Re: [心得] 要承認失敗嗎??已回收
先生
看來你根本不懂什麼叫效用函數(Utility Funtion)
效用函數就是偏好函數
指某一財貨組合對於某一當事人之滿足程度
如果這個人是消費者,其就變成消費效用函數
如果這個人是投資者,其就變成投資效用函數
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0
: : 1952年，Markowitz發表《投資組合選擇》，揭開了金融數學的發展。半個世紀來，
: : 現代金融理論經歷了由簡單的定量分析到系統化，再到工程化的過程。這個過程中
: : ，效用函數成為研究金融理論的強有力工具。一些學者利用效用函數對
: : Markowitz的均值一方差組合模型進行改進，形成了一些很實用的模型，比如金
: : 融學中常用的無差異曲線。有的學者考慮到投資者對收益與風險的偏好，
: : 建立了基於投資者的指數型效用函數和冪函數等，本文將討論效用函數
: : 的這兩種形式，並利用它們分析效用函數在保險業中的應用。
如果這個人是廠商,它就變成生產效用函數
: : http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22089YUNTE58
: : 研究結果顯示，各投標廠商的擬合效用函數依據得標廠商效用函數進行轉換，所得到
: : 擬合後修正效用函數之最佳利潤值，
不懂不要緊
不懂又要裝懂那可就是自曝其短了
※ 引述《stock123 (現在買屋必out)》之銘言：
: 你寫這麼多
: 但我認為你觀念是錯的
: 首先
: 效用(Utility) 本來就是用在消費者
: 消費者行為理論也叫做效用理論
: 它研究消費者如何在各種商品和勞務之間分配他們的收入
: 以達到滿足程度的最大化
: http://ppt.cc/kgTR
: 效用函數談的是
: 表示消費者在消費中所獲得的效用
: 與所消費的商品組合之間數量關係的函數
: 它被用以衡量消費者從消費既定的商品組合中所獲得滿足的程度
: http://ppt.cc/Go5P
: 請你不要 自己亂編名詞 亂用解釋 好嗎
: ※ 引述《hifree (hifree)》之銘言：
: : 噓 stock123:請好好看內容 好嗎 OK? 05/17 22:35
: : → stock123:效用函數 談的是消費 05/17 22:35
: : → stock123:白紙黑字 大家都看得懂吧 05/17 22:36
: : 原來你搞了半天還是不懂別人在說什麼
: : 只能拼命跳針
: : 挑你想說話的說,其他看不懂就通通跳過
: : 貨幣只是計算效用產出的單位而已
: : 升貶並不影響實質產出效用
: : 以上的話用白話點說
: : 假設一棟房子對於某甲的效用產出用三年前的新臺來估算約等於1000萬元
: : 而三年後新台幣因為通貨膨脹貶值成只有三年的0.8
: : 那麼這一棟房子對某甲的效用用現在的價值來算就是1250萬元
: : 如果三年後新臺幣通縮變成三年前的1.2倍
: : 這時候該房子對於某甲的價值就等於833.33萬元
: : 但不管是1000萬元,1250萬元,833.33萬元所代表的意義都是相同的
: : 只是同一個房子在不同時間不同幣值下的計算標準而已
: : 其實效用函數產出根本沒有任何改變
: : =======================================
: : 至於效用(偏好)函數,誰告訴您只能用在消費者身上的
: : http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22089YUNTE582006%22.&searchmode=basic
: : 研究結果顯示，各投標廠商的擬合效用函數依據得標廠商效用函數進行轉換，所得到
: : 擬合後修正效用函數之最佳利潤值，
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%9C%9F%E6%9C%9B%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0%E7%90%86%E8%AE%BA
: : 期望效用函數理論是20世紀50年代,馮·紐曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)
: : 在公理化假設的基礎上，運用邏輯和數學工具，建立了不確定條件下對理性人
: : (rational actor)選擇進行分析的框架。
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0
: : 1952年，Markowitz發表《投資組合選擇》，揭開了金融數學的發展。半個世紀來，
: : 現代金融理論經歷了由簡單的定量分析到系統化，再到工程化的過程。這個過程中
: : ，效用函數成為研究金融理論的強有力工具。一些學者利用效用函數對
: : Markowitz的均值一方差組合模型進行改進，形成了一些很實用的模型，比如金
: : 融學中常用的無差異曲線。有的學者考慮到投資者對收益與風險的偏好，
: : 建立了基於投資者的指數型效用函數和冪函數等，本文將討論效用函數
: : 的這兩種形式，並利用它們分析效用函數在保險業中的應用。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.72.22
※ 編輯: hifree 來自: 124.8.72.22 (05/17 23:09)
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05/17 23:12, 1F
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05/17 23:12, 2F
不要自曝其短了好嗎?
效用函數的基本定義就只有財貨組合之偏好而已
誰說只能用在消費者身上?
連賽局理論都可用到效用函數了
您就別在哪邊胡扯了
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0
: : 1952年，Markowitz發表《投資組合選擇》，揭開了金融數學的發展。半個世紀來，
: : 現代金融理論經歷了由簡單的定量分析到系統化，再到工程化的過程。這個過程中
: : ，效用函數成為研究金融理論的強有力工具。一些學者利用效用函數對
: : Markowitz的均值一方差組合模型進行改進，形成了一些很實用的模型，比如金
: : 融學中常用的無差異曲線。有的學者考慮到投資者對收益與風險的偏好，
: : 建立了基於投資者的指數型效用函數和冪函數等，本文將討論效用函數
: : 的這兩種形式，並利用它們分析效用函數在保險業中的應用。
: : http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22089YUNTE58
: : 研究結果顯示，各投標廠商的擬合效用函數依據得標廠商效用函數進行轉換，所得到
: : 擬合後修正效用函數之最佳利潤值，
推
05/17 23:17, , 3F
05/17 23:17, 3F
誰告訴你賽局只是消費者參與???
那雙佔廠商數量競爭賽局是怎麼回事?
效用函數不過是種偏好的表示方式而已
什麼時後被限縮成只能用在消費者身上了
→
05/17 23:18, , 4F
05/17 23:18, 4F
不要再自曝其短了好嗎?
http://www.publish.com.tw/BookPre_pdf/51MB400416-1.PDF
在財務學或投資學的領域中，都假設投資人皆屬於風. 險趨避者。 粆
風險中立者（Risk ... 風險趨避程度下的無異曲線. 糇
效用函數：若某位投資人的風險報酬效用函數為： ...
※ 編輯: hifree 來自: 124.8.72.22 (05/17 23:21)
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