作者查詢 / vincent1700
作者 vincent1700 在 PTT [ CFP ] 看板的留言(推文), 共41則
限定看板:CFP
看板排序:
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
26F推: 99%像吸金,但100%違法,C這樣推銷有可能被判刑哦10/30 22:45
5F推: 美金可以開個海外券商買國庫券年利5.3%加減賺09/01 14:16
6F→: 巴菲特現金也是這樣操作09/01 14:18
5F→: A/E08/29 16:31
23F→: 只有NAV才有經濟意義,因為利得利損跟報酬率都是用N08/29 19:50
24F→: AV算,其他定義除非是有限責任的形式可以用其他代替08/29 19:50
25F→: ,不然基本上就是A/E08/29 19:50
27F→: 個人的NAV好算很多,原則上就資產減負債,不動產就08/29 23:35
28F→: 保守折價一點計算(考慮流動性、交易成本、稅費),08/29 23:35
29F→: 其他都用市場價值計算,債務都現值就直接用吧。08/29 23:35
30F→: 不用NAV或NLV當分母計算的報酬率都只是自我安慰的算08/29 23:41
31F→: 法,而且容易忽略資金使用效率08/29 23:41
32F→: 我只能說你這個想法除非只是單純控保證金不被斷頭,08/29 23:42
33F→: 不然沒有意義08/29 23:42
34F→: 這樣只是落入行為財務提到的心理帳戶陷阱08/29 23:45
54F→: 我的重點就是這個0.8倍槓桿的意義是什麼?如果你的08/30 00:40
55F→: 目的是NAV最大化,那應該以NAV作為資產配置角度的分08/30 00:40
56F→: 母08/30 00:40
60F推: 還有一種方向,用NAV為基礎設定各資產類別的比例上08/31 00:48
61F→: 限,以這個比例當作分母分別衡量個別的資產績效或曝08/31 00:48
62F→: 險也是一種作法。就類似金融機構的投資限制08/31 00:48
63F→: 例如股債房各三成,現金一成08/31 00:49
226F推: 其實IBIZA講得沒錯,TIPS的殖利率隱含通膨預期,實02/22 21:14
227F→: 際通膨跟預期不同的話賠價差02/22 21:14
228F→: 其實是不是unbiased意義不大,因為你覺得unbiased代02/22 21:18
229F→: 表你相信通膨預期在某種分配之下,即使是某種分配參02/22 21:18
230F→: 數也會隨時空背景改變02/22 21:18
241F→: 這我不太同意,名目利率就算實際通膨與預期通膨不變02/23 12:32
242F→: 都不會有名目損失,但實質利率會,在市場上實質利率02/23 12:32
243F→: 變化對通膨預期影響的成份會比名目利率大得多02/23 12:32
247F→: 上述損失是指持有到到期的情況02/23 12:35
265F→: 實質跟名目的意義跟目標我沒意見。我要表達的是通膨02/23 23:09
266F→: 預期更多反應在TIPS殖利率變化上,對名目殖利率的變02/23 23:09
267F→: 化並不是最主要因素02/23 23:09
286F推: 我跟你算得不太一樣,而且你的相關性有點怪。我的是02/24 00:45
287F→: 5Y TIPS跟5Y BE相關性是-0.53;5Y T-bonds跟5Y BE關02/24 00:45
288F→: 性是0.2802/24 00:45
289F→: 我只能說以trader的立場看TIPS就在看BE的變化;10y02/24 00:51
290F→: BE以上不太看因為1.太長了意義不大2.長債買盤就是買02/24 00:51
291F→: 而已02/24 00:51
292F→: 基本上都hold到底,所以意義也不大02/24 00:54
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁