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作者 AboveTheRim 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共556則

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[問題] 請問選擇權漲跌幅不同步的因素是什麼?已刪文

[ Option ]38 留言, 推噓總分: +20

作者: Tessie - 發表於 2020/04/08 16:52(4年前)

28^F推AboveTheRim: delta gamma04/08 21:08

[問題] 放棄履約需要申請嗎

[ Option ]9 留言, 推噓總分: +7

作者: GabrielJesus - 發表於 2020/03/27 04:08(4年前)

3^F推AboveTheRim: 現金交割要履約啥? 實體交割才有履約03/27 06:31

[新聞] 股市震盪美緊降息期交所17日再調高期貨

[ Option ]13 留言, 推噓總分: +7

作者: kof70380 - 發表於 2020/03/16 18:59(4年前)

7^F推AboveTheRim: 調高保證金其實蠻恐怖的強迫降槓桿03/16 21:24

8^F→AboveTheRim: 本來沒事在調高保證金後就面臨被砍倉了03/16 21:25

[問題] 跨月價差是不是失控了？

[ Option ]40 留言, 推噓總分: +13

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/16 11:26(4年前)

4^F推AboveTheRim: 做空的人 >> 做多的人自然就會有折價了03/16 12:06

5^F→AboveTheRim: 原來連期貨這種單純線性的遠近月正價差逆價差都不懂03/16 12:07

6^F→AboveTheRim: 之前討論BS真的是白討論了03/16 12:07

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]49 留言, 推噓總分: +5

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/03 17:31(4年前)

1^F推AboveTheRim: 負時間價值通常是因為期現貨逆價差這是市場避險因03/03 15:52

2^F→AboveTheRim: 素>正利率因素03/03 15:53

3^F→AboveTheRim: 但是如果用put call parity到期日都一樣基本上03/03 15:54

4^F→AboveTheRim: 不會有負時間價值的問題會出現這種狀況一定是03/03 15:54

5^F→AboveTheRim: price代錯買賣價要交叉用而不是用平均或成交價03/03 15:55

6^F→AboveTheRim: 深價外/深價內/遠月的買賣價差很大看得到吃不到03/03 15:59

7^F推AboveTheRim: 文組的齁幫QQ02/21 22:15

8^F推AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ02/23 21:45

9^F→AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ02/25 07:28

10^F推AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ03/01 21:32

11^F推AboveTheRim: 就問一句啦大學是哪個科系的? 基礎知識都不對等03/01 21:36

12^F→AboveTheRim: 專業的跟你講半天你也聽不懂秀才遇到兵03/01 21:36

13^F→AboveTheRim: 你沒有聰明/厲害到能發現現行市場的模型盲點 never03/03 13:51

15^F推AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ03/03 18:59

22^F推AboveTheRim: 你最大的問題是put call parity公式都代錯03/03 21:16

23^F→AboveTheRim: S = C - P + K*exp(-rt) r不論你代多少都沒關係03/03 21:18

24^F→AboveTheRim: 但是C跟P的r也要相對代一樣的r03/03 21:18

25^F推AboveTheRim: rf=10% 代表持有現貨的時間價值是正的03/03 21:22

26^F→AboveTheRim: 買PUT就是持有負的現貨部位所以時間價值是負的03/03 21:23

27^F→AboveTheRim: 已經用文組的方式解釋了如果還聽不懂是沒上大學?03/03 21:24

29^F推AboveTheRim: 我先說我看的是Shreve 才不是Hull那種給文組看的03/04 09:15

42^F推AboveTheRim: 你對r的認知完全錯誤 case closed.03/05 12:53

43^F→AboveTheRim: 文組的連r的定義文字都看不懂幫QQ03/05 12:55

53^F推AboveTheRim: try r-g03/06 11:28

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]19 留言, 推噓總分: +2

作者: ProTrader - 發表於 2020/03/03 14:20(4年前)

11^F推AboveTheRim: 負時間價值通常是因為期現貨逆價差這是市場避險因03/03 15:52

12^F→AboveTheRim: 素>正利率因素03/03 15:53

13^F→AboveTheRim: 但是如果用put call parity到期日都一樣基本上03/03 15:54

14^F→AboveTheRim: 不會有負時間價值的問題會出現這種狀況一定是03/03 15:54

15^F→AboveTheRim: price代錯買賣價要交叉用而不是用平均或成交價03/03 15:55

16^F→AboveTheRim: 深價外/深價內/遠月的買賣價差很大看得到吃不到03/03 15:59

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]58 留言, 推噓總分: +13

作者: tompi - 發表於 2020/03/03 09:53(4年前)

38^F推AboveTheRim: Ｔ大你還真有耐心跟一個文組的討論數學03/03 13:48

39^F→AboveTheRim: j我只給你一句話市場很有效率如果你覺得怪怪的03/03 13:49

40^F→AboveTheRim: 價格有(無風險)套利空間那就代表你算錯了03/03 13:50

41^F→AboveTheRim: 你沒有聰明/厲害到能發現現行市場的模型盲點 never03/03 13:51

42^F推AboveTheRim: 我相信版上甚至台灣沒人可以連黃奇輔都失敗了03/03 13:55

43^F→AboveTheRim: 更何況你連微積分偏微分都不懂了知道怎麼推BS嗎?03/03 13:56

49^F推AboveTheRim: 所以真的是文組的喔? 幫QQ03/03 15:13

50^F→AboveTheRim: 好啦大部分的理組其實也不懂啦 prerequisite太多了03/03 15:16

Re: [心得] 選擇權BS公式之利率

[ Option ]57 留言, 推噓總分: +15

作者: j2708180 - 發表於 2020/03/01 12:47(4年前)

13^F推AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ03/01 21:32

14^F推AboveTheRim: 就問一句啦大學是哪個科系的? 基礎知識都不對等03/01 21:36

15^F→AboveTheRim: 專業的跟你講半天你也聽不懂秀才遇到兵03/01 21:36

16^F推AboveTheRim: 利率12%到底是三小? 哪家銀行存款給這麼高?03/01 21:39

17^F→AboveTheRim: 0.12%還差不多03/01 21:39

[心得] 關於美國VIX期貨的期間結構

[ Option ]22 留言, 推噓總分: +8

作者: tompi - 發表於 2020/02/26 13:27(4年前)

4^F推AboveTheRim: 回歸最根本 VIX指數無法直接交易但是可以計算02/26 13:49

5^F→AboveTheRim: 所以設計出一個VIX期貨到期日結算當日的VIX指數02/26 13:49

6^F→AboveTheRim: 這是直接讓管理VIX風險的專業交易員可以對沖二階02/26 13:50

7^F→AboveTheRim: 風險的工具02/26 13:50

8^F→AboveTheRim: 所以可以想成在到期日前的波動率的亂跳跟到期日沒02/26 13:52

9^F→AboveTheRim: 有達到完全相關因為賭的是到期日當天的VIX02/26 13:53

10^F推AboveTheRim: 但實務上用VIX期貨來對沖管理二階風險的用處不大02/26 13:55

11^F→AboveTheRim: 因為做delta對沖的虧損早就遠大於VIX期貨的對沖利潤02/26 13:58

12^F→AboveTheRim: 所以VIX期貨應該大部分都是ETP產品被動式在交易02/26 13:58

Re: [問題] 隱含波動率

[ Option ]14 留言, 推噓總分: 0

作者: j2708180 - 發表於 2020/02/24 19:14(4年前)

7^F推AboveTheRim: 隱波是二階參數不是讓你這樣線性評價做交易的02/25 07:26

8^F→AboveTheRim: 你沒搞懂隱波的數學意涵還不如直接去做富邦VIX02/25 07:28

9^F→AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ02/25 07:28

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