Re: [技術] 台股+美股的雙胞胎戰法

看板Foreign_Inv作者 (nothing)時間3年前 (2022/07/17 13:55), 3年前編輯推噓3(3推 0噓 15→)
留言18則, 6人參與, 3年前最新討論串2/2 (看更多)
https://upload.cc/i1/2022/07/17/GxkvUK.png
https://upload.cc/i1/2022/07/17/VwxiZD.png
有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好 我用加權股價報酬指數跟00631L以1：2下去，每一季做再平衡 時間從2019Q3~2022Q2，剛好三年 於2019/06/30 買00631L，38.75，一千萬 買加權股價報酬指數，19337.63，五百萬 合計1500萬 止2022/06/30 賣00631L，98.35，2081萬 賣加權股價報酬指數，29955.51，1234萬 合計3315萬 合計報酬221%，曝險167% 全部持有00631L報酬 98.35/38.75=253.81%，曝險200% 全部持有加權股價報酬指數報酬 29955.51/19337.63=154.91%，曝險100% -- https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.85.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1658037316.A.B15.html
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07/17 15:09, 3年前 , 1F
算出來1,2年是賠的，就往前拉3年?
07/17 15:09, 1F
回測一兩年有意義嗎？ 現在明顯就是在下跌段中 至少要一個完整的微笑曲線才有意義
推
07/17 15:12, 3年前 , 2F
重點永遠不是這策略多賺，而是虧錢時能否承受住心理壓力
07/17 15:12, 2F
這誰知道啊XD 要穩乾脆全部放定存
推
07/17 15:24, 3年前 , 3F
為何回測比例不是67%加權報酬指數+33%00631?
07/17 15:24, 3F
只是曝險167%跟133%的區別而已
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07/17 19:54, 3年前 , 4F
如果完全不再平衡報酬是多少？
07/17 19:54, 4F
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07/18 10:51, 3年前 , 5F
給樓上，應該是220%。這招忙進忙出變221%，賺賺賺
07/18 10:51, 5F
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07/18 10:51, 3年前 , 6F
220.84%
07/18 10:51, 6F
所以雙胞胎戰法，找相關係數為1的，根本不適合 ※ 編輯: tensionship (60.248.16.91 臺灣), 07/18/2022 16:23:02
推
07/18 23:29, 3年前 , 7F
X買強空弱 比較合乎贏家邏輯
07/18 23:29, 7F
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07/19 15:02, 3年前 , 8F
你說得很對，相關係數越高，再平衡的效果就越差。
07/19 15:02, 8F
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07/19 15:03, 3年前 , 9F
照這個邏輯推演，台美股應該也不是適合的標的。
07/19 15:03, 9F
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07/19 15:07, 3年前 , 10F
你可以用risk parity的概念去做股債再平衡。報酬不夠
07/19 15:07, 10F
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07/19 15:09, 3年前 , 11F
就加槓桿。理論上這樣是最有效率的做法
07/19 15:09, 11F
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07/19 15:15, 3年前 , 12F
這種戰法(股股平衡)平衡時間用一季太久了, 甚至我覺得
07/19 15:15, 12F
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07/19 15:15, 3年前 , 13F
改成"固定趴數平衡"去取代一般"固定時間平衡"會更好哦
07/19 15:15, 13F
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07/19 15:38, 3年前 , 14F
概念上用固定趴數比較合理，但要設多少又是一門藝術
07/19 15:38, 14F
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07/19 15:38, 3年前 , 15F
設太低，會增加摩擦成本。設太高，可能三五年都不用再
07/19 15:38, 15F
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07/19 15:39, 3年前 , 16F
平衡。
07/19 15:39, 16F
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07/19 15:40, 3年前 , 17F
搞到後來又會overfitting。
07/19 15:40, 17F
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07/19 15:40, 3年前 , 18F
結論：你開心就好。
07/19 15:40, 18F
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文章代碼(AID): #1YqwH4iL (Foreign_Inv)
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