Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???

看板Stock作者 (神奇小熊在我家)時間4年前 (2019/09/22 23:05), 4年前編輯推噓20(21推 1噓 16→)
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※ 引述《AK47shoot (AK47)》之銘言： : 大家好，程式交易這幾年非常風行，一堆講座,課程，也有人賣策略或是租策略， : 主要商品是期貨，但其他像是匯率,股票也都有人做。 : 本人接觸半年，有跟一些做程式交易的人聊天， : 有聽高手說:實單交易半年，90%的程式都是賠錢的。 : 一般人操作，90%賠錢很正常， : 但程式交易有資料分析的優勢，下單速度快，不會有人為的情緒....... : 即使如此，實單交易竟然跟一般散戶一樣，有90%是賠錢的 ??? 這個問題要解釋起來非常簡單~ 首先我們要理解 市場上永遠都有兩股相對的力量在對作 有人作多 就有人作空 有人靠盤整賺錢 就有人靠趨勢賺錢 不管何種程式交易策略一定都是依靠``某一股力量``作為主要獲利來源的 而與之呈現對立面的力量占優時 就可能會開始賠錢 所以正常的獲利曲線一定如下圖 c2 /\ /\ c1/ \ /\ / \ / \ / \/ \/ d / b a 也就是所有程式交易信徒都會講的大道理 ``堅持作 長期一定會獲利`` 但是這個``長期``到底是多長???? 沒人知道... (a-->d也是獲利狀態...) 有良心一點的信徒 頂多就是再跟你講 統計出來最大回落是多少之類的大賺小賠控制風險的概念... 而一般的程式交易初學者統計完數據 假如有兩隻不同程式 其中一隻顯示目前回測損益在上圖b的位置 另一隻目前回測損益在上圖c1-c2的位置 請問``在當下``哪一隻程式會比較受到青睞呢???? 當然是後者... 所以興高采烈的all in以後 就會發現原來事情不是憨人想的那麼簡單 XDDDD 也就是原波講的90%都賠錢的狀態(上圖c1-->d或c2-->d的結果) 而經過過度最佳化的程式 因為它把獲利曲線拉得太直了(a-->b) 所以就變成下圖這樣 b c (劇本1) ^^^^^^^^^^^^ ^/ \ / \ ^/ \ / d (劇本2) a 幾乎沒有回落的狀態不代表未來不會回落 而結果有2種可能 劇本1.如果程式是依靠極小的賺賠在累積獲利 獲利曲線的斜率不高 那就有可能未來會出現獲利高原期 很長時間內都不賺不賠 劇本2.如果程式是因為之前的走勢很適合某種策略 而產生連續的爆發型獲利成長 所以獲利曲線的斜率很高 那就有可能未來短期內會出現極大的回落 所以簡單來說 投入資金前 除了先評估一隻程式``長期``能不能賺跟所謂的風險程度 (這方面的文章太多了... 請自行搜尋 無須我在這裡廢話連篇) 最重要的就是... 它``現在``賠完沒???? XDDDDD (或是已經賺多少賺多久了????) 所以建議原波可以趕快去搜集你那些朋友的賠錢程式了 賠越大賠越久就有可能存在未來獲利會大爆發的程式 這就跟打柏青哥一樣 不是不會開777 只是開777的時間還沒到而已 等小鋼珠投入到一定程度就會開了... 開司跟魔沼纏鬥的漫畫看過沒???? 人性其實很可笑 如果程式持有者覺得未來會賺錢 保證打死都不願意公開程式細節 至少不是免費講 但如果覺得未來不會賺錢 反而就很容易大方的免費公開程式細節 (其實主要只是想訴訴苦 說說自己多倒楣 程式交易多騙肖ㄟ) 所以根本不用花錢買或租什麼程式 只需要問持有者賠錢的程式是怎麼作的就好了 <--賠錢還想賣我???? 問久了遲早會發現寶~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.14.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1569164728.A.57B.html
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09/22 23:06, 4年前 , 1F
很多賠錢應該都是賠一大堆手續費吧XD
09/22 23:06, 1F
那種狀況不在討論之列喔 一開始跑回測的時候就應該要把手續費+稅+滑價的比重 調高到比正常狀況要高一點的狀態了 不然跑出來的結果 只是淪為自己騙自己而已
推
09/22 23:09, 4年前 , 2F
推 Max drawdown的觀念。還有程式只是工具.不是必勝
09/22 23:09, 2F
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/22/2019 23:11:51
推
09/22 23:09, 4年前 , 3F
這篇不錯，給推
09/22 23:09, 3F
推
09/22 23:13, 4年前 , 4F
我以為你只會講占星方面的分析 長見識了 @@
09/22 23:13, 4F
我對程式交易也是略懂略懂 科科...
推
09/22 23:20, 4年前 , 5F
是UJ女神，先推再說
09/22 23:20, 5F
推
09/22 23:20, 4年前 , 6F
未看先推
09/22 23:20, 6F
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/22/2019 23:34:25
推
09/22 23:27, 4年前 , 7F
U姐也懂？ 我以為UJ只靠占卜...
09/22 23:27, 7F
推
09/22 23:28, 4年前 , 8F
對啊 我也以為UJ 只懂塔羅牌之類的東西 嚇到!
09/22 23:28, 8F
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09/22 23:34, 4年前 , 9F
其實我很想買一個勝率為0的程式 跟他對作
09/22 23:34, 9F
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09/22 23:34, 4年前 , 10F
請問有人有嗎? 私信
09/22 23:34, 10F
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09/22 23:35, 4年前 , 11F
勝率為0就是勝率100的意思 有也不會給你
09/22 23:35, 11F
推
09/22 23:35, 4年前 , 12F
你沒講結論 應該要擁有的是多種程式平滑獲利曲線
09/22 23:35, 12F
哀啊 用多種程式混在一起作的結果 最後就是獲利曲線會變平緩啊 因為總資金量需求會變大 而且有的程式賺 有的程式就會賠 這招看起來還不錯的地方 只有如下圖所示 它可能可以把總損益回落的最大範圍(b1-->b2) 控制在一個人人都可以接受的程度 c b1 / /\/\/\/\/ / b2 a 這種想法看似美好 但在某種程度上也是需要付出額外成本的 至少管理成本少不了 XDDDD 管1隻程式都管不好了 還想管100隻程式一起跑???? ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/22/2019 23:48:23
推
09/22 23:38, 4年前 , 13F
UJ嘴巴跟文筆當老師應該可以噱不少錢...勸你別進場
09/22 23:38, 13F
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09/22 23:38, 4年前 , 14F
我都靠跟凹姐對作賺錢
09/22 23:38, 14F
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09/22 23:38, 4年前 , 15F
錢了，去學怎麼當老師吧?應該可以小發一筆
09/22 23:38, 15F
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09/22 23:39, 4年前 , 16F
*別進場賠錢了
09/22 23:39, 16F
那是我60歲以後才要幹的事情~ 歡迎跟我對作!!!! ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/22/2019 23:58:45
推
09/22 23:59, 4年前 , 17F
呵呵!! 程式交易和人最大盲點:無法準確判斷回檔..
09/22 23:59, 17F
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09/23 00:00, 4年前 , 18F
但.程式交易和人最大差異:鐵律和想像的差別
09/23 00:00, 18F
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09/23 00:01, 4年前 , 19F
所以!! 程式交易基本上就是一段段的交易..:) 砸碎的
09/23 00:01, 19F
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09/23 00:04, 4年前 , 20F
60刻成D 別賺了價差賠了稅及手續費 :)))
09/23 00:04, 20F
腰斬通常是一個重要訊號 給你作參考~ ^^ ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 00:25:52
推
09/23 00:35, 4年前 , 21F
U姐佳作推XD
09/23 00:35, 21F
推
09/23 00:36, 4年前 , 22F
如果長期獲利是回測12年 那有參考加值？
09/23 00:36, 22F
其實不用講回測多久有參考加值啦~ 以道瓊指數舉例就好了 如果我的程式策略就是``所有時間點``都可以進場作多 道瓊指數已經有100年以上的歷史了 現在處於歷史最高點 請問我就穩贏嗎??? 答案是NO... 如果我進場點不對 我應該在1974 1987 2002 或是2008年就已經被抬出去了... ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 00:42:23
推
09/23 00:41, 4年前 , 23F
對折再對折是更棒的信號
09/23 00:41, 23F
推
09/23 00:45, 4年前 , 24F
主要是想說 一個策略如果可以經得起2008的考驗 比較
09/23 00:45, 24F
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09/23 00:45, 4年前 , 25F
讓人放心 當然 未來沒辦法預測
09/23 00:45, 25F
我想跟大家講的主要想法是 你講的那個所謂``考驗`` 可以留給其他人去作 等他們扛不住了再去考慮接手 離勝利其實就不遠了 這是一種死道友不死貧道的概念 XDDDD 而且這種程式根本不用花錢買 在那個當下 原來的持有者會很樂意免費轉讓 只要你願意聽他講 他是怎麼怎麼倒楣 怎麼怎麼不幸之類的... ps.突破策略型的程式 只要不蕭貪不瞎搞一些有的沒的調整 正正常常的作 說真的 我還真沒看過長期不賺錢的 所以只有存在``長期``到底是多長的問題而已 ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 00:55:09
推
09/23 01:15, 4年前 , 26F
說得很棒
09/23 01:15, 26F
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09/23 01:35, 4年前 , 27F
感謝吼！美國 個股腰斬通常會再腰斬個幾次
09/23 01:35, 27F
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09/23 01:36, 4年前 , 28F
你看那個rvlv或是ostk lol
09/23 01:36, 28F
那就是1/2-->1/4-->1/8-->1/16啊 XDDDD ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 01:45:35
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09/23 01:42, 4年前 , 29F
賭徒謬誤
09/23 01:42, 29F
我師父授業前 開宗明義就跟我講過了 程式交易賺的是``人性`` XDDDD 這句話 無價!!!! ※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 02:09:27
推
09/23 07:11, 4年前 , 30F
UJ好文 推一個
09/23 07:11, 30F
噓
09/23 08:00, 4年前 , 31F
UJ持續進化
09/23 08:00, 31F
推
09/23 08:00, 4年前 , 32F
其實說賭徒謬誤好像也不太對 幾乎所有股市分析都是
09/23 08:00, 32F
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09/23 08:00, 4年前 , 33F
基於過去推測未來 但是股市結果是含有人性(可以作弊
09/23 08:00, 33F
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09/23 08:00, 4年前 , 34F
) 跟單純機率又不太一樣
09/23 08:00, 34F
技術分析的核心原理就是認為歷史會不斷重演啊 XDDDD 而導致此一結果的原因 正是``人性不變`` 如果否認這點 理論上就不可能得出程式交易可以``長期``獲利的結論 所以一開始就等於要先問自己信不信``人性不變`` 信跟不信都是個人選擇而已~
推
09/23 08:22, 4年前 , 35F
正解
09/23 08:22, 35F
推
09/23 08:51, 4年前 , 36F
這篇好文
09/23 08:51, 36F
推
09/23 09:20, 4年前 , 37F
UJ清流
09/23 09:20, 37F
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 12:11:13
推
09/26 12:54, 4年前 , 38F
你如果都發這種文 早就一堆粉了
09/26 12:54, 38F
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