Re: [新聞] 0206期貨大屠殺慘賠40億　百人闖期交所與警爆衝突已回收

看板Gossiping作者 (diabloX)時間5年前 (2018/09/09 02:36), 編輯推噓8(22推 14噓 97→)
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這講得太深了 這樣很多人不了解 我來講白話點 我是2/6受益方，我買買權也買賣權 卻兩邊都賺 其實賺的有點莫名奇妙 我也不懂為什麼有人做好最大虧損了 期貨商還強制平倉讓他賠無敵多 講白話就是 你去買威力彩最多賠一百（確定就是賠一百） 然後台彩公司說我強制你賠多點 賠一百萬 這就是2/6被坑殺的那群人的感受 然後期貨商講一些有的沒的條文 今天是你被坑殺的 你聽的下去嗎？ （請想想你已經做好控管最多就是賠威力彩一百元，台彩公司要你賠一百萬，你能不跳腳 嗎？） ※ 引述《PriusC ()》之銘言： : 本身沒有玩期權，看了一下討論大家都在說願賭服輸，黑天鵝事件什麼的。 : 但是看了相關報導感覺他們抗議是有理由的。 : 以下是我的理解，不知道對不對？ : 他們抗議是因為明明做了控管，但是因為保證金小於25%被強制沖銷造成連鎖反應（或 是 : 有心人士/期貨商自己操作賺一筆）導致慘賠。 : 1. 開盤大跌所以賣賣權(Sell Put)的人慘賠是應該的，這沒有問題。 : 2. 因為交易量不足，加上平倉是所有部位一起強制沖銷，導致不管多空都飆漲到漲停 。 : (多空都買來限制風險的人因為多的部分<25%保證金，連空的部分也被強制買回。) : 3. 連純粹賣買權(Sell Call)原本應該賺的人都慘賠。因為上面說的，買權被強制買回 ， : 導致買權大漲，所以連帶的保證金不足，導致純粹賣買權的人也被強制買回買權。 : 當天指數頂多在10242~10663，卻有11700的Call被期貨商買在1090，這等於大盤要漲到 : 12790，他才會開始虧錢，期貨商憑什麼強制沖銷? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.197.14.230 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1536431786.A.48E.html
推
09/09 02:38, 5年前 , 1F
鬼島玩法 殺G取卵
09/09 02:38, 1F
→
09/09 02:38, 5年前 , 2F
g軟
09/09 02:38, 2F
推
09/09 02:38, 5年前 , 3F
這控管又不是跟期貨商合意的 合約裡有明訂
09/09 02:38, 3F
→
09/09 02:38, 5年前 , 4F
特別是蛋蛋還沒幾顆
09/09 02:38, 4F
→
09/09 02:38, 5年前 , 5F
這樣就能控管風險嗎?
09/09 02:38, 5F
推
09/09 02:39, 5年前 , 6F
可是威力彩就一次一百，多賠要用搶的嗎？
09/09 02:39, 6F
推
09/09 02:40, 5年前 , 7F
遠月價外流動性低的商品少做
09/09 02:40, 7F
推
09/09 02:41, 5年前 , 8F
賣方虧損無限 哪來最大虧損
09/09 02:41, 8F
噓
09/09 02:42, 5年前 , 9F
問題是做賣方的本來遇到大行情就是會
09/09 02:42, 9F
推
09/09 02:42, 5年前 , 10F
樓上垂直價差單是有最大虧損的
09/09 02:42, 10F
→
09/09 02:42, 5年前 , 11F
有鉅額虧損啊
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→
09/09 02:42, 5年前 , 12F
樓樓上
09/09 02:42, 12F
噓
09/09 02:42, 5年前 , 13F
原來賣方還有最大虧損，你真的懂？
09/09 02:42, 13F
推
09/09 02:42, 5年前 , 14F
那這些人為什麼不去玩威力彩就好?
09/09 02:42, 14F
→
09/09 02:43, 5年前 , 15F
相同部位，一個買，一個賣，當然就控管了
09/09 02:43, 15F
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09/09 02:43, 5年前 , 16F
垂直價差單有最大虧損阿
09/09 02:43, 16F
→
09/09 02:43, 5年前 , 17F
部位！
09/09 02:43, 17F
→
09/09 02:44, 5年前 , 18F
我是指裸賣
09/09 02:44, 18F
→
09/09 02:45, 5年前 , 19F
這種控管方式如果不是明訂在合約裡 那也只
09/09 02:45, 19F
→
09/09 02:45, 5年前 , 20F
是單方覺得有控管效果啊
09/09 02:45, 20F
推
09/09 02:45, 5年前 , 21F
理論跟實務的差別，連續和不連續的差別
09/09 02:45, 21F
→
09/09 02:46, 5年前 , 22F
最主要會生氣的人是因為他ㄧ進場的條件
09/09 02:46, 22F
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09/09 02:46, 5年前 , 23F
單就鎖住最大利益和最大虧損（重點ㄧ進
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09/09 02:46, 5年前 , 24F
場就下了買和賣，條件單鎖住最大利益和
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→
09/09 02:46, 5年前 , 25F
最大虧損）
09/09 02:46, 25F
推
09/09 02:48, 5年前 , 26F
如果期貨商沒有違反合約 那其實也沒有什麼
09/09 02:48, 26F
→
09/09 02:48, 5年前 , 27F
好說的
09/09 02:48, 27F
推
09/09 02:49, 5年前 , 28F
真的有人價差單被拆掉喔？
09/09 02:49, 28F
→
09/09 02:50, 5年前 , 29F
這就是恐怖的地方，期貨商說我沒違法啊。
09/09 02:50, 29F
→
09/09 02:51, 5年前 , 30F
不過這非常的不合理
09/09 02:51, 30F
→
09/09 02:51, 5年前 , 31F
是的，價差單被拆掉。
09/09 02:51, 31F
噓
09/09 02:54, 5年前 , 32F
你最好買兩邊都賺，價格在浮動，put call
09/09 02:54, 32F
推
09/09 02:54, 5年前 , 33F
某幾家因為一次砍 連價差單也一起砍掉
09/09 02:54, 33F
→
09/09 02:54, 5年前 , 34F
兩邊隨時在調整，你想唬誰？那些所謂號
09/09 02:54, 34F
→
09/09 02:54, 5年前 , 35F
了
09/09 02:54, 35F
→
09/09 02:54, 5年前 , 36F
稱被坑殺的人平常吸爽爽，賠不起就哭哭真
09/09 02:54, 36F
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09/09 02:55, 5年前 , 37F
是可笑
09/09 02:55, 37F
→
09/09 02:57, 5年前 , 38F
就真的兩邊都賺！ 很神奇吧
09/09 02:57, 38F
推
09/09 02:59, 5年前 , 39F
因為瞬間權益數低於25趴帳戶才變成任
09/09 02:59, 39F
還有 54 則推文
→
09/09 09:16, 5年前 , 94F
風險，波動漲跌再怎麼大都會有一個最大虧
09/09 09:16, 94F
→
09/09 09:17, 5年前 , 95F
損值，理論上一開始保證金一定夠賠，券商
09/09 09:17, 95F
→
09/09 09:17, 5年前 , 96F
把這單中間不處理最後再處理保證金也夠賠
09/09 09:17, 96F
→
09/09 09:18, 5年前 , 97F
的樣子。然後券商把這單中間就強制平倉，
09/09 09:18, 97F
→
09/09 09:18, 5年前 , 98F
導致會賠更多
09/09 09:18, 98F
→
09/09 09:22, 5年前 , 99F
這問題感覺就像是商家說基本玩法風險無限
09/09 09:22, 99F
→
09/09 09:22, 5年前 , 100F
所以到達一個門檻我們為了避險會強制賣掉
09/09 09:22, 100F
→
09/09 09:23, 5年前 , 101F
不過我們推出令一種玩法風險管控虧損有極
09/09 09:23, 101F
→
09/09 09:24, 5年前 , 102F
限，不用怕賠太多
09/09 09:24, 102F
→
09/09 09:24, 5年前 , 103F
但實誤上門檻處發還是照基本玩法的算
09/09 09:24, 103F
→
09/09 09:25, 5年前 , 104F
然後實際操作，風險管控的玩法會被搞到虧
09/09 09:25, 104F
→
09/09 09:25, 5年前 , 105F
損還是會無限的喔
09/09 09:25, 105F
→
09/09 09:35, 5年前 , 106F
看價格就知道 你會用1千多點買選擇權嗎？5
09/09 09:35, 106F
→
09/09 09:35, 5年前 , 107F
百點都一堆人搶著賣給你了券商強制平倉的
09/09 09:35, 107F
→
09/09 09:36, 5年前 , 108F
價格不合理
09/09 09:36, 108F
推
09/09 09:50, 5年前 , 109F
威力彩是買入買權的行為，因為你不是
09/09 09:50, 109F
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09/09 09:50, 5年前 , 110F
莊家，這樣類比你的OP很危險
09/09 09:50, 110F
噓
09/09 10:51, 5年前 , 111F
選擇權賣方真懂？
09/09 10:51, 111F
推
09/09 10:54, 5年前 , 112F
當賣方收權利金本來就是有這風險
09/09 10:54, 112F
→
09/09 10:55, 5年前 , 113F
上面的做莊比喻很貼切
09/09 10:55, 113F
噓
09/09 11:36, 5年前 , 114F
例子舉得太爛
09/09 11:36, 114F
噓
09/09 11:45, 5年前 , 115F
啊就玩威力彩就好了阿幹
09/09 11:45, 115F
→
09/09 11:46, 5年前 , 116F
我是想舉例已經最大虧損，卻叫你賠更多。
09/09 11:46, 116F
→
09/09 11:46, 5年前 , 117F
講太複雜很多人會跳針
09/09 11:46, 117F
→
09/09 11:47, 5年前 , 118F
不要在講買方賣方買權賣權，沒接觸的不會
09/09 11:47, 118F
噓
09/09 11:47, 5年前 , 119F
這不是複不複雜問題 連買跟賣都沒考慮
09/09 11:47, 119F
→
09/09 11:47, 5年前 , 120F
去想知道
09/09 11:47, 120F
→
09/09 11:47, 5年前 , 121F
完全就是例子舉錯
09/09 11:47, 121F
→
09/09 11:48, 5年前 , 122F
最好是價差單是"買"威力彩啦
09/09 11:48, 122F
推
09/09 11:56, 5年前 , 123F
原Po的回覆其實就已經講得很明白了
09/09 11:56, 123F
→
09/09 11:56, 5年前 , 124F
，組合單不應該被這樣砍倉的
09/09 11:56, 124F
→
09/09 12:11, 5年前 , 125F
整戶維持率不足就該砍 沒有分甚麼單
09/09 12:11, 125F
→
09/09 12:12, 5年前 , 126F
如果你只有垂直價差單, 卻被錯砍, 那是券商
09/09 12:12, 126F
→
09/09 12:12, 5年前 , 127F
維持率算錯或是維持率沒低於25%砍錯
09/09 12:12, 127F
→
09/09 12:12, 5年前 , 128F
但如果你是整戶維持率確實低於25%, 被砍你
09/09 12:12, 128F
→
09/09 12:12, 5年前 , 129F
家的事
09/09 12:12, 129F
噓
09/09 13:59, 5年前 , 130F
舉例太爛，威力彩是買權不是賣權
09/09 13:59, 130F
噓
09/09 15:26, 5年前 , 131F
所以你根本不懂，還敢玩
09/09 15:26, 131F
→
09/10 07:49, 5年前 , 132F
舉的例子是買方的，另外你可以po0206賺多
09/10 07:49, 132F
→
09/10 07:49, 5年前 , 133F
少讓我聞香一下嗎？
09/10 07:49, 133F
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