[技術] 台股+美股的雙胞胎戰法

看板Foreign_Inv作者 (nothing)時間1年前 (2022/07/07 11:17), 1年前編輯推噓33(33推 0噓 58→)
留言91則, 30人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
雙胞胎戰法是蘇松泙書裡面提到的 基本上就是把價格趨近的股票配對，交替賣高買低 但是我發現一個問題就是如果這兩支股票不是往右上去還是會賠錢 所以我就想說有甚麼辦法一定會選到長期往右上的股票 我後來想了想那就是大盤，而且美股跟台股長期連動 最好使出雙胞胎戰法 我選擇的標的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L) https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png
我們可以看到一段時間裡面，有時候美股在上，有時候台股在上 當美股在上的時候，賣掉部分美股去買台股，可以買到更多的張數 反之台股在上之時，賣掉部分台股去買美股，可以買到更多的張數 假設00631L跟00670L都是100元好了，先各買100張 00631L：00670L=100:100 過了一個月後00631L變成94.5元，00670L變成105元，差了10% 那我賣10張的00670L可以去買11張的00631L 00631L：00670L=111:90 再過了一個月00631L變成110元，00670L變成100元，差了10% 那我賣10張的00631L可以去買11張的00670L 00631L：00670L=101:101 沒有多花錢的情況下，兩檔都多一張股票出來了 大概是這樣的做法 這跟股債配置再平衡很像 只是美股跟台股是正相關而不是負相關 沒有避險的效果 -- https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.44.191 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1657163857.A.FAF.html ※ 編輯: tensionship (114.26.44.191 臺灣), 07/07/2022 11:23:08
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07/07 11:23, 1年前 , 1F
這什麼鬼戰法 不就是哪個便宜買哪個而已= =
07/07 11:23, 1F
沒有喔， 如果你問做趨勢的人， 他就跟你說賣便宜買貴的
推
07/07 11:27, 1年前 , 2F
存股只推薦倍倍儲蓄法
07/07 11:27, 2F
XD
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07/07 11:40, 1年前 , 3F
我不忍說難聽的話
07/07 11:40, 3F
你說啊，反正我不一定會看XD
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07/07 11:43, 1年前 , 4F
你先0050和00631互搞看有沒有搞頭, 之後再試你的台美.
07/07 11:43, 4F
沒有人找完全正相關的啦 不然你就發現，牛市就是賣00631l換0050 熊市就是賣0050換00631l
推
07/07 11:56, 1年前 , 5F
這其實就是一種rebalancing策略。但是選擇標的之方式有點
07/07 11:56, 5F
→
07/07 11:56, 1年前 , 6F
questionable。
07/07 11:56, 6F
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07/07 12:01, 1年前 , 7F
如果你說VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是個很常見的策略了
07/07 12:01, 7F
推
07/07 12:04, 1年前 , 8F
台美各50%，定期再平衡，其實也不是不可以。就是個home bias
07/07 12:04, 8F
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07/07 12:04, 1年前 , 9F
比較重的配置。
07/07 12:04, 9F
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07/07 12:06, 1年前 , 10F
但問題是你有沒有真正理解這類策略到底在做什麼。
07/07 12:06, 10F
賣高買低，讓持股總張數增加 會比買了都不管的報酬更好
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07/07 12:12, 1年前 , 11F
如果這類策略的核心概念符合你的投資需求，在保持核心概念不
07/07 12:12, 11F
→
07/07 12:13, 1年前 , 12F
變的前提下，應該有很多策略會優於"把價格趨近的股票配對"
07/07 12:13, 12F
推
07/07 13:42, 1年前 , 13F
眼光要精準，賣在起漲點就不划算
07/07 13:42, 13F
其實還好，又不是All in 跟All out 影響一部分而已
推
07/07 14:09, 1年前 , 14F
買美債還比較好賺
07/07 14:09, 14F
你確定嗎？ 股票長期報酬率可以比債券高
推
07/07 17:03, 1年前 , 15F
感謝分享。一般來說pair trading都用在關聯性高的個股上
07/07 17:03, 15F
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07/07 17:03, 1年前 , 16F
，確實會有兩隻一起跌的風險。之前我用在ETHBTC上洗出了
07/07 17:03, 16F
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07/07 17:03, 1年前 , 17F
一些BTC來。過沒多久兩隻就一起跌了
07/07 17:03, 17F
沒買虛擬幣XD
推
07/07 17:23, 1年前 , 18F
長榮和陽明
07/07 17:23, 18F
航運有可能永遠往右上走嗎？ 我不知道
推
07/07 17:24, 1年前 , 19F
你開心就好，有時投資不只是為了賺錢！
07/07 17:24, 19F
啊不然投資是要幹嘛@@
推
07/07 17:53, 1年前 , 20F
結果一個變55，一個變75…ㄎㄎ
07/07 17:53, 20F
無所謂啊 長期還是往右上走 張數變得越多 漲回去不是更有錢
推
07/07 20:07, 1年前 , 21F
如果兩者價差沒有收斂呢，配對交易不就輸給純買一隻了
07/07 20:07, 21F
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07/07 20:10, 1年前 , 22F
雖然大部分時間會收斂，但只要一次價差大量擴大就賠回去
07/07 20:10, 22F
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07/07 20:10, 1年前 , 23F
了
07/07 20:10, 23F
推
07/07 20:20, 1年前 , 24F
花一堆精神賺微薄價差，還有可能一次賠回去
07/07 20:20, 24F
那你跟我說 接下來到底是美股還是台股會贏？ 我如果知道哪一隻穩贏 我就全壓那一隻了啊
推
07/07 21:54, 1年前 , 25F
樂見其成，等心得文
07/07 21:54, 25F
推
07/07 22:52, 1年前 , 26F
曾經想過類似的方式，樂觀其成
07/07 22:52, 26F
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07/07 22:53, 1年前 , 27F
soxl今年跌80%
07/07 22:53, 27F
還有 27 則推文
還有 7 段內文
推
07/08 17:30, 1年前 , 55F
原來是變形的配對交易 那你就資產的90% 50/50 剩下10%
07/08 17:30, 55F
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07/08 17:30, 1年前 , 56F
資產做配對交易就好了？
07/08 17:30, 56F
※ 編輯: tensionship (114.26.44.191 臺灣), 07/08/2022 17:39:31
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07/08 18:49, 1年前 , 57F
07/08 18:49, 57F
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07/08 19:00, 1年前 , 58F
你自己說你要平衡啊= =，配對交易是一直買入報酬低的，極
07/08 19:00, 58F
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07/08 19:00, 1年前 , 59F
端情況會變全部都是報酬低的，你要不要再想清楚一點，你
07/08 19:00, 59F
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07/08 19:00, 1年前 , 60F
的前後文很矛盾
07/08 19:00, 60F
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07/08 19:22, 1年前 , 61F
一方多漲10%就賣10%買另一個，這種方法就是再平衡，不是
07/08 19:22, 61F
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07/08 19:22, 1年前 , 62F
配對交易
07/08 19:22, 62F
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07/08 19:22, 1年前 , 63F
所以你到底想講哪個
07/08 19:22, 63F
推
07/08 20:54, 1年前 , 64F
你可以選0050和006208更像雙胞胎
07/08 20:54, 64F
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07/08 21:59, 1年前 , 65F
不就指數化投資的再平衡，你是發現新大陸喔
07/08 21:59, 65F
→
07/08 22:00, 1年前 , 66F
而且你有沒有發現，找兩個負相關的資產可以賺更多。
07/08 22:00, 66F
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07/08 22:02, 1年前 , 67F
隨便取個招式名字也可以唬得到人，真的有趣。
07/08 22:02, 67F
不會喔，股債配置總報酬比不上長期全部持有股票
推
07/08 22:05, 1年前 , 68F
倍倍儲蓄法
07/08 22:05, 68F
※ 編輯: tensionship (114.26.44.191 臺灣), 07/08/2022 22:10:38
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07/08 22:24, 1年前 , 69F
你這樣回我，代表上面其他版友的意見你都看不懂......
07/08 22:24, 69F
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07/08 22:25, 1年前 , 70F
去吧，能賺錢的都是好方法。大家不要再擋人財路了
07/08 22:25, 70F
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07/08 22:28, 1年前 , 71F
我自己推薦VTI+VXUS+再平衡的「萬佛朝宗不敗戰法」
07/08 22:28, 71F
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07/08 22:31, 1年前 , 72F
或是all in AOA的「六根清淨心如明鏡戰法」
07/08 22:31, 72F
推
07/08 23:12, 1年前 , 73F
覺得股債配置總報酬低，可以加槓桿加到波動跟股票類似...
07/08 23:12, 73F
→
07/09 00:22, 1年前 , 74F
就亂改配對交易，弄成跟再平衡一樣還以為自己發現火= =
07/09 00:22, 74F
推
07/09 05:33, 1年前 , 75F
這我玩過，只想跟你說不要選槓桿的，光期貨轉倉成本就吃
07/09 05:33, 75F
→
07/09 05:33, 1年前 , 76F
光光了
07/09 05:33, 76F
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07/09 09:17, 1年前 , 77F
XD戰法名稱
07/09 09:17, 77F
推
07/09 09:27, 1年前 , 78F
唯一相信本多忠勝法
07/09 09:27, 78F
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07/09 12:56, 1年前 , 79F
就只是再平衡, 把一般常見的股債平衡改成股股平衡而已
07/09 12:56, 79F
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07/09 12:57, 1年前 , 80F
0050和00631先搞一搞, 我是認真的, 搞得起來你會變強!
07/09 12:57, 80F
→
07/09 13:00, 1年前 , 81F
之後再去挑戰QQQ配TQQQ, 直接大波動+2倍價差玩到爽...
07/09 13:00, 81F
推
07/09 14:32, 1年前 , 82F
我很想知道，這波崩盤結束的時候，會不會有大單壓寶
07/09 14:32, 82F
→
07/09 14:32, 1年前 , 83F
TQQQ然後幾內後直接退休。
07/09 14:32, 83F
推
07/09 14:38, 1年前 , 84F
你開心就好呀XD
07/09 14:38, 84F
推
07/09 16:06, 1年前 , 85F
回測相關係數？動態調整係數？摩擦成本如何去除？...et
07/09 16:06, 85F
→
07/09 16:06, 1年前 , 86F
c，大大這些可能您要想想...
07/09 16:06, 86F
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07/09 16:09, 1年前 , 87F
他那個是因為台股以前只能一張一張買 美股直接等價轉倉
07/09 16:09, 87F
→
07/09 16:09, 1年前 , 88F
就好了啊
07/09 16:09, 88F
推
07/09 18:01, 1年前 , 89F
之前台指期有人從9000攤到3955然後勝利的,本多終勝
07/09 18:01, 89F
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07/09 21:45, 1年前 , 90F
哪個大盤跌的比較深買哪個大盤etf結案
07/09 21:45, 90F
推
07/10 13:39, 1年前 , 91F
這個投資法不是在基金很常見嗎?而且基金現在都免手續費
07/10 13:39, 91F
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文章代碼(AID): #1Ynb1H-l (Foreign_Inv)
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