Re: [標的] 大盤（台指期）

看板Stock作者 (古力菲斯)時間8年前 (2016/04/26 00:36), 8年前編輯推噓37(37推 0噓 25→)
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上禮拜看到好幾篇版友分享自己的交易人生，真是頗有感觸，尤其開討論串的A大竟然能 設計出只須用電腦回測5年資料便能確認其效度並穩定獲利的系統，真是讓我既欣羨又感 嘆，真可謂天生的練武奇材。想當初我從股指、原物料到貨幣，做了不下20種商品，每種 商品都以肉眼手工拉回測20到30年不等的歷史線圖，操作系統整個打掉重練不只五次以上 （更新系統又重做回測），更不用提其中無數次大大小小的修正（諸如調參數增減指標等 等），最後才終於悟出了一點交易的道理，最近2年已經沒有再更動過系統。只能說上天 真的是不公平的，不過人可以靠努力來補足那種不公平，這樣說起來上天好像又是公平的 ，因為那種能夠努力的性情似乎也是上天賦予自己的？不過我倒無意也來一篇我的交易人 生之類的文章，交易之路上那些學習、成長、挫敗與磨練的喜怒哀樂，實不足為外人道， 只有真正親身經歷過的人才能嚐知箇中滋味。我們還是繼續談些實質的東西吧。 首先我想強調的一點是，我相信我在這裡所寫的關於交易的原則與方法，都不是針對特定 的個案，也就是某次（比如說這次）的行情所作的分析，而是我們在市場上所能一體適用 的原則。亦即，我想應該沒有版友是跟著我這陣子的分析操作，但是我所傳遞的這些概念 和方法技巧，是你未來能夠一再地使用的，我認為這才是你在學習交易上真正的目標，也 就是找到一個能穩定運作的守則，信賴它並執行它，而不是老是看漲說漲、看跌說跌，或 總是受瞬息萬變的雜訊干擾。另外，我知道版上有不少高手，已經有自己成熟穩定的操作 系統，但我相信還有更多人應該是仍處於模糊懵懂的狀態中，對這些人而言，如果我的文 字能帶給你一些幫助，甚至成為你未來成功的基礎，那便不違我寫這些文章的初衷。 我一向認為，看一次沒看過的爛片，不如看10次看過的好片。練10種新穎奇特的交易招數 ，不如內化1個根本的交易觀念。所以我要不厭其煩地再度重申，「分批進場」、「預設 停損」、「不逆勢操作」，這是我們在交易上的最高守則，以法律來比喻的話，這都是屬 於憲法位階的地位。 這裡我想針對「分批進場」和「預設停損」作些細部說明，為什麼要將此二者放在一起呢 ？因為我認為這兩個觀念在某種層面上是相輔相成的。分批進場的背後含意就是避免重倉 ，至於怎樣算重倉，當然是一個相對的概念，端視每個人操作資金總額而定。先有了這個 觀念之後，實際上如何執行，那就是「法律或施行細則」層面的問題了。 進場前就要知道你這次操作會賠多少，設好停損，嚴格執行，這是教科書層級的教條，但 實際交易時，做到的人並不多，這是為什麼呢？有很大一部分原因，是因為人們沒有衡量 自己操作資金的比率，一下重倉交易，如此便造成兩種結果，第一就是停損點還沒來，交 易者心裡已經承受不了系統所容許的浮動虧損，匆忙出場，然後想當然爾，市場後來是按 照原本預定方向前進，結果交易者手上已經沒有部位，剩下的只有迴響在心裡的連串幹聲 ；第二種情況，是停損點到了，可是虧損程度早已經突破交易者的心理承受界限，最後變 成自暴自棄，死撐凹單，想說不出場就不會賠，甚至加碼攤平…。 從獲利的角度來看也是一樣，你一開始重倉，看對賺錢了，因為那獲利已經從你的心裡滿 出來了，你等不及價格來到系統的停利點，就想要「落袋為安」，結果行情走20趴，你賺 1趴就跑了。這些問題，我想「分批進場」能夠幫你解決大半，既然分批進場，自然也能 分批出場，在操作策略的運用上，跟單筆交易比起來是絕不可同日而語，包含我上次提到 打算寫的「停利」技巧，也有很大程度建立在分批進（出）場的基礎上。所以說，一直以 來習慣猜方向單筆進出的朋友，你是否開始考慮改變作法了呢？ 大家都知道「多頭市場不作空，空頭市場不作多」吧，也就是所謂的順勢交易，這也是教 科書等級的教條，問題是，為什麼我始終仍舊無法靠這句話賺到錢呢？就是因為這句話實 在太模糊太籠統了，光什麼是多頭空頭，現在是多頭還空頭，就可以一堆人吵翻天了，文 字上看似明確，其實根本是交易上的「不確定法律概念」，因此許多人還是無法從這個觀 念上獲利，因為在執行交易上我們需要的是一個具體明確的「指示」，不是抽象的「觀念 」。而這個「指示」，就是我在第一篇文提出的，「短中期均線在長期均線下方，死都不 要持有多單；短中期均線在長期均線上方，死都不要持有空單」。 這就是線圖給我們的指示，而不是任何人的定義、觀念或分析，你不用判斷，不用去跟人 家爭現在到底是「空頭市場」還是「多頭市場」，現在到底是趨勢盤還是盤整盤，反正線 圖跟你說現在短均在長均下，你就不要持有多單就對了。相信我，只要你恪守此項原則， 你幾乎不會從市場上畢業，甚至重傷。守住這個基本原則（憲法），接著就是如何進場（ 法律），也就是「均線空頭排列不作多，那我什麼時候要作空呢？」的問題。 時間不多，就先這樣吧，上次提過的停利技巧就稍微再等等（真抱歉XD），我也希望在這 個系列文最後完結前，可以利用我所分享的觀念和方法，應用在未來美指的行情。 本篇主旨： 1. 分批進場觀念細說 2. 順勢交易觀念釐清 ※ 引述《longreen (古力菲斯)》之銘言： : 下面是上禮拜（4/15）有版友來信詢問我對目前盤勢的看法，我的回信。我想內容應該 沒 : 涉及任何個人隱私，所以就當作一篇文章跟大家分享（內文有作細微修正）。本來前兩 天 : 看到圈圈大的「談順勢」那篇就想PO了，不過這幾天比較忙就沒即時PO。 : ------ : （問題：今日和昨日相比,10日線與20日線的差距擴大了約略4點10日線仍維持在20日線 以 : 下,所以,若依你提出的操作模式,似乎趨勢仍在走空?） : OO大你好，我個人是把盤勢概分為四種類型：趨勢盤（含多頭趨勢及空頭趨勢）、整理 盤 : （含大幅震盪及小幅盤整）。整理盤不容易在當下確認，常是事後才確定的，這也是順 勢 : 系統的弱點（順勢系統怕整理，區間系統怕趨勢，沒有完美的系統）。 : 至於趨勢盤如何定義，我的方法很簡單，第一就是看均線，短中期均線在長期均線上方 且 : 角度明確方向相同，就是多頭趨勢；反之則為空頭。第二，就是看價格對波段高低點的 反 : 應，高過高低不破低就是多頭；反之則是空頭。 : 以目前的台股日線來看，5、10日線都還在20日線下方，絕對稱不上多頭趨勢，倒是因 為 : 連續幾天的反彈，10、20日線目前呈現水平狀態。另外就型態而言，前方有個確認的頭 部 : ，低點被破，高點還沒過，綜合來看，目前最多只能判斷它是區間整理盤。那麼順勢系 統 : 的難題就來了，也就是價格如果來到上方頸線時，空單要不要認賠呢？還是賭它是區間 震 : 盪還會再跌回去？總之，到了鄰近的關鍵時刻怎麼決策，就要看每個人的功力了。無論 如 : 何，我認為最重要的是「停損」和「尊重市場」，絕不要預設立場更不能自己幫市場畫 線 : 。 : （問題：美股似乎即將突破前高(DJ、S&P500、NASQ皆然)，你怎麼看台股不受影響呢? ） : 就統計上，美股確實跟台股有一定的連動性，不過我個人認為，作台股就不要管美股， 因 : 為你需要的東西都在你交易商品的線圖上了，雜七雜八資訊太多只會影響自己的判斷和 情 : 緒，事實上我們根本無法確定那些資訊間真正的因果關係為何，台美同步時就說當然會 這 : 樣，落後就說補漲補跌，不同調的時候就說走自己的路，反正怎樣都有話講。而且我們 在 : 做自己的系統歷史回測時也只是以台股本身的線圖做而已，並不會去拉同期的美股走勢 來 : 對照不是嗎？ : ------ : 大家都知道要順勢交易，但問題什麼是趨勢？重點不在於如何解釋「趨勢」或「順勢」 這 : 個詞彙的概念，重要的是，你的系統怎麼定義趨勢，而你這個系統的效度如何？最後則 是 : 你能不能確實地執行的系統。就以我前面的文章來說，我對於趨勢（盤勢）的定義，就 是 : 看均線的排列順序和角度，以及價格對波段高低點的反應（當然我還有一些輔助的判斷 方 : 法，不過上面這些是最根本的基礎）。 : 延續我上一篇的分析，從這幾天的走勢來看，我上篇文設定的點位都有來到（8600、87 20 : ），也就是說目前有兩口（滿倉4或5口）均價在8660，原本設定初步停損是前波高點（ 期 : 貨8815）。我前一篇文想傳達的重要概念之一，就是要切割你的資金，分批進場，絕不 要 : 單筆重壓，如果你用40萬作一口大台，請用四口或五口小台操作，以此類推。 : （其實我昨天就想PO這篇文了，因為昨天出了一根關鍵K線，不過只打了一半就去睡了X D : ，今天把它補完。） : 分批進（出）場的好處，我想不需要我多說了，來談談接下來的計畫，先談昨天的關鍵 K : 線。昨天的盤勢是：5日線與20日線糾結，10日線在20日線下方，短線偏空。現貨出線 一 : 根覆蓋20日線的帶量墓碑（收在20日線下），這是一個加碼點。希望大家不要覺得我在 放 : 馬後砲，我上面提出的這個進場原則，並不是只用在本次走勢，而是操作上一體適用的 ， : 簡單說，就是均線呈空頭排列下，價格由上往下出現關鍵K線收在20日線下，為進場（ 加 : 碼點）。 : 這裡我要跟大家分享一個加碼技巧。理論上我們進出場，一定都要以K線收盤為準，不 論 : 操作週期為何，皆是如此。舉例來說，我們這次的操作要加碼，應該在昨天收盤前一刻 ， : 確認價格將收在20日線下時敲單進場。不過！一般我不會這樣進場，通常盤勢出線中長 黑 : ，除非是極強的空頭趨勢，否則隔天會出現一定程度的反彈，我會在這種時候進場，能 偷 : 到幾點就算賺到，沒偷到的話，反正手上本就有獲利部位沒差。 : 沒什麼時間了，這篇就先到此為止吧。我是沒有打算要成為本版的常駐寫手，只是想說 ， : 既然都在第一篇開了一個頭，那乾脆跟大家分享完一整個操作週期。所謂一個操作週期 ， : 就是從（空手後）第一次進場，到最後一次出場（恢復空手），不管賺錢賠錢。一般而 言 : ，一個日線波段的週期，大約是2周到2個月不等的時間，做好決策，倉位建立後，就可 以 : 放著讓行情自行發展，只在關鍵時刻做必要調整，不用每天看盤（生活中還有很多有意 義 : 的事要做），也不用每天PO文。 : 另外要再補充說明的是，今天的長黑出現後，昨天的墓碑（關鍵K）高點已經確認成為 新 : 的「前高」，也就是說未來的第一次停損點要調整到這個位置了。稍微整理一下目前這 幾 : 篇文章所傳達的重要概念： : 1. 操作盡可能簡單化。 : 2. 分批進場的觀念。 : 3. 趨勢的定義。 : 4. 加碼技巧（之一）。 : 5. 調整停損點。 : 下次我暫時預計跟大家分享停利的觀念和技巧。 : ※ 引述《longreen (古力菲斯)》之銘言： : : 1. 標的：大盤（台指） : : 2. 分類：空 : : 3. 分析/正文： : : 心血來潮，想說跟大家分享一下對盤勢的看法。 : : 我很久沒作台股了，只是偶爾會看一下行情，不過操作的原理 : : 都是一樣的，標的的影響不會太大。 : : 我是純技術派，用的是均線系統。我認為技術分析只告訴你兩 : : 件事，這樣就夠了。一件就是現在（此時此刻）的情況（盤勢） : : 是什麼，另一件就是未來以特定方式發展的概率。濃縮成四個 : : 字，就是「現狀」和「機率」。技術分析不是用來「預測」的， : : 每次看到有人在預測行情，心裡只覺得：真神人也。 : : 利用系統告訴妳的「現狀」和「概率」，來擬定「策略」，這 : : 就是技術派在做的事。 : : 那麼，以上述的觀念，應用在目前台股的話，那就是先看指 : : 標告訴我現狀是什麼，從線圖上看，台指的現狀是10日均線在 : : 20日均線之下（我的參數不太一樣，不過概念是一致的，以台 : : 股來說一般似乎是比較習慣5、10、20），短（中）期均線在長 : : 期均線下方，只有一句話：死都不能持有多單。 : : 你若要問現在是什麼「盤」，多頭、空頭還是盤整盤，真的一 : : 定要講的話，我會說是盤整盤，但那不是很重要，不過就是個 : : 名詞而已，重點是現在10日線在20日線下方，所以，死都不能 : : 持有多單。 : : 為什麼？只因為未來下跌的機率高，如此而已。未來是什麼時 : : 候？不知道。那要怎麼賺錢？所以要擬定策略。 : : 既然要進場，成本價當然也很重要，雖然未來看空，但能空在 : : 高一點的價位總是好的，看對多賺點，看錯可以少賠（停損） : : 點。如果我現在要作台指，我會把資金分成四個單位，首先第 : : 一張單，掛在目前10日線的位置（大約8600，跟20日線差約60 : : 點），第二張單，掛在20日線+60點的位置，大約是8720。 : : 會來嗎？不知道。來了最好，沒來就看戲不會死。假設兩張都 : : 成交了，剩下一半的部隊怎麼用？當然就是加碼，比如說行情 : : 沒有馬上發動，整理後出線黑棒摜破糾結均線，就加碼一個單 : : 位、或是破底加碼等等。 : : 至於停損，其實方法很多，我個人是比較傾向心理停損，機械 : : 停損的話，基本就是盤中過前高先出一個單位，或是以關鍵k : : 棒（例如帶量中長紅）收上20日線出場等等，也可以用短週期 : : （例如小時線或30分線）走勢停損。當然，如果最後盤勢演變成 : : 「10線在20日線上」，那就「死都不能持有空單」。 : : 大概就是這樣了，操作其實就是用些簡單的方法就好了，不需 : : 要太多理論。看看將來行情怎麼走，有機會再上來跟大家討論。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.60.169 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1461602164.A.C5A.html
推
04/26 00:39, , 1F
推推~~
04/26 00:39, 1F
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04/26 00:41, , 2F
不逆勢嘛...嗯。
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推
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推推
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逆勢也是有逆勢的做法，不過跟本文差距滿大的。
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無論如原po肉眼手工拉回測真的太強 受小弟一拜Orz
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當然，逆勢或區間系統也是有的，方法上自然會跟順勢
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系統有落差～
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推
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分批真的很重要
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分批真的很重要，最近的感想
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不過我遇到一個問題，就是當我買了第一手之後，
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股價就漲上去了，這樣就會讓我很不想買第二手....
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我想這就是為什麼我喜歡在股價下跌的過程中買股吧
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推
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推佛心
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坦白說勝率蠻高的，但前提要做好基本面的功課。
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（當然要包含產業前景的想像空間）
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有了原po說的幾條紀律，嚴守後，即使勝率只有50%也
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是能夠賺錢的吧，只是賺多賺少的差別
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pony大說的沒錯。另外ckw大的問題滿有趣的，我想下
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次順便討論XD
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推
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不然就是，在股價上漲後加碼，把停利點也上調
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簡單說，就是別讓第二手的虧損完全把第一手的獲利吃
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光。
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推
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跌破時停利的策略，有時候也是蠻好用的。
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推
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3Q
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推
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感謝分享
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炒底王：在長期均線下方，死都不要持有多單 U SURE?
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謝謝分享 點到我不少缺點QQ
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推
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推
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推
04/26 02:41, , 29F
感謝分享！受教了
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推
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推~
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推
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這些心法好屌
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推
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好屌
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推
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推
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推
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我也肉眼人工回測
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5在10下 因為10還在20上多 10在20下因為20還在60上
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多....
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推
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推
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謝謝分享
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推
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讚
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推
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想知道程式交易靠哪套系統入門，是否有推薦的書可以
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供參考學習，感謝您的無私分享
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感謝樓主無私的分享 一生平安
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推
04/26 07:20, , 43F
推分享
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推
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推推 雖然簡單 但要領悟很難 只有經歷過才懂
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推
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回測最少要10年以上，這樣才能涵蓋一次空頭時期，回
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測區間太短可靠性是有疑問的
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感謝指導
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推
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推 ! 感謝分享，受益良多
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推
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推好文分享
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用心好文~推
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推分享
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※ 編輯: longreen (61.223.36.131), 04/26/2016 08:32:02
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Chen大說的沒錯。另外，sunnti大，我不是用程式交
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易喔，關於程式交易記得前幾天也有不少板友po文分
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享，你可以爬文看看。
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...他回測是從2000年開始
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推
04/26 09:38, , 56F
推
04/26 09:38, 56F
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04/26 10:36, , 57F
推
04/26 10:36, 57F
推
04/26 13:36, , 58F
感謝無私分享 一生平安
04/26 13:36, 58F
推
04/26 20:50, , 59F
Push...
04/26 20:50, 59F
推
04/26 23:42, , 60F
就算回測30年 也沒辦法看出嬰兒潮造成的影響
04/26 23:42, 60F
推
07/02 16:10, , 61F
推
07/02 16:10, 61F
推
09/28 19:44, , 62F
常青大必推
09/28 19:44, 62F
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