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討論串[心得] 2022，正二，0050，債券一次性比較
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https://upload.cc/i1/2022/12/31/Bartpo.jpg. 這裡一律是用曝險100%下去計算. 一定要靠北ALL IN的左轉出去. 活存利率懶得算小數點或是更高的數位活存，用1%算就好. 0050 -21.37%. 00675L (-34.64+1)/2=-16.82%.
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這只說明台指期表現比台灣50來得好，並不能說明你一半現金一半正二表現會比原型. 來得好。. 一個有完美追蹤指數的etf再經投資人完美再平衡之下，曝險相同則績效相同。這純粹是數學問題。. 比如一支指數連續大漲1%五天，若初始投入資金$100那麼到了第五天資產會變成:. 100*1.01^5=105.1
(還有1358個字)
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For what it's worth, 我的 guesstimation 是:. 以加權報酬指數為 benchmark. 50%正二/50%活存這個組合 的 alpha 我猜 -50~50 bp，標準差姑且猜 300 bp. 台指期持續轉倉 的 alpha 50~150 bp，標準差 100 bp
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正2有蠻多的論述. 以及神人正2哥不厭其煩地拿出數據來證明超額報酬. 可能不是學這方面的，理論有些看不懂. 不過感覺長期正2就是發財的意思. 這裡突然出現一個大膽想法. 艱深的理論有些有看沒懂，其實我只想問一件事. 應該也是大多散戶唯一關心的事. 就是台灣的散戶，所有的錢都只買正2. 是不是大家就篤
(還有98個字)
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