作者查詢 / vincent1700
作者 vincent1700 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共1059則
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10F推: 空反一跟做多台指意義上一樣,但前者成本高多了,03/25 13:35
11F→: 券商感謝您03/25 13:35
37F→: 是不會沒券啦,如果有人要空我買來借跟您03/25 14:13
38F→: *給03/25 14:13
41F→: 我借給你,然後做多等值台指期,你說我要賺你多少03/25 14:30
33F推: 說真的,不是不可能03/25 13:58
112F→: SVB倒閉前也沒賣出任何持有至到期部位,頂多拿去做03/25 13:17
113F→: repo或貼現03/25 13:17
123F→: 而且壽險獲利本質就是一筆保單(負債)對一筆收益03/25 13:19
124F→: 商品(資產),放持有至到期認列AC不是很合理嗎03/25 13:19
128F→: 以前放備供就是想要有操作空間可以洗損益出來,這03/25 13:20
129F→: 本來就不合理03/25 13:20
197F→: 假設全保單(負債)提前解約好了,全部打八折,你03/25 13:39
198F→: 資產拿去拆借現金到到期還多賺20%03/25 13:39
175F推: IB是可以指定特定人發起電匯,基本上匯回來同名帳戶03/23 19:45
176F→: 是不會有什麼問題03/23 19:45
177F→: 至於美國遺產稅務機關要怎麼抓這筆錢我怎麼想在各方03/23 19:50
178F→: 面來看難度都有點高03/23 19:50
179F→: 真的是低腰再低調03/23 19:50
10F推: 終於有人提到了,拿到YTM(IRR)的重點有兩個,先假設03/16 01:56
11F→: 殖利率曲線是平的,1.)拿到的利息必須再投資,。2.)03/16 01:56
12F→: 在t=期初duration賣出債券。如果你拿的票息很高但沒03/16 01:56
13F→: 有每期再投資到t=duration的時候賣出你的IRR可能是03/16 01:56
14F→: 負的03/16 01:56
15F→: 零息債券好處就是t年期債券的duration=0,只有這種03/16 01:59
16F→: 情況持有到到期才會=YTM(irr)03/16 01:59
17F→: *更正duration=t03/16 01:59
20F→: 累了一直漏打,1.)拿到的利息必須再投資,以當下的03/16 02:05
21F→: 利率即可,不用一定要當初的YTM03/16 02:05
150F→: 舊債到期可以發新債啦,哪來不能發xdd,目前就是長03/12 23:24
151F→: 債資金成本比較低03/12 23:24
153F→: 倒是原po要不要到Fed官網看一下名詞解釋。03/12 23:26
154F→: 沒有你是舊大陸,我其實很欣賞你有很多自己的想法03/12 23:34
155F→: ,所以才想給你建議,但最起碼名詞跟工具要弄懂03/12 23:34
129F推: 正二的逆價差(不含預期股利的部分)就像是你用融03/12 23:13
130F→: 資做原型ETF但利率是負的一樣03/12 23:13
131F→: 台指期逆價差主要原因之一就是沒辦法期現套利,理03/12 23:14
132F→: 論上台灣要推廣的應該是台灣50指數期貨,而不是加03/12 23:14
133F→: 權指數期貨03/12 23:14
134F→: 第二個原因就是機構或大部位避險都是用台指期,長03/12 23:17
135F→: 期避險需求就是大於做多的需求,但如果有期現套利03/12 23:17
136F→: 空間這也不會是問題03/12 23:17
157F推: 銀行投資部位不是理專管的啦xdd。而且他duration03/11 14:47
158F→: 才3.6,你要說這樣算投資失敗,那9成以上的銀行都03/11 14:47
159F→: 投資失敗了,最主要原因還是被存戶抽銀根跟殖利率03/11 14:47
160F→: 倒掛導致03/11 14:47
14F→: Rating? 面額?03/05 14:18
16F→: Rating影響到haircut跟borrowed rate,面額至少要一03/05 15:50
17F→: 支以上03/05 15:50
18F→: *borrowing03/05 15:52
20F→: 一百萬美金,那可能沒辦法,只能用retail利率去做,03/05 17:09
21F→: 就daze大的方式03/05 17:09
13F→: 你是美國人嗎?03/05 14:20