Re: [新聞] 0206期貨大屠殺慘賠40億 百人闖期交所與警爆衝突已回收
問題出在於他們為什麼要去玩遠期深價外的
會不會有人教他們的?
有看到中國的P2P吧
那群人被當韭菜收割
0206那群人是不是也這樣被收割?
程式除非有智能功能
或是這種額外功能說 這就是指定設成組合單
不然程式只會看到整體低於25% 自動清倉
真的 冤有頭債有主 到底是誰教他們玩遠期深價外的
人家教你 你確定他是真心想幫你 還是心存惡心想害你
好好去思考一下嘿
害你們那群人搞不好還躲藏在你們身邊
※ 引述《diabloX (diabloX)》之銘言:
: 我來講一下制度可改進的地方
: 我來講一下制度可改進的地方
: 選擇權大家都以為那些人賠到脫褲,活該,
: 誰叫你要當賣家,賣方風險無限,您老師沒教你嗎?
: 選擇權策略中有個組合單是可以控制風險的
: 也就是有個人叫張三
: 張三他看了理財書、張三他問了營業員、張三他做足了功課,知道有個組合單可以控制風
: 險,
: 於是他下了一個組合單,最多賠5千,最多賺3千。
: 張三的最大損益控制在(-5000~3000),於是他
: 放了5萬元保證金給期貨商。
: 張三想說我最多就賠5千啊,我放5萬在裡面很合理吧!
: 張三心裡想說我玩選擇權,我會控制風險,我真聰明,我最多就賠5千,我風險控制的真
: 好。
: 0206那天到來,營業員把張三的單砍了,營業員告訴張三,張三你保證金不夠,所以我砍
: 你的單,而且你還要賠期貨商5萬,0206張三總共賠了10萬!
: 請問張三的操作錯在哪裡?
: 為什麼期貨商要把張三的單砍了?
: 有沒有什麼方法可以改進張三的問題,讓他等到結算日真的只賠5千?
: 我只替張三這類操作者覺得不值
: 張三真的很倒楣,明明控制最大虧損還要多賠錢
: 至於其它方式的投資人,沒用組合單控制的,
: 你們自己摸住、掐住,就認賠吧!
: 不要出來吵!!
: 不要出來吵!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.141.239
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1536593217.A.0C1.html
→
09/10 23:30,
5年前
, 1F
09/10 23:30, 1F
流動性風險好高
那個人故意沒跟你們講
等某天把你們賣掉 有想過嗎
※ 編輯: su27 (220.135.141.239), 09/10/2018 23:32:27
噓
09/10 23:31,
5年前
, 2F
09/10 23:31, 2F
→
09/10 23:31,
5年前
, 3F
09/10 23:31, 3F
→
09/10 23:31,
5年前
, 4F
09/10 23:31, 4F
推
09/10 23:31,
5年前
, 5F
09/10 23:31, 5F
→
09/10 23:32,
5年前
, 6F
09/10 23:32, 6F
→
09/10 23:32,
5年前
, 7F
09/10 23:32, 7F
→
09/10 23:32,
5年前
, 8F
09/10 23:32, 8F
遇到豬隊友呀 豬隊友爆了
或是有人故意爆倉 就會把你們一網打盡
因為他知道只要弄到你們低於25%的維持率就會被砍掉
旁觀者清 相信我 罪魁禍首是跟你們講這能賺錢的人
※ 編輯: su27 (220.135.141.239), 09/10/2018 23:34:55
→
09/10 23:33,
5年前
, 9F
09/10 23:33, 9F
→
09/10 23:33,
5年前
, 10F
09/10 23:33, 10F
→
09/10 23:33,
5年前
, 11F
09/10 23:33, 11F
→
09/10 23:33,
5年前
, 12F
09/10 23:33, 12F
推
09/10 23:33,
5年前
, 13F
09/10 23:33, 13F
→
09/10 23:33,
5年前
, 14F
09/10 23:33, 14F
→
09/10 23:34,
5年前
, 15F
09/10 23:34, 15F
→
09/10 23:34,
5年前
, 16F
09/10 23:34, 16F
→
09/10 23:34,
5年前
, 17F
09/10 23:34, 17F
你在無視遠期沒啥人會去接盤
繼續講 應該期交所應該負責
這種心態 我估計 以後又有人被騙
像P2P的人一樣 每個月穩穩收高利息
有一天就身無分文
快去找出那個害你們這樣下單的人才是真的
※ 編輯: su27 (220.135.141.239), 09/10/2018 23:40:20
→
09/10 23:38,
5年前
, 18F
09/10 23:38, 18F
→
09/10 23:38,
5年前
, 19F
09/10 23:38, 19F
推
09/10 23:57,
5年前
, 20F
09/10 23:57, 20F
去集資五億
招攬一堆人玩
每個月故意輸給他們一個人15萬
一百個人也就一千五百萬
一兩年內出現一次大跌 一次收割40億
一兩年內出現一次大跌 一次收割40億
太好賺了
※ 編輯: su27 (220.135.141.239), 09/11/2018 00:02:18
推
09/11 00:08,
5年前
, 21F
09/11 00:08, 21F
推
09/11 00:22,
5年前
, 22F
09/11 00:22, 22F
→
09/11 01:08,
5年前
, 23F
09/11 01:08, 23F
推
09/11 02:32,
5年前
, 24F
09/11 02:32, 24F
推
09/11 08:40,
5年前
, 25F
09/11 08:40, 25F
推
09/11 17:46,
5年前
, 26F
09/11 17:46, 26F
→
09/11 17:46,
5年前
, 27F
09/11 17:46, 27F
→
09/11 17:50,
5年前
, 28F
09/11 17:50, 28F
→
09/11 17:51,
5年前
, 29F
09/11 17:51, 29F
→
09/11 17:51,
5年前
, 30F
09/11 17:51, 30F
→
09/11 17:51,
5年前
, 31F
09/11 17:51, 31F
據聞,那天是從左下開始火燒連環船
左下賠錢還有理
左上方看對方向
就是因為左下的人低於25%維持率
所以整個被清倉
被清倉的部位又沒人接所以就漲停
又害其他人跟著爆
爆到連看對方向也跟著死
但最主要就是被清倉的瞬間因為沒有買盤
所以價格才會變成漲停價
我也講了
要即時成交唯一辦法就是
漲停買進 跌停賣出
所以怪期貨商為啥要用漲停價買
因為程式就是這麼寫才有辦法達到這樣的目的
※ 編輯: su27 (220.135.141.239), 09/12/2018 04:54:19
推
09/12 12:26,
5年前
, 32F
09/12 12:26, 32F
→
09/12 12:26,
5年前
, 33F
09/12 12:26, 33F
→
09/12 12:27,
5年前
, 34F
09/12 12:27, 34F
推
09/12 12:32,
5年前
, 35F
09/12 12:32, 35F
推
09/12 12:50,
5年前
, 36F
09/12 12:50, 36F
→
09/12 17:50,
5年前
, 37F
09/12 17:50, 37F
→
09/12 17:50,
5年前
, 38F
09/12 17:50, 38F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 51 之 51 篇):