趣繼續關心美指的走勢，可能哪一天你會看到：喔！這是「順勢突破」訊號， longreen應該加碼了；當指數來到某個點位，你就會知道，longreen應該停利（損）了。就是這樣啦，很簡單的，我的一舉一動都被你掌握在手裡了，沒什麼秘密的哈哈（其實最近有時候會覺得我好像真的說太多了= =）。 4. 本系統弱點淺談（1）大家千萬不要誤以為照我的方法做是穩賺不賠，也千萬不要說我「準」（用這個字形容我的話就是對我交易哲學的最大污辱XD），我不預測行情（但是我會祈禱！），各位可以發現，我沒有一篇文是告訴大家行情接下來「會」怎樣，我也不曾說過「如果怎樣，指數就「會」怎樣」。我所說的，從來就只有「如果市場怎樣，我們就怎樣」，我們怎樣了之後，就讓市場自己決定它要怎樣。（2）每種系統一定都有賠錢的時候，我們這次運氣不錯，價格後來確實照著倉位的方向前進。如果時光倒流，我們進場後指數還是繼續漲漲到九千點去，也不是沒有這種可能性，這樣的話我們的單就會在原先設定的點位停損，我應該也就沒有機會接著寫這麼多東西，但我還是會繼續照自己的方法交易下去啊，只是少了跟各位認識的緣分罷了。（3）本系統的主要弱點有二，一就是價格逆向暴衝（黑天鵝，我前陣子才吃了一記，有空再聊XD），另一就是「穿頭破底的整理（震盪）盤（不只是整理盤，而是超賤的穿頭破底的超賤整理盤！）」。前者無法避免，至於後者的話，我當然有我的應對方式，去盡可能縮小虧損幅度，這部分看能不能在系列文結束之前談到。說句題外話，如果你哪天遇到有人跟妳說他的系統幾乎沒有弱點，趨勢盤可以吃整段，整理盤還能來回操作雙向獲利… 麻煩介紹給我認識一下，我想看看真正的騙子長什麼樣子。 5. 最後清倉點（1）本篇的最後一段，我想還是先簡單告訴大家這一次的交易週期會在什麼情況下完結好了，也就是部位清空恢復空手的時候。停利很簡單，因為畢竟是獲利狀態，所以最自由，但它難也正是難在這裡，因為我們都希望獲利能極大化，過度機械性，或過於恣意，都有可能造成無謂的獲利侵蝕，或是不當的風險暴露…相關的原理原則和交易方法就等停利篇專文再詳談吧，總而言之，以本次台指的走勢而言，我上篇文已經說過會先以「獲利滿足」為由作部分心理停利了，這就當作平掉一口。下一個平倉點，就是指數收盤站上5日線，再平一口。（2）指數站上5日線後，如果有繼續回落，就在下一次再度站上5日線時清空部位，如果沒有，那麼就在「指數收盤確認5日線站上10日線，且10日線方向走平或向上（即黃金交叉）」清倉。另外，為了避免市場出現V型反轉的風險，在第二口單平倉後，應該將賸餘部位預設損益兩平點出場。以上就是本次交易的最後清倉點，當來日看到台指期出現上述現象後，我接著的PO文就會是本系列文的最後一篇。喔還有，記得，停利跟停損一樣，誡律都是：不要幫市場畫當日或隔日的K線。（3）空手之後怎麼辦呢？只要月線持續向下，當然是反彈上來繼續空啊（又沒人規定空完一定要作多）同樣的流程再走一遍，如此而已。最後，如果你真的捨不得脫手，一定要把部位抱到最後一刻的話，那麼請務必記得，當盤勢演變成短中期均線都在月線之上，且月線方向向上時，死‧都‧不‧要‧持‧有‧空‧單。就先這樣吧，好累。（寫完才發現這篇根本就是番外篇了嘛…下一篇會繼續把停損寫完，可能會隔比較久嘿，先說一下） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.59.46 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1462790644.A.6FA.html

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