Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？

看板Stock作者 (喵)時間1周前 (2024/04/21 02:29), 1周前編輯推噓103(104推 1噓 67→)
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還是講一下吧，盡信書不如無書。特別是僅只引錄一小段像這樣： : https://i.imgur.com/SQIgwad.jpeg
那麼問題來了。我想在這邊應該有不少人曾經認真地以當沖與全職維生 但最後你很少看到有人能長期的撐下去，這群人應該並不是單純只想賭而已 他們也是拿了自己的錢去賭，去交易，甚至花時間復盤，在網路上找方法 偷看別人的對帳單試圖能找到它怎麼做的，乃至去租別人策略、買課買別人方法 買書試圖偷學到別人的經驗與方法。 但最終還是沒有成功，為什麼？ 因為答案很簡單，你面臨的是一個價格最為隨機、最有效率、以及交易成本最高 的市場。 之前我記得有人問過威廉指標吧，反正我也無聊就捏一個古典的威廉策略 參數：14天 威廉指標=(近14天高-收盤價)/(近14天高-近14天低)*100 這東西其實就是KD的RSV，也就是單純以近期極端價格波動來算出目前價格漲跌比。 只是測量定義恰巧跟RSV相反而已，所以值>80為超賣，<20超買。 我們不會知道交易當天的最高與最低價，所以最高與最低都以昨日的統計值。 避免回測有用到未來的數據造成邏輯錯誤。 商品：小台(2001~2024/3) 規則： 1. 前值<=80，今值>80，本日開盤價做多，收盤平倉。 2. 前值>=20，今值<20，本日開盤價做空，收盤平倉。 https://i.imgur.com/1vQLEDH.png
有的人可能買了券商的程式交易軟體，以為交易成本就是稅+手續費。 但實際上你交易還有一個隱形的成本：委買委賣點差。 由於這是個很典型的開盤即進場的方法，所以你實際上想要立刻成交， 那麼以多單來說，你買入要跟委賣對敲，會加一點成本；平倉要跟委買對敲， 會扣一點成本，故你實際的點差為兩點。 如果你每天都當沖，含兩點的點差成本累積起來就是那麼多。 OK，我知道一定有人會這樣說：「呵呵，反著做不就賺錢」 那麼我們就把方法反轉，看結果怎麼樣： https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png
為什麼會這樣？因為不論你按照規定做，或是把方法倒轉。 你每次交易的次數都會面臨點差，故成本累積起來，還是會拖累整體績效。 當你發現怎麼跟你想的不太一樣，而且有時候你的腦袋會告訴你： 「幹我覺得目前盤勢有點怪，出量感覺要衝了，我要不要反過來做」 你開始有加入跟原本規則無關的因子，而產生有時符合規則，有時反過來做。 公允起見，我們就用隨機變數RAND()來模擬，取小數第三點。 若R>0.5則照規則，<=0.5則反著做。誤差值0.001。我們就叫做"主觀威廉"好了 https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png
這個主觀版很可能就是你當沖的結果。首先你的方法不論照著做或反著做都不會賺錢 有時候運氣不好，你剛好切換時都骰到賠錢，最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。 所以最好的方法是什麼？如果你沒有方法，最好不要貿然地直接做當沖。 直到你找到一個似乎可行的方法再說。這個才是你要有的基礎概念。 至於那本書講的方法，你應該要想的是：如果這有效，那為何他願意告訴你？ 特別是你已經知道，在這個領域要找到一個可行方法已經不容易， 為何他還要告訴你而增加自己的交易時競爭對手？增加自己的交易滑價成本？ 其實道理很簡單，裡面講的有可能曾經有效，但現在已經無效了。 比如說選擇權價平的套利模型，這個東西目前已經是無效了。 作者在2017年想過，在夜盤流動性很低的環境下做過的方法， 你想不會有機構或造市商，進一步寫成程式來對鎖住價差嗎？ 而且你成立的部位都會有點差，故實際上現在你全部考量進去再看 你會發現大多無利可圖，因為利潤為0~1點。 至於自由人跟很常見的利用個股期低流動性做的吃豆腐tick流， 由於你的利潤其實來自於提供流動性跟你成交的造市商損失，正常你不是專門 每天一直滾動調單賺他的錢，跟他每天對做的獲利相比，他不太會理你吃豆腐。 但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價，他的獲利就是造市商的營業損失， 故最後就被造市商抽單抽走流動性，逼他買現貨股票避險後，造成期貨與現貨損失。 這個則是另一種常見的，利用制度特性的策略無效，因為這是零和市場。 你賺的錢多半是別人賠的錢，而對方最後也會修正做法而讓你的方法失效。 你的方法可能在早年有效，但隨著市場與競爭者的進步，方法難免會失效。 當然，那本書其實比較偏向過來人的心法，如果你真的想偷學對方的 當沖方法，那麼我可以說你會浪費錢。因為他不會講，正常鑽研這一塊的人 由於他多半已經花費極大的時間在上面了，心態上也不太會願意公開避免失效。 至於你是本來就愛買心靈雞湯系列的讀者，那這本書可能對你有幫助。 剩下我只能說，與其努力地用新台幣賠錢練當沖。 不如先找到可行的方法，事實上當沖不見得是你累積財富最快的方法。 你可以想想看，像是風格型etf，他們的每年調整成分股是每天都會調整嗎？ 不見得，而是每季甚至每半年才調整一次。為何他們要這樣做？這樣做有啥優勢？ 而他們要賺的是怎麼樣的錢，如果你想通了，那你就懂方法不會只有當沖。 高周轉不見得代表高速累積，低周轉也不代表你會累積的慢，擇時也不代表 你就能趨吉避凶，而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。 你的獲利重點，其實就是在你待在市場多久，你有沒有控制你的損失， 以及你有沒有時間等待波動剛好在你獲利的方向上。而這跟你的高低周轉無關。 如果你的方法不會賺錢，那麼在當沖的高交易成本下，高周轉可能只會增加 你賠錢的速度而已。而這並不是你當沖做得不夠，而僅僅是你還沒找到可行方法。 如果你當沖無法賺錢，不然換其他方法或商品，或許你就能找到。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713637784.A.8ED.html
推
04/21 02:32, 1周前 , 1F
米達詩推推
04/21 02:32, 1F
推
04/21 02:34, 1周前 , 2F
他書裡面比較實際講到的就是已經被莊家封盤的作法
04/21 02:34, 2F
推
04/21 02:35, 1周前 , 3F
這篇很內行
04/21 02:35, 3F
推
04/21 02:35, 1周前 , 4F
我看來看去只有這篇講的最核心
04/21 02:35, 4F
→
04/21 02:36, 1周前 , 5F
現在程式都比快的 按閃電下單相比之下根本慢動作
04/21 02:36, 5F
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04/21 02:37, 1周前 , 6F
就連釣魚價都有程式專門在掃 手速哪比得過電腦
04/21 02:37, 6F
推
04/21 02:41, 1周前 , 7F
專業
04/21 02:41, 7F
→
04/21 02:46, 1周前 , 8F
有在看五檔交易的就知道抽單之快根本沒辦法反應
04/21 02:46, 8F
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04/21 02:51, 1周前 , 9F
最後幾段結論很簡潔，不過看到很多人不相信大道至
04/21 02:51, 9F
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04/21 02:51, 1周前 , 10F
簡
04/21 02:51, 10F
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04/21 02:51, 1周前 , 11F
程式交易抽插買
04/21 02:51, 11F
→
04/21 02:51, 1周前 , 12F
賣單之速度你手動只會被玩死而已，瞬間大量上上下
04/21 02:51, 12F
→
04/21 02:51, 1周前 , 13F
下
04/21 02:51, 13F
推
04/21 02:53, 1周前 , 14F
感謝分享
04/21 02:53, 14F
推
04/21 02:53, 1周前 , 15F
好文必推 看了很多文章 都一定有提到
04/21 02:53, 15F
推
04/21 02:53, 1周前 , 16F
說穿了,公司股票上市是為了籌資,股東的獲利模式不是
04/21 02:53, 16F
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04/21 02:53, 1周前 , 17F
關鍵之一是風控
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04/21 02:53, 1周前 , 18F
透過頻繁交易
04/21 02:53, 18F
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04/21 02:54, 1周前 , 19F
另一個是 策略本身有無在某些情況下有優勢
04/21 02:54, 19F
→
04/21 02:54, 1周前 , 20F
沒有的話 所謂的守紀律 也只是守紀律的慢慢死掉而已
04/21 02:54, 20F
→
04/21 02:56, 1周前 , 21F
市場上就是有很多人想挑戰股票上市的獲利本質,剛好
04/21 02:56, 21F
→
04/21 02:57, 1周前 , 22F
墜入金融從業人員的圈套:收管理手續交易費,賠錢是客
04/21 02:57, 22F
→
04/21 02:57, 1周前 , 23F
戶的事
04/21 02:57, 23F
→
04/21 03:07, 1周前 , 24F
人不是機器 交易越頻繁 出錯的機率越高
04/21 03:07, 24F
推
04/21 03:08, 1周前 , 25F
大道至簡 搞一堆有的沒的通常也不會比較賺錢
04/21 03:08, 25F
推
04/21 03:22, 1周前 , 26F
本多忠勝，499硬碾才有用
04/21 03:22, 26F
推
04/21 03:22, 1周前 , 27F
當沖真的比較適合程式玩
04/21 03:22, 27F
推
04/21 03:29, 1周前 , 28F
推，股票市場風險控管才是最重要的
04/21 03:29, 28F
→
04/21 03:34, 1周前 , 29F
買低賣高 本多終勝
04/21 03:34, 29F
推
04/21 03:43, 1周前 , 30F
好文 太棒了
04/21 03:43, 30F
推
04/21 03:44, 1周前 , 31F
喵喵有深度
04/21 03:44, 31F
推
04/21 03:49, 1周前 , 32F
推好文 這位真的是大大！
04/21 03:49, 32F
推
04/21 04:01, 1周前 , 33F
雖然說是大神 但我也覺得本書能學到的東西不多
04/21 04:01, 33F
推
04/21 04:43, 1周前 , 34F
純推最後一段，聖杯來著
04/21 04:43, 34F
推
04/21 04:47, 1周前 , 35F
推
04/21 04:47, 35F
推
04/21 05:30, 1周前 , 36F
高手推，巨人傑那本藏太多了，不推
04/21 05:30, 36F
推
04/21 06:11, 1周前 , 37F
威廉指標正著做，反著做竟然都不行= =。看來秘訣已
04/21 06:11, 37F
→
04/21 06:11, 1周前 , 38F
經呼之欲出了QQ
04/21 06:11, 38F
推
04/21 06:23, 1周前 , 39F
推
04/21 06:23, 39F
還有 96 則推文
噓
04/21 16:18, 1周前 , 136F
那你怎麼解釋巨人傑孝聯邦MGK小哥等等等等年輕人每
04/21 16:18, 136F
→
04/21 16:18, 1周前 , 137F
天在股市當沖每天至少都有50萬以上獲利。每天都有
04/21 16:18, 137F
→
04/21 16:18, 1周前 , 138F
對帳單，真像你說的當沖真的那麽低效嗎？還是你危
04/21 16:18, 138F
→
04/21 16:18, 1周前 , 139F
言聳聽？
04/21 16:18, 139F
你拿成功者反駁，跟我講為何有不少人會嘗試當沖但最終失敗的原因 本身並不是互斥的邏輯。就跟你看到別人成功，不能保證你也能模仿成功。 你拿出來反駁的人，我相信你只要有花大量的時間找資料 你可以得知這些人的方法，比如說你舉的孝廉幫始祖自由人吧， 他最早在某討論區講的手法你知道嗎？而這些方法為何成功 他們成功的背景資料，比如說1999~2006年的大台點差與每筆交易狀況你知道嗎？ 你不知道吧，我花時間買資料跟弄了一個資料庫研究了，所以我知道他講的東西。 基本上它就是利用當時的集合競價導致的短暫價格時間差，做tick流。 他第一次公開講的東西，當時市場根本沒啥人懂他在講啥， 所以他很自然地被罵很慘，然而這系列方法到2010年後就開始會失效， 最遲2012年會完全無效。 因為隨著造市商在鋪單上的適應與改進，你手動搶不過對方的程式。 但最有趣的來了，他們還是可以把這些東西包裝成課程賣給你(笑) 我就看過他們賣過一次，好像15000吧。雖然我沒買就是了。 這個環境就是這樣，你花大錢也可能會買到已經過時失效的東西， 該方法的剩餘價值就是包裝成課程在當智商稅賣你的瞬間獲利。 有一段時間有些人會熱衷的看權值股。 為何他們要看權值股，你想想看哪些人才做得到，他們要做多久，有沒有特徵 你如果有辦法找到，那就是基於吃它們豆腐的策略。 但市場的參與者本身會不斷適應跟進步，所以基於特定權值股監控策略 只能靠著制度的5秒集合競價規定勉強能做，但隨著逐筆交易後 你要靠同樣邏輯打，你比不過現在制度下價格跑的速度， 制度變了，以前的方法當然也會失效。 你當然可以拿這些人來嗆，但是你知道他們當時的方法， 現在還會有效嗎？那麼拿可能失效的方法來嗆「怎麼不會成功」 本身不僅沒有意義，還特別愚蠢。 拉回來，那他後來是怎麼做？轉作波段，像他就是一個很典型的山不轉路轉 方法失效了，就再找方法適應市場而已。 你講的那些人，他們也會不斷地變跟適應市場，而不堅守當沖這塊。 那你呢？
推
04/21 17:08, 1周前 , 140F
這篇是正解
04/21 17:08, 140F
推
04/21 18:21, 1周前 , 141F
其實就算真的有佛心作者也沒用 因為出版社不願意
04/21 18:21, 141F
→
04/21 18:22, 1周前 , 142F
以前我買過一本講MA 跟 MACD關係的日本翻譯書
04/21 18:22, 142F
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04/21 18:23, 1周前 , 143F
就是很簡單的教學書而已 我看完覺得怪怪der
04/21 18:23, 143F
→
04/21 18:23, 1周前 , 144F
我覺得內容有點奇怪 後來我去找日本的資料才發現
04/21 18:23, 144F
→
04/21 18:24, 1周前 , 145F
原來書中內容不完整被閹割過 看日文資料才知道全貌
04/21 18:24, 145F
→
04/21 18:25, 1周前 , 146F
坦白說我是覺得台灣資方很誇張 連那種東西都要藏
04/21 18:25, 146F
→
04/21 18:26, 1周前 , 147F
也就是完整的教學再加上作者的說明 這樣也要閹割
04/21 18:26, 147F
→
04/21 18:27, 1周前 , 148F
所以 台灣的出版書我是覺得有用的東西可能都被閹了
04/21 18:27, 148F
→
04/21 18:28, 1周前 , 149F
會出版的高階內容就是超級廣泛籠統看不董
04/21 18:28, 149F
→
04/21 18:29, 1周前 , 150F
巨人傑那本書裡有提到 但我覺得多數人應該完全不董
04/21 18:29, 150F
→
04/21 18:30, 1周前 , 151F
只有基礎入門的部分會有完整的詳細說明
04/21 18:30, 151F
這大概跟譯者與編輯有關，比如說書裡面有講公式原理跟如何運用該國常用 軟體來設定，編輯可能認為這東西翻譯了也不會有實用性，那它就會刪掉。 不過內容實用性其實要看讀者而定。
推
04/21 18:51, 1周前 , 152F
m大文必推
04/21 18:51, 152F
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/21/2024 19:58:00
推
04/21 20:22, 1周前 , 153F
推
04/21 20:22, 153F
推
04/21 20:35, 1周前 , 154F
光是逐筆交易，就看不懂了，沒感覺到逐筆交易和集
04/21 20:35, 154F
→
04/21 20:35, 1周前 , 155F
合競價的差別QQ
04/21 20:35, 155F
推
04/21 20:41, 1周前 , 156F
原來以前是5秒搓合一次..揭露5秒前的報價啊…
04/21 20:41, 156F
推
04/21 22:39, 1周前 , 157F
推
04/21 22:39, 157F
推
04/21 23:07, 1周前 , 158F
寫的真的很棒啊~ 推
04/21 23:07, 158F
推
04/21 23:14, 1周前 , 159F
賺退佣呢？
04/21 23:14, 159F
推
04/22 00:37, 1周前 , 160F
推推推
04/22 00:37, 160F
推
04/22 02:23, 1周前 , 161F
不好意思哈。我說的是孝聯邦不是自由人。雖然他們
04/22 02:23, 161F
→
04/22 02:23, 1周前 , 162F
有類似師徒關係但他們的作法完全不同。孝聯邦是股
04/22 02:23, 162F
→
04/22 02:23, 1周前 , 163F
票股期當沖穩定每天獲利30-50萬的族群。然後小哥更
04/22 02:23, 163F
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04/22 02:23, 1周前 , 164F
是厲害，動不動當日獲利百萬以上。別混淆邏輯哈
04/22 02:23, 164F
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04/22 04:09, 1周前 , 165F
美股可以
04/22 04:09, 165F
推
04/22 06:03, 1周前 , 166F
推
04/22 06:03, 166F
推
04/22 08:14, 1周前 , 167F
推
04/22 08:14, 167F
→
04/22 08:42, 1周前 , 168F
這篇比整本書的含金量高
04/22 08:42, 168F
推
04/22 11:06, 1周前 , 169F
推後面兩段，不要在賭桌上太久。
04/22 11:06, 169F
推
04/22 12:26, 1周前 , 170F
比較推菲比斯那本，至少讓我獲利書本定價3000倍以
04/22 12:26, 170F
→
04/22 12:26, 1周前 , 171F
上
04/22 12:26, 171F
推
04/22 12:30, 1周前 , 172F
巨人傑的經驗 應該是相當難以複製的了
04/22 12:30, 172F
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