[討論] 新手想請教這樣的績效算好嗎

看板Trading作者時間12年前 (2012/04/07 19:50), 編輯推噓59(59推 0噓 183→)
留言242則, 20人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
最近剛入門 有參考了幾位高手的作法 想了一個很簡單的策略 主要是用季線改良的觀念 (只用一條季線當進出依據會被巴到死) 採順勢交易 並設定濾嘴以控管進出次數 永遠只做一口單 均線以上做多 均線以下反手做空 一年出現56次訊號 期貨30分K 勝率約41% 23/56 因還沒有軟體可以用 (我是唸商學 程式苦手) 只用手工計算近一年的進出點 100/4～101/4 (寶來的30分K只有三千多根可以讓我算) 最大獲利919點 最大虧損309點 最多連勝6次 1223點 最多連損6次 695點 連續盤整區 最多虧損1264點(介於兩次大賺之間的盤整) 一口50萬保證金 會虧掉一半= = 趨勢明顯區 最多獲利2083點(大賺小賠 勝率高的期間) 近一年年獲利1367點 扣掉交易成本後 應該約為1000點 這樣的程式有搞頭嗎..還是砍掉重練比較快？ -- 如果有高手願意也可以幫忙回測 我可以把參數跟進出場方式告訴你 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.55.169
推
04/07 21:47, , 1F
這個最大的問題就是..換月的跳空那一根看得到吃不到
04/07 21:47, 1F
→
04/07 21:48, , 2F
通常順勢軟體...這根很容易是賺的
04/07 21:48, 2F
推
04/07 23:05, , 3F
因為去年是趨勢較大的一年，多回測幾年看看
04/07 23:05, 3F
推
04/07 23:15, , 4F
這完全無搞頭啊~ 你去看看op版霍建華...1個月就1000了
04/07 23:15, 4F
推
04/08 01:50, , 5F
一年的回測 可參考性 很低
04/08 01:50, 5F
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04/08 01:51, , 6F
更正。 不該說是很低 只能說 不高
04/08 01:51, 6F
推
04/08 01:56, , 7F
此外 不曉得最大虧損 是怎麼算的。畢竟是人工要小心算錯
04/08 01:56, 7F
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04/08 01:57, , 8F
寶來只有一年多的30分K 如果想回測十年 可能要買軟體了 ..
04/08 01:57, 8F
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04/08 01:58, , 9F
還有 是看收盤價（30K） 還是即時價 來買賣
04/08 01:58, 9F
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04/08 01:58, , 10F
若是即時價 開盤跳空時 看的到 未必吃的到
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尤其如果是手動下單。 另外就是 交易成本是如何估算的
04/08 01:58, 11F
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04/08 01:59, , 12F
有無考量 滑價的問題
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04/08 01:59, , 13F
以目前你所提供的數據。 我的看法是不至於要砍掉重練
04/08 01:59, 13F
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04/08 02:00, , 14F
但是也還不夠可靠到 可以據此交易。 還請慢慢琢磨測試
04/08 02:00, 14F
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04/08 02:00, , 15F
我是用收盤價去算 實務上可能要下在最後幾秒 K線確立
04/08 02:00, 15F
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04/08 02:01, , 16F
那還好 誤差不會太大
04/08 02:01, 16F
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04/08 02:02, , 17F
成本我算三點 因為有翻單 所以每次訊號都是交易兩口
04/08 02:02, 17F
推
04/08 09:53, , 18F
寫過幾支操作邏輯類似的程式,最佳化後十年績效大概就是這
04/08 09:53, 18F
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04/08 09:54, , 19F
樣,只是MDD大概會到1500點左右,大多是在07 08年
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04/08 09:56, , 20F
看起來是不錯的開始,程式沒那麼難學,不用畫地自限
04/08 09:56, 20F
推
04/08 12:08, , 21F
十年績效共1000點?
04/08 12:08, 21F
推
04/08 15:01, , 22F
相信我MDD不用參考 實際上的MDD會是那得好幾倍......
04/08 15:01, 22F
推
04/08 17:11, , 23F
計算多一點
04/08 17:11, 23F
推
04/08 19:49, , 24F
交易成本我都算10點 你滑過幾次可怕的價位後就知道
04/08 19:49, 24F
→
04/08 19:50, , 25F
我大概幾個月就會愈到一次滑價三四十點 避不掉
04/08 19:50, 25F
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04/08 19:50, , 26F
唯一能避得就是提高期望值 有本錢讓他滑
04/08 19:50, 26F
推
04/08 19:55, , 27F
去年八月大跌 有一天開盤我市價空單直接空在跌停
04/08 19:55, 27F
推
04/08 22:27, , 28F
策略沒有包傑寧通道去判斷相對高低是不行的
04/08 22:27, 28F
推
04/08 22:49, , 29F
布林通道 我一次都沒用到 那並不適合拿來做盤
04/08 22:49, 29F
推
04/08 23:03, , 30F
噗... 何以見得不適合作單 我倒覺得超級適合的....
04/08 23:03, 30F
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04/08 23:04, , 31F
順勢模型 如果沒有用震盪指標或是通道型指標 就準備
04/08 23:04, 31F
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04/08 23:05, , 32F
被巴到死吧~ 至少要有一個濾網去估計停利範圍~
04/08 23:05, 32F
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04/08 23:05, , 33F
或至少至少 波型的測幅人工要會算得出來... 畢竟用MC
04/08 23:05, 33F
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04/08 23:06, , 34F
或是TS這種語言 要能編出會判斷波型的程式 實在不容易
04/08 23:06, 34F
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04/08 23:07, , 35F
從某種角度看~ 回測報表能提供的資訊是有盲點的~
04/08 23:07, 35F
推
04/08 23:08, , 36F
其實感覺的東西 無法量化 無法明確定義通道大小 不適合程式
04/08 23:08, 36F
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04/08 23:08, , 37F
總和長時間的進出測試記錄 並不能讓人判斷某個單次進出
04/08 23:08, 37F
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04/08 23:09, , 38F
是好是壞 或許總和起來是好的結果 但會預期結果被破壞
04/08 23:09, 38F
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04/08 23:10, , 39F
就表示某些單次很爛的進出集中在一段時間出現....
04/08 23:10, 39F
還有 163 則推文
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04/09 00:55, , 203F
我當然也希望說可寫成程式 問題是寫不出來 就要認份點
04/09 00:55, 203F
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04/09 00:56, , 204F
說真得我不知道 因為我也不是本科的... 我觀念是可以
04/09 00:56, 204F
推
04/09 00:56, , 205F
恩 我個人覺得沒辦法量化的方法 其實很難在這版討論
04/09 00:56, 205F
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04/09 00:57, , 206F
自己畫 一秒鐘會好 我幹嗎找自己麻煩花幾小時去學寫
04/09 00:57, 206F
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04/09 00:57, , 207F
u姐 我並沒有不相信你的方法不行 只是這裡是程式交易版
04/09 00:57, 207F
推
04/09 00:57, , 208F
我試說 那個看盤軟體的功能 他怎麼幫你算出斜率的
04/09 00:57, 208F
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04/09 00:57, , 209F
這是我自己懶的問題... 因為交給程式我是絕對不放心的
04/09 00:57, 209F
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04/09 00:59, , 210F
ㄟ 有嗎 = =/// 我去看了第一篇 沒道理這是``程式``
04/09 00:59, 210F
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04/09 00:59, , 211F
交易版啊 不是TRADING版而已嗎.... 怎麼範圍縮小了
04/09 00:59, 211F
推
04/09 00:59, , 212F
囧 我的語義怪怪的 我是說 我相信你的方法
04/09 00:59, 212F
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04/09 01:00, , 213F
其實相不相信沒差啦... 要不要照作也沒差 交易本來就
04/09 01:00, 213F
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04/09 01:01, , 214F
哈 我一直定義是程式交易 去看歷史 u姐是對的 顆顆
04/09 01:01, 214F
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04/09 01:01, , 215F
是自己的事情 交流也只能是站在平行線上互相溝通而已
04/09 01:01, 215F
推
04/09 01:03, , 216F
不過我是不相信霍建華
04/09 01:03, 216F
推
04/09 01:03, , 217F
不過板上文章好像真的90%以上都是程式交易的... ==///
04/09 01:03, 217F
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04/09 01:04, , 218F
算我來錯地方 因為我壓根就不是走程式交易的方法~
04/09 01:04, 218F
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04/09 01:06, , 219F
我相信程式交易精神 但是工具上是我的罩門 寫不出來..
04/09 01:06, 219F
推
04/09 01:30, , 220F
其實什麼方法都可能賺錢，只要不要武斷就好。
04/09 01:30, 220F
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04/09 01:31, , 221F
大家都是在摸市場，講道理有時真的難分高下，不比績效
04/09 01:31, 221F
→
04/09 01:33, , 222F
的話，建議還是分享多過於主觀的批評來得好。
04/09 01:33, 222F
推
04/09 01:56, , 223F
我通常不會認為「某種方法不行」或「非要某種方法不可」
04/09 01:56, 223F
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04/09 01:56, , 224F
「不行」我只會覺得是我會的還不夠深入
04/09 01:56, 224F
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04/09 01:56, , 225F
「非怎樣不可」我會覺得 是因為 我懂得還不夠廣
04/09 01:56, 225F
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04/09 12:00, , 226F
同意樓上的說法，在市場越久，我越覺得自己淺薄，話也不
04/09 12:00, 226F
→
04/09 12:01, , 227F
敢說滿。但我唯一相信的是，若無法把操作制度用文字敘述
04/09 12:01, 227F
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04/09 12:02, , 228F
明白，那這種主觀交易的邏輯正確與否是值得商榷的
04/09 12:02, 228F
推
04/09 12:55, , 229F
可以長期獲利的主觀交易~是無法有邏輯的..市場往往也是如此XD
04/09 12:55, 229F
推
04/09 13:10, , 230F
主觀交易還是可以歸納出一些原則出來啦 也不可能無原則
04/09 13:10, 230F
→
04/09 13:11, , 231F
在那邊亂作就可以贏了~ 比如說型態 N字波型 測幅~
04/09 13:11, 231F
→
04/10 13:42, , 232F
如果你很有紀律照著這些原則做 就是程式交易啊
04/10 13:42, 232F
推
04/10 15:57, , 233F
問題是 原則寫不出嚴格定義去給電腦執行啊~ 型態很難寫
04/10 15:57, 233F
推
04/10 16:49, , 234F
程式交易並不侷限在一定要寫成程式及丟給電腦
04/10 16:49, 234F
→
04/10 21:23, , 235F
痾ˊ = = 問題是這樣也很難回測啊 有些人就是要回測啊
04/10 21:23, 235F
推
04/11 10:53, , 236F
話說我在書上看到,包傑寧通道本身還有改良版的
04/11 10:53, 236F
→
04/11 10:54, , 237F
像是"包傑寧指標",之前好像再某本書看到過"溢口"交叉,或
04/11 10:54, 237F
→
04/11 10:56, , 238F
許是種辦法,如果適用包傑寧通道,應該是型態學,進出場點
04/11 10:56, 238F
→
04/11 10:56, , 239F
利用上下界線,而"包傑寧指標"用的是量化的數據,好像有在
04/11 10:56, 239F
→
04/11 10:57, , 240F
搭配kd之類的三合一混合圖做出來的,就像= =那些老師莫名
04/11 10:57, 240F
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04/11 10:57, , 241F
奇妙的軟體上才會出現的那種,效用不可知
04/11 10:57, 241F
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04/11 14:18, , 242F
會賺就是有用 不會賺就是沒用
04/11 14:18, 242F
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