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作者 UltraSeven 在 PTT [ Trading ] 看板的留言(推文), 共1052則
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4F推:這完全無搞頭啊~ 你去看看op版霍建華...1個月就1000了04/07 23:15
28F推:策略沒有包傑寧通道去判斷相對高低是不行的04/08 22:27
30F推:噗... 何以見得不適合作單 我倒覺得超級適合的....04/08 23:03
31F→:順勢模型 如果沒有用震盪指標或是通道型指標 就準備04/08 23:04
32F→:被巴到死吧~ 至少要有一個濾網去估計停利範圍~04/08 23:05
33F→:或至少至少 波型的測幅人工要會算得出來... 畢竟用MC04/08 23:05
34F→:或是TS這種語言 要能編出會判斷波型的程式 實在不容易04/08 23:06
35F→:從某種角度看~ 回測報表能提供的資訊是有盲點的~04/08 23:07
37F→:總和長時間的進出測試記錄 並不能讓人判斷某個單次進出04/08 23:08
38F→:是好是壞 或許總和起來是好的結果 但會預期結果被破壞04/08 23:09
39F→:就表示某些單次很爛的進出集中在一段時間出現....04/08 23:10
40F→:若程式只能判斷一段長時間的結果是好~ 這我是不敢用的04/08 23:10
41F→:因為回到本質來說 單次進出可以視為獨立事件~04/08 23:11
42F→:如果風酬比看起來就很爛還讓程式執意進入 那就是找死04/08 23:12
43F→:但我好像還沒看過 有程式是專注在這點上~ 大多數都是04/08 23:13
44F→:計較進出點位的勝率 希望找出聖杯 而且多是連續性的04/08 23:14
45F→:進出 就是非多即空 但其實我認為非連續性的進出 專注04/08 23:14
46F→:的尋找單次進出風酬比高的位置才是真正對獲利有幫助的04/08 23:15
47F→:另外回p大 包傑寧通道可以改換成寬度指標並標準化~04/08 23:16
49F→:並非是靠感覺的東西~ 而且它會自動調整寬度很棒~04/08 23:17
50F→:= = 你去看包傑寧本人寫的教學書就知道那是可以定義的04/08 23:17
51F→:會沒辦法定義那是寫程式的人的問題 不是指標的問題04/08 23:18
53F→:至少包傑寧通道就有波動率突破作法 順勢作法 跟逆勢做04/08 23:20
55F→:法 怎麼可能沒辦法用程式寫... 比起甚麼階梯式停損~04/08 23:21
56F→:我是覺得包傑寧通道好用太多了....04/08 23:21
57F推:但話說回來啦... 我是相信程式交易的精神 但我不相信04/08 23:31
58F→:用mc或是ts建構出的指標進出方式... 進出還是必須以04/08 23:32
59F→:型態為主 指標只是輔助性質 反客為主我覺得是最大盲點04/08 23:33
60F→:解決方法無... 因為我連用指標進出的程式都寫不好了04/08 23:34
61F→:更不用說還要讓程式自己可以判斷型態... 所以我選擇04/08 23:34
62F→:使用經驗法則的主觀交易 以上是一些觀點給大家參考04/08 23:36
64F推:我上面說了 基本上包傑寧通道可以有三種作法~04/08 23:39
65F→:標準差只是衡量的依據 不代表你要怎麼作 如果照你說的04/08 23:40
66F→:那任何指標都不能用了... 均線跟盤走 kd跟盤走04/08 23:40
67F→:甚至回歸到最原始的``價位`` 你就確定現在價位的動能04/08 23:41
69F→:方向是大盤的方向嗎... 那是不是表示連價位都不能信04/08 23:42
70F→:如果你討論的原則是 叫別人拿對帳單給你看 你才要信04/08 23:42
71F→:那很抱歉你自己愛怎麼做就怎麼作吧 你放大決招~04/08 23:43
73F→:我也可以放... 不爽不要看... 好心提供經驗還被酸...04/08 23:43
74F→:你可以挑戰我的方法 可是動不動就放大決招實在無法04/08 23:44
75F→:讓人苟同... 如果照你說的 大概只有索羅斯巴菲特04/08 23:44
77F→:可以跟你講話了... 我想你意思應該就是這樣04/08 23:45
78F→:回測數據抱歉沒有... 我都說了 我是做主觀交易~04/08 23:46
79F→:形態學的回測 我寫不出來 我只是建議說 可以朝這方向寫04/08 23:46
83F→:寫不出來可不是我的問題 我本來就沒打算交給機器做04/08 23:47
85F→:那不就對了... 布林通道是可以寫出程式的 寫不好~04/08 23:48
86F→:不可能是布林通道問題 不然我也可以把問題怪到均線 KD04/08 23:49
87F→:寫不好只有一個問題 就是本身程式的邏輯就很爛 就這樣04/08 23:49
89F→:或是好的邏輯寫不出來~ 我用布林通道勝率跟利潤會提高04/08 23:50
91F→:我本來意思也就不是拿來當進場依據. 你要回頭去看一下04/08 23:51
92F→:主要是拿來當出場停利用的 出場停利不代表要馬上反向耶04/08 23:52
96F推:如何保有已經獲得的點數 難道不比判斷多空重要嗎?04/08 23:54
98F→:不太覺得會漏掉甚麼大行情 有轉彎就再追進去就好了04/08 23:55
99F→:而且會這樣大概就是漫步通道邊緣跟突破波動率這兩種04/08 23:56
100F→:作法 程式分不清楚而已~ 然後縮回通道內就又順向了04/08 23:57
101F→:所以你覺得會漏掉~ 可是基本上這是兩種不同的走法04/08 23:57
103F→:不過漫步通道邊緣的走勢 主觀交易也會覺得很賭爛...04/08 23:59
104F→:雜音訊號常常會不定期跑出來... 這跟程式怎麼寫無關04/09 00:00
105F→:我覺得單方面在乎是不是一棒就全壘打很一廂情願~04/09 00:00
107F→:有些型態就不是全壘打的型 有些一眼看就知道很容易出04/09 00:01
108F→:程式既然沒辦法判斷單次全壘打機率高不高 當然只能04/09 00:02
109F→:下了 然後開始祈禱說 這次會全壘打... 我覺得這樣很糟04/09 00:02
110F→:不過程式交易本來就是這樣 期望10次3次是全壘打就好04/09 00:03
111F→:至於是哪三次出現 不太重要 反正最後有3次就好了04/09 00:04
112F→:我個人觀點 是很不認同這種作法啦... 但只是個人觀點04/09 00:05
113F→:有人喜歡順勢邏輯下去然後被巴到死 其實也跟我無關04/09 00:06
114F→:可是順勢邏輯不加濾網去停利 被巴到死是必然的事情04/09 00:06
115F→:這我也不用拿什模回測證據證明 問問在場的程式交易者04/09 00:07
116F→:自己的感受就可以知道了... 不能說這樣做是錯的~04/09 00:08
118F→:但是知道一定會這樣還去做 那叫作自虐 自作自受...04/09 00:09
119F→:只能期待說 最後結果真的是好的 贏賭就贏話 那就是對了04/09 00:09
121F→:如果最後結果很不幸 過程忍得很累 結果也很爛....04/09 00:10
123F→:或許就可以稱為是錯的作法... 但程式交易都要做很久04/09 00:11
124F→:誰贏誰輸 時間還沒到都還不知道 所以.. 對錯還沒決定04/09 00:12
126F推:我覺得我寫得已經很清楚了 看不懂我也沒辦法....04/09 00:15
128F→:我不認為順勢交易者可笑啊~ 那是你自己腦補的結果04/09 00:16
129F→:我覺得可笑的是 順勢交易卻不知道這個``勢``的可能範圍04/09 00:16
131F→:硬要風酬比很爛的點進 期待又是一次全壘打~04/09 00:17
133F→:或是明明已經吃到滿足點了 結果還期望會繼續增加獲利04/09 00:18
135F→:噗~ 你覺得我不懂要教我嗎 可以啊~ 又沒不讓你講04/09 00:18
138F→:風酬比... 進場的停損位置跟預計停利位置的比例04/09 00:19
140F→:你覺得沒有就算了 這沒甚麼好辯的 辯贏了也不會賺錢04/09 00:20
142F→:基本上 不是死 是預先已經心理有盤算大概到哪裡而已04/09 00:21
143F→:盤當然有自己的走法 也常常會超過滿足點 但是機率不大04/09 00:22
144F→:如果機率真的那摩大 順勢交易就不會那麼辛苦了....04/09 00:22
148F→:而且你根本就搞錯了 先把停利點規畫出來 是看這趟交易04/09 00:23
150F→:在不確定勝率的狀況下 停損跟預計停利的比例划不划算04/09 00:24
152F→:如果看起來很划算 就安心讓他跑 不划算就要小心作04/09 00:25
154F→:這跟是不是震盪根本就無關 因為n字測幅是順勢單~04/09 00:25
155F→:根本就不是震盪單~ 看得出來是震盪單我就上下做就好了04/09 00:26
156F→:好啦 我要去睡覺了 睡覺前放大決招~ 奇怪... 我幹嗎04/09 00:27
157F→:要說服你打這多字 覺得沒用就算了反正我也沒要收你錢04/09 00:28
159F→:我也覺得我寫那個文章是自找麻煩 但是寫文章可以讓自己04/09 00:29
160F→:思路更清楚~ 我習慣用這種方式訓練自己的想法 就這樣04/09 00:30
161F→:只是道不同 不相為謀 既然你不認同我的講法 不講就是了04/09 00:30
164F→:只是還是要奉勸原波 順勢交易被巴到死是必然發生的04/09 00:31
165F→:如果真的下定決心要順勢程式交易 那就要有被巴到死~04/09 00:32
168F→:的心理準備跟資金準備 邏輯不改就是被巴到死 必然!!!04/09 00:33
170F→:有赴死的準備再去作 會比較不容易懊悔自己的作法04/09 00:34
174F→:千萬不要做到最後才在那邊怨嘆自己怎麼會相信程式交易04/09 00:35
175F→:程式交易沒有不好 不好的都是人自己的心態跟策略04/09 00:35
179F推:噗~ 霍建華每天都固定賺50P以上 讓我好羨慕~04/09 00:38
185F推:to h大... 其實也很多人跟我反應...我那幾招上班很難用04/09 00:44
188F→:不盯盤是根本沒辦法用的 還要一直計算測幅跟畫線04/09 00:45
194F推:= = 我還是不知道我的方法到底是在說哪個方法???04/09 00:49
195F→:我還是一樣覺得是n字我就算測幅 到了就閃 閃錯再進04/09 00:50
197F→:另外說是我主觀判斷也不太對 因為轉折處基本上是看KD04/09 00:51
198F→:說我是靠經驗去判斷的也不完全對 基本上我會尊重指標04/09 00:51
199F→:我不會指標沒轉向 我硬說這是n字 它一定會到滿足點04/09 00:52
200F→:不過P大講的也沒錯 = = 以我程式能力的確是寫不出來04/09 00:53
203F→:我當然也希望說可寫成程式 問題是寫不出來 就要認份點04/09 00:55
204F→:說真得我不知道 因為我也不是本科的... 我觀念是可以04/09 00:56
206F→:自己畫 一秒鐘會好 我幹嗎找自己麻煩花幾小時去學寫04/09 00:57
209F→:這是我自己懶的問題... 因為交給程式我是絕對不放心的04/09 00:57
210F→:ㄟ 有嗎 = =/// 我去看了第一篇 沒道理這是``程式``04/09 00:59
211F→:交易版啊 不是TRADING版而已嗎.... 怎麼範圍縮小了04/09 00:59
213F→:其實相不相信沒差啦... 要不要照作也沒差 交易本來就04/09 01:00
215F→:是自己的事情 交流也只能是站在平行線上互相溝通而已04/09 01:01
217F推:不過板上文章好像真的90%以上都是程式交易的... ==///04/09 01:03
218F→:算我來錯地方 因為我壓根就不是走程式交易的方法~04/09 01:04
219F→:我相信程式交易精神 但是工具上是我的罩門 寫不出來..04/09 01:06
230F推:主觀交易還是可以歸納出一些原則出來啦 也不可能無原則04/09 13:10
231F→:在那邊亂作就可以贏了~ 比如說型態 N字波型 測幅~04/09 13:11
233F推:問題是 原則寫不出嚴格定義去給電腦執行啊~ 型態很難寫04/10 15:57
235F→:痾ˊ = = 問題是這樣也很難回測啊 有些人就是要回測啊04/10 21:23
1F推:你是說那位6000萬女士嗎????03/08 18:40
8F推:我覺得你要不要多買技術分析的書先看看....02/10 02:23
17F→:季線交叉進出場會被掃得很慘是肯定的~02/10 16:03
18F推:稍微算了一下 小台mdd(來回手續費稅800)大概13萬多02/10 16:28
19F→:回測12年大概賺200萬~ 可是我沒有把換倉的成本算進去02/10 16:29
20F→:手邊沒有換倉的資料 只有連續月的 所以會稍微不準02/10 16:30
21F→:而且這個方法在絕大多數的時間 損益都是上下浮動而已02/10 16:31
22F→:要爆發性的成長 也只有2000年跟2008年 這兩次大趨勢02/10 16:32
23F→:如果你要賭10幾年 然後搏2年大趨勢出現 你可以試試看02/10 16:32
24F→:不好意思 上面要改一下 是來回成本約400 NDD大概50萬02/10 16:34
25F→:寫太快 看錯數據了~ 抱歉02/10 16:35
43F推:我就是拿台指期連續月日K資料 單次成本400 從2000年3月02/12 12:31
44F→:開始算 目前大概這樣簡單算 會贏220萬~ = = 是大台~02/12 12:32
45F→:XD 我發現我錯了 小台的話 那就是把數字都除以四就對了02/12 12:34
46F→:= = 說真的 這樣10幾年玩下來 一點搞頭都沒有啊~02/12 12:34
1F推:要看價量型態吧 觸到停損點也不表示型態就改變了02/08 01:30
2F→:所謂的失敗訊號是比如說 破底翻或是假突破這種~02/08 01:31
9F推:其實是有意義的 突破成本的話 是可能觸發軋空或多殺多01/27 15:32
10F→:趨勢的產生 一定是由短多殺長多 短空軋長空開始的啊01/27 15:33
12F推:噗 不然對你來說到底啥才是有意義 真搞不懂01/27 19:07
13F→:投機本來就是看機會來 去衡量機會大小這樣而已啊01/27 19:08
14F→:看不看得懂 是個人領悟 看不懂的人說的才都是廢話01/27 19:09
15F→:算了 反正水準只有這樣也不是一天兩天了....01/27 19:09
1F推:MDD減碼的觀念很不錯~ 其實我是看MDD均線下彎 就不作了01/16 22:41
2F→:雙程式巴照經驗來說 都會持續一陣子 越作越傷心而已~01/16 22:42
17F推:我覺得差不多 操作上還是必須看量價結構才會準01/12 20:24
18F→:均線只是一個幫忙吶喊助威的角色而已~01/12 20:25
5F推:哈 說到移動停利 我只能說台指期最大的秘密就是測幅了01/02 21:38
6F→:說真的 任何停利方式 我覺得都比不上掛測幅滿足點01/02 21:39
7F→:然後價位被穿價成交以後就快速反向收斂還要來得更爽01/02 21:39
8F→:其餘你說的方式 我都非常認同 原本作單就是要像那樣01/02 21:41
15F推:首先我覺得你要不要先搞清楚 台指期為什麼會在某個價位01/03 01:38
16F→:忽然尻出升龍拳或是崩潰往下 然後又在某個價位停住01/03 01:39
17F→:我實在很想跟你說 除非你搞懂這兩項東西 不然停利停損01/03 01:40
18F→:你永遠都會是在用最佳化的方式處理的 雖然加加減減01/03 01:41
19F→:還是會賺 但是系統不會太穩定 就這樣....01/03 01:41
4F推:以前遇過那種自稱一個月可以賺1000多點的阿盃~12/25 11:43
5F→:帶他的徒弟來公司開戶 可是一個月後又遇到他徒弟12/25 11:44
6F→:他徒弟卻說 阿盃什麼都沒有教他 當然1000多點也沒賺到12/25 11:45