[問題] 關於我的交易策略的停損與停利

看板Trading作者waiter337 (soup)時間14年前 (2011/12/30 01:27)推噓5(6推 1噓 12→)

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目前我的交易策略為 1.順勢交易突破區間進場 2.突破區間設定為大盤開盤時的振盪情況 (簡單就三個字:開盤法) 3.不留倉,當日沖 4.(5分線) 前後2根k棒(開收)合計38點停利 5.突破區間後進場,而突破區間的另一邊則為停損點,5分線收盤過了停損點直接翻單多空易位 (區間範圍 10<x<30 k的點數) 6.如遇到停利出場情況,則使用kd與趨勢同向交叉後進場 7.盤中並沒有加入移動停損(但感覺好像有,後面解釋) 問題: a.關於停利: 由於停利一路觀查下來,時而少賺,時而少賠,但一直磨不透其中道理 [目前是想往天時交易系統方向找答案(順勢中的反彈操作)] 不過既然還沒找到答案,我暫先不理會這個系統請問4.6這兩點是有用的嗎?不曉得這問題會不會很複雜如果把4.6不用的話,會不會降低獲利 b.關於停損當然停損是必須的而我目前的觀查我的停損點有兩種 (1)突破區間的某一邊後,另一邊就會變成停損點 (2)收盤時如果漲100點收盤,而我就會把收盤時當成停損點 (當然也可能盤整賠錢,只是舉例) 我的想法是這樣,我該加入移動式停損點嗎? 我曾經想過,假如今天台指是24H的,我除了突破區間的停損點外,我就沒停損點了而收盤價,正好成為我的停損點,不曉得用這種方式效果如何? 為什麼我會覺得這是移動式停損點,假設把台指期收盤時所有的波動都忽略掉,然後把昨日收盤點與今日開盤點移在一起,那這些我收盤時平倉的點位就會變成停損點... (例如昨天收7000 今天開盤7050 就當成今天是開7000,而7000就是停損點,接著在找新的突破區間,所以今日的突破區間就會變了,不會像24H突破區間永遠不會變) 不曉得這種停損模式好不好? 寫的很複雜,對看不懂的人不好意思,我可以在補充.. 當時回測到8/5號狂跌幾百點那次,因為我止利,所以兩百點沒吃到, 就在想止利是真的有用嗎?而我目前只能做的策略就是 *只要3天內沒出現超過1000點以上的移動,就會進行止利38k, 反而如果有超過1000k的跳動,就完全不止利,只做翻單與收盤停損有參考過 2392 14 5/30 miky □ [問題]市場真的就這樣??!! 還有凌波心得,而且海龜書上講的也是這樣 -- 能吃虧就是佔便宜,喜歡佔便宜就只能吃虧 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.31.201 ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (12/30 01:55)

推

dontblame

12/30 08:04, , 1^F

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dontblame

12/30 08:05, , 2^F

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12/30 08:06, , 3^F

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12/30 08:06, , 4^F

12/30 08:06, 4^F

推

Femo

12/30 10:09, , 5^F

12/30 10:09, 5^F

移動停利感覺真的不錯... 所以我可以設定超過38k以上才使用移動停利嗎? *順便我補充一下38k的由來,在"人工"回測練習近幾個月份的"5分線" 發現在36-40這波動下的k棒,常常都會回檔 (由其是前面波動都不大,突然一根38k很明顯的波動,如果前面波動很大就不一定) 過38k後,會繼續再衝到80k的還是有,一個月大約有2-3次 (也在猜測,到底38是不是做手故意做的波動) 當然,我不會搶反彈,不想做不是順勢的方向(雖然還是常常反彈) 以上是個人感覺,非常不靠譜! 所以想藉機順便提問 (若是8月份用移動停利,就瞬間多出200-400點,超眼紅) ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (12/30 17:04)

噓

ripeSelf

12/30 21:55, , 6^F

12/30 21:55, 6^F

推

dontblame

12/31 17:00, , 7^F

12/31 17:00, 7^F

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dontblame

12/31 17:00, , 8^F

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