Re: [心得] 綠角<股海勝經>

看板Stock作者 (努力就會有騷貨)時間3年前 (2021/04/27 01:05), 3年前編輯推噓1(1推 0噓 9→)
留言10則, 2人參與, 3年前最新討論串23/30 (看更多)
: 至於到底有沒有辦法穩定打敗大盤 (不是指贏過大盤的報酬 而是超越大盤的Sharpe) : 這個問題可以分好幾個層面來討論 : 首先 數學意義上不可能 因為大盤有最高的Sharpe是從數學意義上證明出來的 請問什麼樣的數學可以證明這件事啊 標普500的Sharpe長期平均也才1.3左右 隨便做個RiskParity的投組 只比Sharpe的話要超過1.3不難吧 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- Warning ╳ 你願意這輩子都讀我的U文嗎? ＿＿＿＿＿＿ ▏ 我願意 ▏ ▔▔▔▔▔▔ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.54.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619456744.A.D69.html
推
04/27 01:07, 3年前 , 1F
你有仔細讀我寫的內容嗎 我不就說了ETF不是真的大盤
04/27 01:07, 1F
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04/27 01:08, 3年前 , 2F
你自己從效用開始 解一個Lagrange 導出CAPM就知道啦
04/27 01:08, 2F
這樣算出一個根本不現實的東西 有任何意義嗎...
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04/27 01:08, 3年前 , 3F
我是知道管院的CAPM都沒好好教啦XD
04/27 01:08, 3F
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04/27 01:09, 3年前 , 4F
如果你去經濟系修課 你就會知道 我文中寫的給定報酬
04/27 01:09, 4F
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04/27 01:09, 3年前 , 5F
極小化風險就是導CAPM的條件
04/27 01:09, 5F
※ 編輯: yahoo168 (140.112.25.100 臺灣), 04/27/2021 01:10:48
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04/27 01:09, 3年前 , 6F
怎麼會沒現實意義 我們看到最好的情況是那樣 所以從
04/27 01:09, 6F
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04/27 01:10, 3年前 , 7F
實務上去接近那種狀態 這就是ETF誕生背後的故事啊
04/27 01:10, 7F
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04/27 01:10, 3年前 , 8F
有些主動式投資的人想從別的approach去接近那個理想
04/27 01:10, 8F
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04/27 01:10, 3年前 , 9F
狀態 當然很棒啊 但ETF就是從理論出發最直觀的方法
04/27 01:10, 9F
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04/27 01:12, 3年前 , 10F
ㄜ 你覺得要100%精準才算現實？
04/27 01:12, 10F
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