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作者 AboveTheRim 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共556則

限定看板：Option

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Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]3 留言, 推噓總分: +1

作者: j2708180 - 發表於 2020/02/23 19:35(4年前)

2^F推AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ02/23 21:45

3^F→AboveTheRim: 利率16%是什麼鬼? 利率就是無風險利率台灣就是接近002/23 21:46

4^F→AboveTheRim: 有問題嗎?02/23 21:46

[心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]70 留言, 推噓總分: +18

作者: j2708180 - 發表於 2020/02/21 18:25(4年前)

13^F推AboveTheRim: 文組的齁幫QQ02/21 22:15

21^F推AboveTheRim: 你到底在算三小? 就問一句啦你BS用的vol是什麼?02/22 11:27

22^F→AboveTheRim: 你之前一篇看到vol skew了不知道vol是會變的嗎?02/22 11:28

23^F推AboveTheRim: 從最基本的無風險套利來看你能建到一組put call02/22 11:30

24^F→AboveTheRim: parity就能保證套到利了不要用成交價計算02/22 11:31

25^F→AboveTheRim: 要用買賣價交叉算你就知道有沒有套利機會了02/22 11:31

26^F→AboveTheRim: 當奧帝華吃素的喔02/22 11:33

Re: [問題] 隱含波動率

[ Option ]10 留言, 推噓總分: +7

作者: ProTrader - 發表於 2020/02/17 22:46(4年前)

5^F推AboveTheRim: volatility surface是很高階的觀念02/18 10:35

6^F推AboveTheRim: 另一個問題是stochastic volatility02/18 10:44

7^F→AboveTheRim: 這些複雜的模型跟觀念是用來風險管理不是拿來預測02/18 10:46

8^F→AboveTheRim: 賺大錢用的02/18 10:46

[問題] 隱含波動率

[ Option ]62 留言, 推噓總分: +21

作者: j2708180 - 發表於 2020/02/15 12:50(4年前)

44^F推AboveTheRim: 關鍵字: volatility smile/skew/smirk02/17 07:02

45^F→AboveTheRim: trade vol沒有個幾百萬保證金trade不出那1-2%內的二02/17 07:03

46^F→AboveTheRim: 階差距加上要delta hedge跟手續費賺不了錢的02/17 07:06

47^F→AboveTheRim: 如果衰一點還碰到jump或vega 穩賠的02/17 07:07

48^F推AboveTheRim: 我看你連delta都不懂你這樣解讀隱波這種二階參數02/17 07:18

49^F→AboveTheRim: 根本就不了解亂解讀02/17 07:19

[問題] 回測與實際交易比對, 結果不同原因?

[ Option ]10 留言, 推噓總分: +2

作者: piratetpc - 發表於 2020/02/07 00:37(4年前)

8^F推AboveTheRim: 策略如果是用1分K 太敏感回測跟滑價問題會很大02/07 12:02

9^F→AboveTheRim: 做出來的回測績效可信度很低02/07 12:03

[行情] 選舉行情已刪文

[ Option ]32 留言, 推噓總分: +11

作者: dreambreaken - 發表於 2020/01/10 12:27(4年前)

1^F推AboveTheRim: 讓你爽爽便宜買啊只怕是買到龜苓膏01/10 12:47

4^F→AboveTheRim: 單邊買不夠你還可以買雙邊多空都爽賺01/10 12:48

[問題] 20180206前台灣期貨交易是否有熔斷機制？

[ Option ]12 留言, 推噓總分: +8

作者: ilanese - 發表於 2019/12/30 14:49(4年前)

5^F推AboveTheRim: 買方不會出局12/30 21:52

[問題] 美股選擇權新手問題: 價外執行call

[ Option ]19 留言, 推噓總分: +7

作者: purpleblood - 發表於 2019/12/25 17:02(4年前)

10^F推AboveTheRim: 糕12/25 22:12

[問題] 選擇權間距變細會如何？

[ Option ]30 留言, 推噓總分: +14

作者: j2708180 - 發表於 2019/12/24 10:18(4年前)

3^F推AboveTheRim: 市場是公平的有效率的曝險程度跟時間價值耗損12/24 11:02

4^F→AboveTheRim: 成正比的履約價越多平均造市量就會降低12/24 11:05

5^F→AboveTheRim: 造市量降低市場成交量低容易價格閃崩12/24 11:05

6^F→AboveTheRim: 市場反而不穩定別想這麼多有的沒的12/24 11:05

7^F推AboveTheRim: 能不能賺錢跟你看對方向跟風險管理有關12/24 11:08

9^F→AboveTheRim: 履約價切再細履約時間分更多你還是不會因此賺錢12/24 11:09

15^F推AboveTheRim: 換個角度想周選時間價值低就是讓買方玩樂透的12/24 11:39

16^F→AboveTheRim: 市場要有買有賣才會是一個市場只想著把遊戲規則改12/24 11:40

17^F→AboveTheRim: 成對自己有利這樣誰要做你對家?12/24 11:41

[問題] 期權市場90%的人都賠錢？

[ Option ]63 留言, 推噓總分: +32

作者: fantasy14 - 發表於 2019/12/21 19:04(4年前)

37^F推AboveTheRim: 1.槓桿 2.市場總利潤是零和12/22 19:02

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