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作者 AboveTheRim 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共556則
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5F推: 期貨是OI雙方零和 賣你股期的是其他散戶或自營造市01/17 14:36
6F→: 商 就跟台指期一樣 部位就是部位 會避險管理01/17 14:37
9F推: 你可以多一軸畫成3D surface10/04 10:13
10F→: 之後可以做monte carlo simulation 可玩性更高10/04 10:15
11F→: 一個是數學解 一個是程式暴力解 可以感受一下數學10/04 10:16
12F→: 跟程式optimization好玩的地方10/04 10:17
29F推: 這很好啊 x+1就買到了 難不成你想用x+10買?09/29 14:00
47F推: 台灣是集中交易市場 高頻交易商基本上跟散戶差不多09/30 09:00
48F→: 美國是多市場 會有價差 各市場資訊速度不一樣09/30 09:01
49F→: 還有一堆暗池 券商也可以直接內部搓合 高頻交易商09/30 09:02
50F→: 才會有資訊不對稱跟速度的優勢09/30 09:03
51F→: 台灣券商或期貨商不能內部搓合 客人的單都要如實送09/30 09:03
52F→: 到交易所集中交易 根本沒有空間可以偷09/30 09:04
53F→: 不用陰謀論幫自己輸錢找理由垃09/30 09:04
10F推: 最大獲利5%-10% 最大虧損本金賠光倒欠債06/17 19:53
9F推: 賣方當然沒有過度交易問題 不hold怎麼轉時間價值?05/24 07:21
10F推: 賣方的問題是在jump風險05/24 07:24
12F推: 這邊的人哪有可能trade vega 要trade vega直接玩05/24 13:58
13F→: VIX期貨更快更直覺 還不會有其他PDE風險要控05/24 14:01
27F推: 造市又不是欠你的 殺頭的生意有人做 賠錢沒人做啦05/23 19:52
10F→: 好幾年前一萬點以上周契約就是100點 後來改50點01/07 07:19
11F→: 這次上一萬五 期交所應該也會順應民意把周契約改01/07 07:20
12F→: 50點 市場大家都習慣這樣的履約價間隔01/07 07:20
6F推: 價格是買賣力道推出來的 連期貨都有折溢價了01/07 07:14
7F推: 本質上到結算前 每個商品都是獨立的01/07 07:17
11F推: 怕你爆倉啊 一堆賭鬼槓桿用到滿 太多爆倉overloss01/07 07:08
12F→: 會變系統性風險 誰賠?01/07 07:08
5F推: 跳空穿過call或put的K09/17 15:05