Re: [請益] 2/6號 如果是制度殺人，應該國賠？

看板Option作者 (母豬教謀神異端審問官1.5)時間6年前 (2018/03/16 14:41), 6年前編輯推噓12(16推 4噓 98→)
留言118則, 25人參與, 6年前最新討論串12/14 (看更多)
我覺得這些人是真的很可憐 因為他們根本不懂選擇權 就來選擇權市場 先講他們在新聞王的論點 他們說大跌賣買權應該是要賺 這觀點是結算才對 但盤中你保證金不足被嘎掉撐不到結算 其實是交易人自己的問題 雖然這有檢討的空間 必須檢討波動率上升時最後結算的情況 這是第一點 第二點 當天很多人是因為遠月的流動性不足 這時候就算有上方保險可能也沒用 因為該檔也被強制平倉停損 這一點確實很意外 在近月不容易發生 在遠月好像也是第一次看見這麼嚴重的災情 這應該是連鎖效應 因為槓桿高的被平倉 導致槓桿低的也被平倉 只有槓桿超低的才活下來 而這些人對選擇權賣方的風險 和遠月流動性瞭解太低太低 才會導致悲劇 這跟去買很多基金裡面的合約也是賣方商品一樣 說保本就是在賺時間價值 但波動率一拉高 馬上抬出場 賠到快脫褲子 說到底如果期貨商有造合約走 確實強制平倉時與合約約定的一致 官司打到最後真的只能崩潰而已 衍生性金融商品就是這樣 類似的CDS賣方連AIG都能玩到破產 何況你散戶 這場官司最後如果法官完全照合約走 除了少數期貨商沒照合約平倉 其他一毛都拿不到 ※ 引述《Noemen (北科阿堯)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1QfOAk16 ] : 作者: Noemen (北科阿堯) 看板: Stock : 標題: [請益] 2/6號 如果是制度殺人，應該國賠？ : 時間: Mon Mar 12 03:25:32 2018 : 這是受災戶，和受災戶代表律師上節目的對話 : (看前5分鐘，就差不多了) : https://www.youtube.com/watch?v=wU0FrLTgeBU
: 受災戶代表人賠3,000萬， : 受災戶律師有說，主要是期交所沒有保護機制 : 所以會針對這邊來訴訟，而期交所是國家單位，有可能會國賠嗎？ -- Every man for himself and God against them all. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.134.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1521182508.A.05F.html
推
03/16 14:44, 6年前 , 1F
絕對賺的只有結算日期貨漲停比個股漲停高 賣了絕對賺
03/16 14:44, 1F
推
03/16 15:07, 6年前 , 2F
跟F神有同樣想法 ^^
03/16 15:07, 2F
→
03/16 15:08, 6年前 , 3F
可憐之人必有可惡之處 可惡在貪心 高槓桿
03/16 15:08, 3F
推
03/16 15:26, 6年前 , 4F
推
03/16 15:26, 4F
噓
03/16 15:45, 6年前 , 5F
有些人的確賣了太多的遠月選擇權成了導火線 但是
03/16 15:45, 5F
→
03/16 15:46, 6年前 , 6F
有更多人做的是 "價差單" 也因為垂直序列的報價反轉
03/16 15:46, 6F
→
03/16 15:47, 6年前 , 7F
買方部位被市價平在地板 賣方部位被砍在天花板
03/16 15:47, 7F
→
03/16 15:48, 6年前 , 8F
做垂直價差單 理論上風險應該鎖住
03/16 15:48, 8F
→
03/16 15:49, 6年前 , 9F
卻因為幾分鐘的報價不正常 被強制平倉 這樣也算正常?
03/16 15:49, 9F
→
03/16 15:50, 6年前 , 10F
垂直價差組合單 會不會被砍 有空可以回去問問自己營業員
03/16 15:50, 10F
→
03/16 15:51, 6年前 , 11F
到現在還不懂02/06發生甚麼事情的人 答案保證讓你很驚訝
03/16 15:51, 11F
→
03/16 15:53, 6年前 , 12F
樓上哪間? 我問過凱基. 這情況會被砍是因為"整戶" 被清
03/16 15:53, 12F
→
03/16 15:53, 6年前 , 13F
就是你有其他部位被斷頭導至全部一起砍
03/16 15:53, 13F
→
03/16 15:53, 6年前 , 14F
個人認為合理
03/16 15:53, 14F
→
03/16 15:53, 6年前 , 15F
單純只有價差單(不管買方還賣方) 被砍的, 都只是聽說
03/16 15:53, 15F
→
03/16 15:54, 6年前 , 16F
也許問題可以 更縮小一點
03/16 15:54, 16F
→
03/16 15:55, 6年前 , 17F
如果做了同一個合約 Buy 11000P + Sell 10900P
03/16 15:55, 17F
→
03/16 15:56, 6年前 , 18F
因為有人的10900P 被強制平倉 價格暴衝
03/16 15:56, 18F
→
03/16 15:56, 6年前 , 19F
當下風險指標大幅下降到25 以下
03/16 15:56, 19F
→
03/16 15:56, 6年前 , 20F
可以問期貨商兩個問題
03/16 15:56, 20F
→
03/16 15:58, 6年前 , 21F
1. 會不會砍倉?
03/16 15:58, 21F
→
03/16 15:58, 6年前 , 22F
2. 萬一真的不小心砍了 期貨商會不會賠償?
03/16 15:58, 22F
→
03/16 16:00, 6年前 , 23F
不用聽說 價差單會不會被砍 直接問期貨商
03/16 16:00, 23F
→
03/16 16:00, 6年前 , 24F
萬一 不小心砍了 會不會賠償?
03/16 16:00, 24F
推
03/16 16:04, 6年前 , 25F
這種情況buy put也是大賺耶，不會輸成那樣好嗎 XD
03/16 16:04, 25F
→
03/16 16:06, 6年前 , 26F
前提是 11000P 會跟 10900P 分秒不差的連動
03/16 16:06, 26F
→
03/16 16:07, 6年前 , 27F
看一下 02/06 的例子 盤中有多少價格是反轉的?
03/16 16:07, 27F
→
03/16 16:08, 6年前 , 28F
同一個合約 履約價高的PUT 比履約價低的PUT 還便宜
03/16 16:08, 28F
→
03/16 16:09, 6年前 , 29F
看看現在強制平倉的合約 只要風險指標一低於25
03/16 16:09, 29F
→
03/16 16:10, 6年前 , 30F
期貨商第一時間強制平倉 都是振振有詞 "我們按照合約.."
03/16 16:10, 30F
這種有保險的狀況 遠月流動性不足一樣會被砍 但一樣跟合約一樣 這點真的比較冤 但還是符合合約 去法院一樣輸
推
03/16 17:37, 6年前 , 31F
要進廚房就不要怕熱...
03/16 17:37, 31F
→
03/16 17:47, 6年前 , 32F
說得很好 去年期權繳了一百萬的手續費
03/16 17:47, 32F
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03/16 17:47, 6年前 , 33F
02/06 之後 我連廚房都不敢踏近半步
03/16 17:47, 33F
→
03/16 17:51, 6年前 , 34F
等到垂直價差單 有白紙黑字不會砍 才敢回來湊熱鬧了
03/16 17:51, 34F
推
03/16 17:58, 6年前 , 35F
我賠掉70，慶幸沒被追繳，剛好砍光
03/16 17:58, 35F
推
03/16 20:41, 6年前 , 36F
賺錢時慘戶都很懂選擇權講的頭頭是道；賠錢時就瞬間
03/16 20:41, 36F
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03/16 20:41, 6年前 , 37F
金魚腦不懂選擇權，還覺得是營業員拐下單呢！
03/16 20:41, 37F
※ 編輯: femlro (114.42.134.193), 03/16/2018 20:42:57
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03/17 15:36, 6年前 , 79F
要檢討機制 可以 找期貨商賠 可以 要國賠 免談 這是我個人
03/17 15:36, 79F
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03/17 15:36, 6年前 , 80F
觀感
03/17 15:36, 80F
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03/17 15:44, 6年前 , 81F
沒錯 就是期交所貨期貨商誰該賠..國賠？怪怪der
03/17 15:44, 81F
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03/17 15:44, 6年前 , 82F
期交所跟期貨商都私人機構..金管會只是主委還在睡覺而
03/17 15:44, 82F
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03/17 15:44, 6年前 , 83F
已
03/17 15:44, 83F
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03/17 17:50, 6年前 , 84F
其實我真的反對價格穩定措施...
03/17 17:50, 84F
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03/17 17:50, 6年前 , 85F
釣不到大魚很不方便
03/17 17:50, 85F
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03/17 17:59, 6年前 , 86F
期現不同步很常見好嗎？這還需要舉例? 9408那天現貨
03/17 17:59, 86F
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03/17 17:59, 6年前 , 87F
開多少? 有同步嗎?要強調自己看對期貨那麼就下期貨
03/17 17:59, 87F
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03/17 17:59, 6年前 , 88F
，下選擇權說自己期貨現貨看對有什麼用，就不同商品
03/17 17:59, 88F
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03/17 17:59, 6年前 , 89F
阿，這事件只有價差單被砍才有申訴空間
03/17 17:59, 89F
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03/17 18:02, 6年前 , 90F
價格穩定機制我同意推動，但2/6前就是沒這機制，所
03/17 18:02, 90F
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03/17 18:02, 6年前 , 91F
以我不認為申訴有理，下單前本來就知道沒價格穩定
03/17 18:02, 91F
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03/17 18:02, 6年前 , 92F
機制
03/17 18:02, 92F
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03/17 21:00, 6年前 , 93F
國賠是少數人幻想喔 不是共識
03/17 21:00, 93F
推
03/17 23:44, 6年前 , 94F
要不要縮小範圍討論垂直價差單就好?這個有正確的答案嗎?
03/17 23:44, 94F
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03/17 23:45, 6年前 , 95F
若垂直價差單仍照砍不誤,其他情況也不用討論了,理所當然
03/17 23:45, 95F
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03/17 23:47, 6年前 , 96F
另外國賠也不用討論了, 國賠條件不符, 最多就是期商賠你
03/17 23:47, 96F
→
03/18 00:28, 6年前 , 97F
Rad等我 週日晚討論價差與span
03/18 00:28, 97F
推
03/18 01:24, 6年前 , 98F
+1 我想知道哪一家 整個帳戶只有垂直價差單 保證不砍
03/18 01:24, 98F
→
03/18 01:24, 6年前 , 99F
希望能得到保證 哥馬上去開戶
03/18 01:24, 99F
→
03/18 01:32, 6年前 , 100F
目前只有兩家敢說不砍 期待今晚文章！！敢說敢負責
03/18 01:32, 100F
→
03/18 07:48, 6年前 , 101F
純Sc為何被抬出場？老實說：根本是期貨商人手不足沒人
03/18 07:48, 101F
→
03/18 07:48, 6年前 , 102F
監控部位
03/18 07:48, 102F
→
03/18 08:08, 6年前 , 103F
簡單問如果sc+bc就不會被抬嗎？告訴樓主 照樣被抬！！
03/18 08:08, 103F
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03/18 08:08, 6年前 , 104F
！why ?
03/18 08:08, 104F
→
03/18 08:18, 6年前 , 105F
我的例子是bc11000+sc11100 都能把你抬出去.信否？
03/18 08:18, 105F
→
03/18 08:32, 6年前 , 106F
套一句樓主的話給樓主 你根本不懂期貨商
03/18 08:32, 106F
→
03/18 11:32, 6年前 , 107F
價格穩定機制不代表價格不會到漲跌停，只是下一筆的成交價
03/18 11:32, 107F
→
03/18 11:32, 6年前 , 108F
格有固定比例的限制，如果市場的力量夠強，還是可以推的到
03/18 11:32, 108F
→
03/18 11:32, 6年前 , 109F
漲跌停的價格
03/18 11:32, 109F
→
03/18 13:41, 6年前 , 110F
? 當天call漲停就是送錢給你 讓你再加賣阿 有賣到的都
03/18 13:41, 110F
→
03/18 13:41, 6年前 , 111F
爽翻了 為何不能漲停 後來他不也真的回跌了
03/18 13:41, 111F
→
03/18 19:31, 6年前 , 112F
當然可以漲停 但停損單怎麼來 我寫在第二集..光我手上
03/18 19:31, 112F
→
03/18 19:31, 6年前 , 113F
有sp15000口在8:45倒出來 我有憑有據喔
03/18 19:31, 113F
→
03/18 19:32, 6年前 , 114F
2/6的一堆停損單在span消失後 就不會再出現於市場
03/18 19:32, 114F
→
03/18 19:32, 6年前 , 115F
追根究底 期貨商貪啊..給鴨片吸啊
03/18 19:32, 115F
噓
03/18 20:22, 6年前 , 116F
又一個不懂裝懂的
03/18 20:22, 116F
噓
03/19 12:20, 6年前 , 117F
又一個
03/19 12:20, 117F
→
03/25 14:13, 6年前 , 118F
自以為的解釋，大家把合約拿出來討論才有意義。
03/25 14:13, 118F
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