Re: [機統] 一個機率概念上的問題
※ 引述《cornerstone (cornerstone)》之銘言:
: 在看機率中關於隨機變數獨立的部分看到:
: 若隨機變數A和B獨立,他們的平方也會相互獨立
: 我突然很好奇為什麼能直接這樣說呢?
: 假設A為擲兩次骰子,出現6的次數。
: 這樣的話,A就可能是0, 1, 2,對應的機率是:
: P(A=0) = 25/36
: P(A=1) = 10/36
: P(A=2) = 1/36
: 假設B為丟兩次銅板,出現人頭的次數,
: 這樣B就可能是0, 1, 2
: P(B=0) = 1/4
: P(B=1) = 1/2
: P(B=2) = 1/4
: 直覺來看,A和B根本不相關,所以他們相互獨立,
: 從數學觀點也可以從條件機率的角度看,
: P(A=0)的機率和在P(B=0)的前提下,是一樣的
: P(A=0| B=0) = P(A=0)
: 但請問平方的話要怎麼想?
: A平方會變成: 0, 1, 4
: B平方也會變成: 0, 1, 4
: 但對應的機率要怎麼算呢?
: 雖然直覺也認同覺得既然A和B獨立,平方應該也自然就獨立,
: 可是很想了解要怎麼想才能從數學或是比較嚴謹的角度來理解:
: 為什麼隨機變數A和B獨立,A平方和B平方也會獨立?
獨立隨機變數
獨立變數 X,Y 對於任意兩集合 A,B,都成立
P( X in A Λ Y in B) = P( X in A ) P( Y in B)
你的問題其實是在問,如果 X,Y 獨立,我們要怎麼說明
對於任意兩函數f,g和任意兩事件 C,D 都會成立
P( f(X) in C Λ g(Y) in D) = P( f(X) in C ) P( g(Y) in D )?
[你的案例就是 f(x) = g(x) = x^2]
綠色那行獨立性質好懂、很直覺,
黃色那行則看起來也非常直覺,但直接說是對的好像怪怪的(?
這兩者之間,我們需要的就是一個小定理
定義 inv(f,C) 為集合 {x | f(x) in C }
f(X) in C <=> X in inv(f, C)
然後我們就可以改寫 P( f(X) in C Λ g(Y) in D)
P( f(X) in C Λ g(Y) in D) = P(X in inv(f,C) Λ Y in inv(g,D))
= P(X in inv(f,C)) P(Y in inv(g,D))
= P(f(X) in C) P(g(Y) in D)
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原出處:https://twitter.com/Hairi_1617/status/1521780942221631489
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