Re: [新聞] 0206期貨大屠殺慘賠40億 百人闖期交所與警爆衝突已回收
爬了文之後，想請問一下是否理解有誤。
1. 垂直價差單理論上，放到結算保證金都會足夠
2. 0206那天，垂直價差的兩個價位漲幅速度不一致。
狀況如下：
a. (價位1, 價位2)價差單
假設：
履約價 成交價
10000 10
10100 20
-----------
價差 10
b. (價位1)漲爆了，但(價位2)沒漲那麼多。
瞬間因為(價位1, 價位2)價差單，因為成交價超車
的部位虧損暴增，虧損大於保證金維持率。
假設：
履約價 成交價
10000 500 (暴漲)
10100 20
------------
價差 -480 <--此時砍倉
C. (價位1)部位砍倉，又因為流動率低，空殺空又漲更高。
D. (價位2)價格跟上，也是因為流動率低，空殺空所以死一片。
這種狀況，被砍不是應該的嗎？
另外，總共賠了四十億，就是說另一邊也有一群人賺了四十億囉？
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鳴人終歸是要選擇雛田。
男人都愛巨乳啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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可是上面的例子，就算真組合，也是要砍啊
※ 編輯: pshuang (106.104.75.37), 09/10/2018 15:36:32
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