[問題] 回測與實際交易比對, 結果不同原因?
最近剛接觸程式交易,目前是用XQ平台的策略雷達.
同一天實際成交與回測比對後,實際成交時間大約晚了20秒左右,
有可能原因會有哪些?
例如:
我用同一支程式,在2020/2/5做了台指期的實際成交與回測比對,
程式回測會在09:01這根K棒觸發買進1口,但是
實際成交在09:01:17買進1口,等於是在09:02這根K棒買進
請問有什麼原因會造成這時間差?
程式中沒有指標的判斷,只有台指期點數的計算,程式觸發後用範圍市價買入.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.68.252 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1581007055.A.E02.html
→
02/07 01:06,
4年前
, 1F
02/07 01:06, 1F
→
02/07 01:07,
4年前
, 2F
02/07 01:07, 2F
→
02/07 01:08,
4年前
, 3F
02/07 01:08, 3F
推
02/07 06:07,
4年前
, 4F
02/07 06:07, 4F
推
02/07 08:24,
4年前
, 5F
02/07 08:24, 5F
→
02/07 08:24,
4年前
, 6F
02/07 08:24, 6F
→
02/07 08:40,
4年前
, 7F
02/07 08:40, 7F
推
02/07 12:02,
4年前
, 8F
02/07 12:02, 8F
→
02/07 12:03,
4年前
, 9F
02/07 12:03, 9F
噓
02/09 17:49,
4年前
, 10F
02/09 17:49, 10F