Re: [心得] 每個月穩定賠錢是不是找到財富密碼了？已刪文

看板Stock作者midas82539 (喵)時間1年前 (2023/02/19 20:51)推噓16(16推 0噓 1→)

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※ 引述《bjqs0827 (sqangela)》之銘言： : 找出月週日kd 都交叉向上 : macd 柱狀體由負翻正 : 打出W底的標的 : 做短波段的模式你用不同時區的技術指標作為進出的話，那麼首先必須要釐清：你的主要交易時區在哪裡。比如說我們就以stoch(9,3,3)為例，你總共有：日kd,周kd,月kd，且你要日kd 金叉 and 周kd 金叉 and 月kd 金叉，則次日開盤買入。那麼這其實是以月kd為主的方式。它的符合條件就很少見了，再用小時區的停損停利反而就很浪費。再來你還要and MACD 柱狀體>0 and w底。那麼你滿足的交易樣本就會很少，我懷疑單一股票一年也只不會超過5次。這會造成什麼結果：overfitting 只要你對資料嚴刑拷打，它自然就會被你捏出你想要的形狀。但這是否就是它未來的績效表現？不見得。例如你可能會碰到好幾個禮拜都沒有訊號。對你的條件來說很正常。但如果之後好幾個月都是這樣，那就代表你的條件不見得有可複製性。再來因為交易頻率太少導致的交易樣本太少會有什麼問題？標準誤差=1 / (樣本平方根) 你有一點算術概念就會發現，樣本越小，標準誤差就會越大。你的績效可能是剛好抓到離群值的交易結果，但不見得在統計上代表能穩定複製獲利。 t Distribution也早就告訴你，你的參數用越多，相對自由度越低。那你績效的形狀就越不會是常態分佈，而不見得具有統計代表性。故才會有人說Adequate Sample Size至少要大於30。那麼，你有必要加那麼多東西嗎？你要篩掉不利的交易來提高勝率，這很正常。但做過頭你也只是在過去資料找到那段時間的最佳解，然而這不代表這也是未來的聖杯。因為你只是針對過去資料嚴刑拷打出的最佳解，如果你沒有悟出這個概念。那你永遠都會陷入overfitting的泥沼裡面。除非你想通了，你開始用其他方式來控制你的單筆風險。並欣然接受統計上必然發生的虧損，不然你永遠都在這裡了。成功的方法往往很簡單，這是有它的道理的。 : 今年前兩個月績效如下 : https://i.imgur.com/E9UFaUZ.jpg

: https://i.imgur.com/eoLT3k8.jpg

: https://i.imgur.com/PzTFLOM.jpg

: https://i.imgur.com/Bny6fPW.jpg

: 想請問是因為遇到剛好大多頭 : 還是這樣的操作模式真的勝率比較高呢？ : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1676811072.A.EE6.html

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edcs

02/19 20:56, 1年前 , 1^F

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ohsexygirl

02/19 20:58, 1年前 , 2^F

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BLUESKY101

02/19 21:01, 1年前 , 3^F

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pisu

02/19 21:02, 1年前 , 4^F

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Morphee

02/19 21:06, 1年前 , 5^F

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birdjack

02/19 21:16, 1年前 , 6^F

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sungtau

02/19 21:32, 1年前 , 7^F

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poisonB

02/19 21:40, 1年前 , 8^F

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是，但首先你必須要問自己兩個問題：為何會是N-1，我們舉個最簡單的例子： X+Y=5 X可不可以是任何數，可以。但Y呢？不行，因為它必須要符合公式，所以Y必須為 Y=5-X，這個就是自由度的最原始的概念。我們在把同樣的概念看到策略回測，假設我們用一個爛大街的均線策略。價格大於均線之上買進，小於均線賣出。其中一個是MA10，另一個是MA200，採用近240日日線資料做回測，那麼兩者的交易訊號會一樣多嗎？不可能嘛，因為MA200必須要有200天後的樣本才會畫出來。所以這策略光是劃出一條線就用了200/240=0.83，即83%的樣本，只剩下17%是能真正開啟交易並獲得獨立交易結果的空間。相對的MA10只會用4%的樣本來畫線，剩下還有96%的樣本數據讓你產生回測資料。所以假如你只有近一年資料，還想用MA200做均線策略是很愚蠢的，因為等到策略能跑回測的時候，一年也早就快過完了。同樣的，如果你條件越多，你還要看月K、周K、日K，還要配MACD，還要符合型態那剩餘真正判定成立而可用的樣本數還剩下多少？你可能抓了480天吧，但真正能達到條件交易的天數有480天嗎？很可能能用的樣本還不到20天。那麼這些極少數的樣本特徵，能期待它足夠產生出有足夠盈虧的數據嗎？市場是活的，你必須要有理解公式背後想傳達的概念，而不是單純拿公式反駁而已不然你也無法從公式中找到能用的方法。

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forroro

02/19 21:44, 1年前 , 9^F

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※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 02/19/2023 22:13:07

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blackpaulwu

02/19 22:17, 1年前 , 10^F

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blackpaulwu

02/19 22:18, 1年前 , 11^F